二、多選題

　　第1題

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)主要財(cái)務(wù)比率/手旨標(biāo)來(lái)研究企業(yè)類客戶的經(jīng)營(yíng)狀況、資產(chǎn)/負(fù)債管理等狀況，內(nèi)容包括( )。

　　A 流動(dòng)比率

　　B 營(yíng)運(yùn)能力比率

　　C 杠桿比率

　　D 效率比率

　　E 贏利能力比率

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)主要財(cái)務(wù)比率/指標(biāo)來(lái)研究企業(yè)類客戶的經(jīng)營(yíng)狀況、資產(chǎn)/負(fù)債管理等狀況，內(nèi)容包括：(1)贏利能力比率，用來(lái)衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤(rùn)的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力。(2)效率比率，又稱營(yíng)運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。(3)杠桿比率，用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。(4)流動(dòng)比率，用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力。

　　第2題

　　風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值歷史模擬計(jì)算法的缺點(diǎn)包括( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)度

　　B 在計(jì)量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量十分繁重

　　C 如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，可能導(dǎo)致錯(cuò)誤結(jié)果

　　D 風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，將低估突發(fā)性的收益率波動(dòng)

　　E 以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性

　　【正確答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值歷史模擬計(jì)算法的缺點(diǎn)包括：(1)風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，將低估突發(fā)性的收益率波動(dòng)。(2)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)度。(3)以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)的依賴 強(qiáng)。(4)在計(jì)量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量十分繁重。

　　第3題

　　我國(guó)商業(yè)銀行公司治理的要求主要包括( )。

　　A 建立、健全以董事會(huì)為核 的監(jiān)督機(jī)制

　　B 建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度

　　C 建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制

　　D 明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)

　　E 完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序

　　【正確答案】：B,C,D,E

　　[答案解析]我國(guó)商業(yè)銀行公司治理的要求，主要內(nèi)容包括：(1)完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序。(2)明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)。(3)建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核 的監(jiān)督機(jī)制。(4)建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度。(5)建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制。

　　第4題

　　內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件資料包括( )。

　　A 損失事件分類

　　B 發(fā)生時(shí)間

　　C 損失事件的類型

　　D 潛在損失的相關(guān)要素

　　E 挽救措施

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件資料包括操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件發(fā)生后可以標(biāo)志、計(jì)量和描述該風(fēng)險(xiǎn)事件的各項(xiàng)數(shù)據(jù)信息，如風(fēng)險(xiǎn)損失事件發(fā)生的部門、部門所有人、歸屬的法律實(shí)體、風(fēng)險(xiǎn)事件描述、損失事件的類型、損失事件分類、原因分類、發(fā)生時(shí)間、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、潛在損失的相關(guān)要素、潛在挽回的相關(guān)要素、財(cái)務(wù)影響的相關(guān)要素、聲譽(yù)影響的相關(guān)要素等。

　　第5題

　　風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系主要體現(xiàn)在( )等方面。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式

　　B 承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能

　　C 健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值

　　D 風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核 競(jìng)爭(zhēng)力

　　E 風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：(1)承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力。(2)風(fēng)險(xiǎn)管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式，從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤(rùn)的粗放經(jīng)營(yíng)模式，向風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變。(3)風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合。(4)健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值。(5)風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核 競(jìng)爭(zhēng)力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切要求。

　　第6題

　　商業(yè)銀行信息具體披露的內(nèi)容和要求可按( )來(lái)確定。

　　A 安全性

　　B 全面性

　　C 流動(dòng)性

　　D 效益性

　　E 及時(shí)性

　　【正確答案】：A,C,D

　　[答案解析]商業(yè)銀行具體披露的內(nèi)容和要求可按安全性、流動(dòng)性和效益性三個(gè)方面確定。

　　第7題

　　影響商業(yè)銀行流動(dòng)性需求的因素有( )。

　　A 流動(dòng)性比率

　　B 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　C 貸款平均額

　　D 核 存款平均額

　　E 流動(dòng)性資產(chǎn)

　　【正確答案】：C,D,E

　　第8題

　　合格抵(質(zhì))押品的認(rèn)定要求主要有( )。

　　A 須經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)或者辦理登記的，應(yīng)按規(guī)定辦理相應(yīng)手續(xù)

　　B 權(quán)屬清晰，且抵(質(zhì))押品設(shè)定具有相應(yīng)的法律文件

　　C 在債務(wù)人違約或無(wú)力償還債務(wù)時(shí)，銀行能夠及時(shí)對(duì)抵(質(zhì))押品進(jìn)行清算或處置

　　D 存在有效處置抵(質(zhì))押品的流動(dòng) 強(qiáng)的市場(chǎng)，并且可以得到合理的抵(質(zhì))押品的市場(chǎng)價(jià)格

　　E 抵(質(zhì))押品是《人民共和國(guó)物權(quán)法》、《人民共和國(guó)擔(dān)保法》規(guī)定可以接受的財(cái)產(chǎn)或權(quán)利

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]押品的認(rèn)定要求有：(1)抵(質(zhì))押品應(yīng)是《人民共和國(guó)物權(quán)法》、《人民共和國(guó)擔(dān)保法》規(guī)定可以接受的財(cái)產(chǎn)或權(quán)利。(2)權(quán)屬清晰，且抵(質(zhì))押品設(shè)定具有相應(yīng)的法律文件。(3)滿足抵(質(zhì))押品可執(zhí)行的必要條件;須經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)或者辦理登記的，應(yīng)按規(guī)定辦理相應(yīng)手續(xù)。(4)存在有效處置抵(質(zhì))押品的流動(dòng) 強(qiáng)的市場(chǎng)，并且可以得到合理的抵(質(zhì))押品的市場(chǎng)價(jià)格。(5)在債務(wù)人違約、無(wú)力償還、破產(chǎn)或發(fā)生其他借款合同約定的信用事件時(shí)，銀行能夠及時(shí)地對(duì)債務(wù)人的抵(質(zhì))押品進(jìn)行清算或處置。

　　第9題

　　商業(yè)銀行時(shí)刻面臨風(fēng)險(xiǎn)，其資本所肩負(fù)的責(zé)任和作用比一般企業(yè)重要體現(xiàn)在( )。

　　A 吸收和消化損失

　　B 資本為商業(yè)銀行提供融資

　　C 為風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力

　　D 限制業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)，增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性

　　E 市場(chǎng)信心是影響商業(yè)銀行安全性和流動(dòng)性的直接因素，對(duì)商業(yè)銀行信心的喪失，將直接導(dǎo)致商業(yè)銀行流動(dòng)性危機(jī)甚至市場(chǎng)崩潰

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商業(yè)銀行時(shí)刻面臨著風(fēng)險(xiǎn)的挑戰(zhàn)，其資本所肩負(fù)的責(zé)任和發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：(1)資本為商業(yè)銀行提供融資。(2)吸收和消化損失。(3)限制業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)，增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性。(4)市場(chǎng)信心是影響商業(yè)銀行安全性和流動(dòng)性的直接因素，對(duì)商業(yè)銀行信心的喪失，將直接導(dǎo)致商業(yè)銀行流動(dòng)性危機(jī)甚至市場(chǎng)崩潰。(5)為風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力。

　　第10題

　　信用衍生產(chǎn)品除了具有傳統(tǒng)金融衍生產(chǎn)品的特點(diǎn)外，還呈現(xiàn)出( )的特點(diǎn)。

　　A 靈活性

　　B 交易性

　　C 穩(wěn)定性

　　D 保密性

　　E 債務(wù)的不變性

　　【正確答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]信用衍生產(chǎn)品除了具有傳統(tǒng)金融衍生產(chǎn)品的特點(diǎn)(如杠桿性、未來(lái)性、替代性、組合性、反向性、融資性等)外，還呈現(xiàn)出以下不同的特點(diǎn)：(1)保密性。(2)交易性。(3)靈活性。(4)債務(wù)的不變性。

　　三、判斷題

　　第1題

　　貸款組合的整體風(fēng)險(xiǎn)通常大于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]如果兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的變化同時(shí)上升或下降，則兩筆貸款是正相關(guān)的，即同時(shí)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性比較大;如果一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)下降而另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)上升，則兩筆貸款就是負(fù)相關(guān)的，即同時(shí)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性比較小。正是由于這種相關(guān)性，貸款組合的整體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總。

　　第2題

　　商業(yè)銀行通常僅接受一般責(zé)任保證。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]保證分為連帶責(zé)任保證和一般責(zé)任保證兩種，由于類型不同，保證人承擔(dān)的法律責(zé)任也不同。商業(yè)銀行通常僅接受連帶責(zé)任保證，即債務(wù)人在主合同規(guī)定的債務(wù)履行期屆滿沒(méi)有履行債務(wù)的，債權(quán)人可以要求債務(wù)人履行債務(wù)，也可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任。

　　第3題

　　技術(shù)和設(shè)備的先進(jìn)性是客戶風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)生變量中的品質(zhì)類指標(biāo)。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]客戶風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)生變量中的實(shí) 類指標(biāo)包括資金實(shí) 、技術(shù)及設(shè)備的先進(jìn)性、人力資源、資質(zhì)等級(jí)、運(yùn)營(yíng)效率、成本管理、重大投資影響、對(duì)外擔(dān)保因素影響等。

　　第4題

　　收益率曲線是由不同期限但具有相同風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性和稅收的收益率連接而形成的曲線，用以描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。( )

　　【正確答案】：　√

　　第5題

　　商業(yè)銀行只能采用限額管理、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖等風(fēng)險(xiǎn)控制方法來(lái)降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]商業(yè)銀行除了采用限額管理、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖等風(fēng)險(xiǎn)控制方法之外，還可以通過(guò)配置合理的經(jīng)濟(jì)資本來(lái)降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口。

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