二、多選題

　　第1題

　　風(fēng)險(xiǎn)管理中單一客戶風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)有( )。

　　A 贏利能力指標(biāo)

　　B 增長(zhǎng)能力指標(biāo)

　　C 償債能力指標(biāo)

　　D 管理能力指標(biāo)

　　E 營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)管理中單一客戶風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)包括：(1)償債能力指標(biāo)。(2)贏利能力指標(biāo)。(3)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)。(4)增長(zhǎng)能力指標(biāo)。

　　第2題

　　風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估是( )得以有效實(shí)施的重要基礎(chǔ)。

　　A 經(jīng)濟(jì)資本配置

　　B 資源合理分配

　　C 全面風(fēng)險(xiǎn)管理

　　D 資本監(jiān)管

　　E 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制

　　【正確答案】：A,C,D

　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估是全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的重要基礎(chǔ)。商業(yè)銀行能夠有效運(yùn)用計(jì)量模型來(lái)正確評(píng)價(jià)自身的風(fēng)險(xiǎn)一收益水平，被認(rèn)為是商業(yè)銀行長(zhǎng)期發(fā)展的一項(xiàng)核 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　第3題

　　在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，正態(tài)分布可以應(yīng)用于( )。

　　A 控制風(fēng)險(xiǎn)量化

　　B 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)量化

　　C 信用風(fēng)險(xiǎn)量化

　　D 管理風(fēng)險(xiǎn)量化

　　E 操作風(fēng)險(xiǎn)量化

　　【正確答案】：B,C,E

　　[答案解析]在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，正態(tài)分布廣泛應(yīng)用于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)量化，經(jīng)過(guò)修正后也可用于信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)量化。

　　第4題

　　信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷了( )等主要發(fā)展階段。

　　A 專家判斷法

　　B 系統(tǒng)判斷法

　　C 科學(xué)計(jì)算法

　　D 違約概率模型

　　E 信用評(píng)分模型

　　【正確答案】：A,D,E

　　[答案解析]信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷了從專家判斷法、信用評(píng)分模型到違約概率模型三個(gè)主要發(fā)展階段。

　　第5題

　　商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件包括( )。

　　A 洗錢

　　B 走私

　　C 監(jiān)管規(guī)定

　　D 業(yè)務(wù)外包

　　E 賄賂/回扣

　　【正確答案】：A,C,D

　　[答案解析]商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件包括：外部欺詐、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅。B選項(xiàng)和E選項(xiàng)屬于人員因素。

　　第6題

　　正態(tài)分布曲線具有( )等性質(zhì)。

　　A 若固定σ，隨μ值小同，曲線位置不同，故也稱μ為位置參數(shù)

　　B

　　關(guān)于x=μ對(duì)稱，在x=μ處曲線最高，在x=μ±σ2處各有一個(gè)拐點(diǎn)

　　C 整個(gè)曲線下面積為1

　　D 正態(tài)隨機(jī)變量X落在距均值2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為：P(μ-2.5σ

　　E 若固定μ，隨σ值不同，曲線肥瘦不同，故也稱σ為形狀參數(shù)

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]正態(tài)分布曲線具有如下重要性質(zhì)：(1)關(guān)于x=μ對(duì)稱，在x=μ處曲線最高，在x=μ±σ2處各有一個(gè)拐點(diǎn)。(2)若固定σ，隨μ值不同，曲線位置不同，故也稱μ為位置參數(shù)。(3)若固定μ，隨σ值不同，曲線肥瘦不同，故也稱σ為形狀參數(shù)。(4)整個(gè)曲線下面積為1。(5)正態(tài)隨機(jī)變量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率如下：P(μ-σ

　　第7題

　　商業(yè)銀行對(duì)抵押擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注( )事項(xiàng)。

　　A 抵押物登記

　　B 抵押權(quán)的實(shí)現(xiàn)

　　C 抵押物的所有權(quán)轉(zhuǎn)移

　　D 抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載的內(nèi)容

　　E 可以作為抵押品的財(cái)產(chǎn)范圍及種類

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商業(yè)銀行對(duì)抵押擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下事項(xiàng)：(1)可以作為抵押品的財(cái)產(chǎn)范圍及種類。(2)抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載：被擔(dān)保的主債權(quán)種類、數(shù)額;債務(wù)的期限;抵押品的名稱、數(shù)量、質(zhì)量、狀況、所在地、所有權(quán)權(quán)屬或者使用權(quán)權(quán)屬;抵押擔(dān)保的范圍;當(dāng)事人認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)等。(3)抵押物的所有權(quán)轉(zhuǎn)移。(4)抵押物登記。(5)抵押權(quán)的實(shí)現(xiàn)。

　　第8題

　　商業(yè)銀行壓力測(cè)試應(yīng)至少包括( )。

　　A 收益率曲線的斜率和形狀發(fā)生變化

　　B 參數(shù)失效或參數(shù)設(shè)定不正確

　　C 利率總水平的突發(fā)性變動(dòng)

　　D 主要金融市場(chǎng)流動(dòng)性變化和市場(chǎng)利率波動(dòng)性變化

　　E 主要市場(chǎng)利率之間關(guān)系的變動(dòng)

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商業(yè)銀行壓力測(cè)試應(yīng)至少包括：(1)利率總水平的突發(fā)性變動(dòng)。(2)主要市場(chǎng)利率之間關(guān)系的變動(dòng)。(3)收益率曲線的斜率和形狀發(fā)生變化。(4)主要金融市場(chǎng)流動(dòng)性變化和市場(chǎng)利率波動(dòng)性變化。(5)關(guān)鍵業(yè)務(wù)假定不適用。(6)參數(shù)失效或參數(shù)設(shè)定不正確。

　　第9題

　　在《巴塞爾新資本協(xié)議》中對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行采用( )計(jì)算方法。

　　A 標(biāo)準(zhǔn)法

　　B 內(nèi)部模型法

　　C 內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法

　　D 高級(jí)計(jì)量法

　　E 基本指標(biāo)法

　　【正確答案】：A,D,E

　　[答案解析]在《巴塞爾新資本協(xié)議》中對(duì)三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法：(1)對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法計(jì)算。(2)對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計(jì)算。(3)對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法計(jì)算。

　　第10題

　　商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的益處主要有( )。

　　A 對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)提早做好準(zhǔn)備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴(yán)重?fù)p失

　　B 吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力

　　C 避免因贏利能力出現(xiàn)大幅波動(dòng)而導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D 優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本

　　E 強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程

　　【正確答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的諸多益處：(1)比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更早采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施，可以更為妥善地處理風(fēng)險(xiǎn)事件。(2)全面、系統(tǒng)地規(guī)劃未來(lái)發(fā)展，有助于將風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L(zhǎng)機(jī)會(huì)。(3)對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)提早做好準(zhǔn)備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴(yán)重?fù)p失。(4)避免因贏利能力出現(xiàn)大幅波動(dòng)而導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。(5)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本。(6)強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程。(7)避免附加的強(qiáng)制性監(jiān)管要求，減少法律爭(zhēng)議/訴訟事件。

　　三、判斷題

　　第1題

　　風(fēng)險(xiǎn)會(huì)給所有的商業(yè)銀行帶來(lái)負(fù)面的影響。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]在現(xiàn)實(shí)世界中，由于各商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)特色各不相同，風(fēng)險(xiǎn)所造成的結(jié)果既可能是正面的，也可能是負(fù)面的。

　　第2題

　　風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)分散策略是不存在成本的。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的實(shí)踐證明是行之有效的，但其前提條件是要有足夠多的相互獨(dú)立的投資形式。同時(shí)需要認(rèn)識(shí)到，風(fēng)險(xiǎn)分散策略是有成本的，主要是分散投資過(guò)程中增加的各項(xiàng)交易費(fèi)用。

　　第3題

　　在風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中，有些數(shù)據(jù)是靜態(tài)的，有些數(shù)據(jù)則是動(dòng)態(tài)的，數(shù)據(jù)的特性由系統(tǒng)來(lái)決定。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]在風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中，有些數(shù)據(jù)是靜態(tài)的，有些則是動(dòng)態(tài)的，系統(tǒng)不能制約數(shù)據(jù)的特性。

　　第4題

　　杠桿比率可以判斷企業(yè)的償債資格和能力。( )

　　【正確答案】：　√

　　第5題

　　債務(wù)人履行債務(wù)后，訂金必須收回，不得抵做價(jià)款。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]訂金是指當(dāng)事人可以約定一方向?qū)Ψ浇o付訂金作為債權(quán)的擔(dān)保。債務(wù)人履行債務(wù)后，訂金應(yīng)當(dāng)?shù)肿鰞r(jià)款或者收回。給付訂金的一方不履行約定的債務(wù)的，無(wú)權(quán)要求返還訂金;收受訂金的一方不履行約定的債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還訂金。

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