二、多項(xiàng)選擇題

　　1.以下關(guān)于久期缺口的論述正確的是(　　)。

　　A .當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲

　　B.當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲

　　C.當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲

　　D.當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度 小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲

　　E.當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響

　　2.下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的有(　　)。

　　A .制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

　　B.采用更為有力的內(nèi)部控制措施

　　C購(gòu)買保險(xiǎn)

　　D.計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)損失準(zhǔn)備

　　E.業(yè)務(wù)外包

　　3.信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括(　　)。 、

　　A .Credit Monitor模型

　　B.CreditMetrics模型

　　C.Credit Portfo1io View模型

　　D.Credit Risk+模型

　　E.VaR模型

　　4.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系的說(shuō)法，正確的有(　　)。

　　A .泵擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合

　　D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值

　　E.風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核 競(jìng)爭(zhēng)力

　　5.計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取(　　)。

　　A .標(biāo)準(zhǔn)法

　　B. 內(nèi)部模型法

　　C.高級(jí)計(jì)量法

　　D.內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法

　　E.內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法

　　6.如果出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有(　　)。

　　A .同業(yè)拆入一筆款項(xiàng)

　　B.減少非核 貸款

　　C.加強(qiáng)與長(zhǎng)期存款客戶的關(guān)系

　　D.尋求央行的緊急支援

　　E.維持良好的公共關(guān)系

　　7.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)評(píng)估原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項(xiàng)?(　　)

　　A .不良資產(chǎn)、貸款率

　　B.預(yù)期損失率

　　C.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙

　　D.不良貸款撥備覆蓋率

　　E.貸款損失準(zhǔn)備充足率

　　8.衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有(　　)。

　　A .方差

　　B.久期

　　C.凸度

　　D.在險(xiǎn)價(jià)值(VaR)

　　E.期望收益

　　9.一般來(lái)說(shuō)，收益率曲線(　　)。

　　A .形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系

　　B.是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

　　C.是對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期的結(jié)果

　　D.是對(duì)未來(lái)通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果

　　E.是對(duì)未來(lái)資本回報(bào)率預(yù)期的結(jié)果

　　10.“9.11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對(duì)此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意(　　)。

　　A .災(zāi)難備份

　　B.強(qiáng)制員工休假

　　C.審慎選擇經(jīng)營(yíng)地址

　　D.制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

　　E.購(gòu)買保險(xiǎn)

　　三、判斷題

　　1.Credit Monitor模型認(rèn)為，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。 (　　)

　　2.商業(yè)銀行公司治理的核 是在所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托代理關(guān)系而提出 的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。 (　　)

　　3.情景分析是一種單因素分析方法。 (　　)

　　4.風(fēng)險(xiǎn)就是指損失的大小。 (　　)