二、多選題

　　第1題

　　下列屬于政治風(fēng)險(xiǎn)的是( )。

　　A 政權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

　　B 政局風(fēng)險(xiǎn)

　　C 政策風(fēng)險(xiǎn)

　　D 對(duì)外關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)

　　E 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]政治風(fēng)險(xiǎn)包括政權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、政局風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)外關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)等多個(gè)方面。

　　第2題

　　商業(yè)銀行的核 資本包括( )。

　　A 普通股

　　B 資本公積

　　C 優(yōu)先股

　　D 可轉(zhuǎn)換債券

　　E 重估儲(chǔ)備

　　【正確答案】：A,B

　　[答案解析]商業(yè)銀行核 資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)。CDE三項(xiàng)屬于附屬資本。

　　第3題

　　下列屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的是( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　C 監(jiān)測(cè)和報(bào)告

　　D 內(nèi)部審計(jì)

　　E 應(yīng)急方案

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程依次是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告。

　　第4題

　　年10月，國(guó)內(nèi)首個(gè)IT系統(tǒng)外包大單簽訂：高陽(yáng)數(shù)據(jù)中心與深圳發(fā)展銀行就提供災(zāi)難備援外包服務(wù)簽訂了為期10年、總額約3億元的合同。下列關(guān)于此合同的說法正確的有( )。

　　A 此舉是風(fēng)險(xiǎn)緩釋的有效手段

　　B 深圳發(fā)展銀行此舉意在轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C 此舉有利于銀行將重點(diǎn)放到核業(yè)務(wù)上

　　D 此舉使得外包服務(wù)的最終責(zé)任人成為高陽(yáng)數(shù)據(jù)中心

　　E 此外包業(yè)務(wù)本身也可能存在風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]商業(yè)銀行仍然是外包過程中出現(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)的最終責(zé)任人。

　　第5題

　　常用的信用衍生產(chǎn)品包括( )。

　　A 總收益互換

　　B 信用違約互換

　　C 信用價(jià)差期權(quán)

　　D 信用聯(lián)系票據(jù)

　　E 信用貸款

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]目前比較有代表性的信用衍生產(chǎn)品主要有信用違約互換、總收益互換、信用聯(lián)系票據(jù)、信用價(jià)差期權(quán)。

　　第6題

　　巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的技術(shù)要求有( )。

　　A 置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

　　B 持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日

　　C 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為1年

　　D 至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

　　E 至少每6個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出了以下技術(shù)要求：置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間;持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日;市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為1年;至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)。

　　第7題

　　收益率曲線的表現(xiàn)形態(tài)有( )。

　　A 正向收益率曲線

　　B 反向收益率曲線

　　C 水平收益率曲線

　　D 垂直收益率曲線

　　E 波動(dòng)收益率曲線

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向、反向、水平、波動(dòng)收益率曲線。

　　第8題

　　商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指，在未來特定時(shí)段內(nèi)( )的構(gòu)成狀況。

　　A 流動(dòng)性資產(chǎn)與流動(dòng)性負(fù)債

　　B 長(zhǎng)期資產(chǎn)與長(zhǎng)期負(fù)債

　　C 敏感性資產(chǎn)與敏感性負(fù)債

　　D 到期資產(chǎn)與到期負(fù)債

　　E 現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出

　　【正確答案】：D,E

　　[答案解析]商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定的時(shí)段內(nèi)，到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)與到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)的構(gòu)成狀況。

　　第9題

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的( )，對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，盡可能準(zhǔn)確計(jì)算可以量化的風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估難以量化的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A 業(yè)務(wù)性質(zhì)

　　B 規(guī)模

　　C 復(fù)雜程度

　　D 發(fā)展水平

　　E 時(shí)期

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，盡可能準(zhǔn)確計(jì)算可以量化的風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估難以量化的風(fēng)險(xiǎn)。

　　第10題

　　衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，貸款總額與核存款比率這一指標(biāo)可以通過( )換算得到。

　　A 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B 核存款指標(biāo)

　　C 貸款總額與總資產(chǎn)比率

　　D 流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率

　　E 大額負(fù)債依賴度

　　【正確答案】：B,C

　　[答案解析]核存款指標(biāo)就是核存款與總資產(chǎn)的比率，用貸款總額與總資產(chǎn)比率除以核存款指標(biāo)，就可以得到貸款總額與核存款比率。

　　三、判斷題

　　第1題

　　經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平?jīng)]有任何關(guān)系。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]經(jīng)濟(jì)資本是一種取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本，商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平高，要求的經(jīng)濟(jì)資本就多;反之要求的經(jīng)濟(jì)資本就少。

　　第2題

　　由于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是關(guān)于銀行一整套中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的，所以商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略一旦制定以后就不能修改。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的重要性非同尋常，商業(yè)銀行應(yīng)定期(通常為1年)研究制定或修正管理戰(zhàn)略。

　　第3題

　　高級(jí)管理層所需要的是非常具體的頭寸報(bào)告。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]高級(jí)管理層所需要的是高度概括的整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，而前臺(tái)交易人員期待的是非常具體的頭寸報(bào)告。

　　第4題

　　巴塞爾委員會(huì)提出信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)的目的包括鼓勵(lì)銀行通過風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)提高監(jiān)管資本要求。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]巴塞爾委員會(huì)提出信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)的目的包括：1、鼓勵(lì)銀行通過風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)有效抵補(bǔ)信用風(fēng)險(xiǎn)，降低監(jiān)管資本要求;2、鼓勵(lì)銀行通過開發(fā)更加高級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型，精確計(jì)量銀行經(jīng)營(yíng)面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

　　第5題

　　流動(dòng)性偏好可以很好的解釋反向收益率曲線。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]流動(dòng)性偏好可以很好的解釋正向收益率曲線。

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