二、多選題

　　第1題

　　下列關(guān)于信用價(jià)差的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A 以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為基準(zhǔn)的信用價(jià)差：貸款的收益率-對(duì)應(yīng)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收入益率

　　B 信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化

　　C 信用價(jià)差減少表明貸款信用狀況惡化

　　D 信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況改善

　　E 信用價(jià)差減少表明貸款信用狀況改善

　　【正確答案】：A,B,E

　　[答案解析]信用價(jià)差衍生產(chǎn)品是銀行與交易對(duì)手簽訂的以信用價(jià)差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期和約。信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化。信用價(jià)差減少，表明信用狀況改善。

　　第2題

　　現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容有( )。

　　A 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度

　　B 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性

　　C 資產(chǎn)質(zhì)量

　　D 管理水平和內(nèi)部控制

　　E 風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]除了上述內(nèi)容，還包括流動(dòng)性、盈利能力。

　　第3題

　　貸款重組可以采取的措施有( )。

　　A 減少貸款額度

　　B 調(diào)整貸款利率

　　C 增加控制措施

　　D 調(diào)整信貸產(chǎn)品

　　E 調(diào)整信貸業(yè)務(wù)的期限

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無(wú)法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過(guò)程。對(duì)貸款額度進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整貸款利率，調(diào)整控制方法，重新組織貸款產(chǎn)品，調(diào)整期限。這都是貸款重組的方法。

　　第4題

　　影響違約損失率的主要因素包括( )。

　　A 清償優(yōu)先性

　　B 抵押品

　　C 借款企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)

　　D 公司所在行業(yè)

　　E 當(dāng)前經(jīng)濟(jì)處于繁榮還是蕭條

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]以上因素都是對(duì)債項(xiàng)有影響的。影響違約損失率的主要因素包括產(chǎn)品、公司、行業(yè)、地區(qū)、宏觀因素。

　　第5題

　　下列關(guān)于RAROC的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A RARDC=稅后凈利潤(rùn)÷賬面資本

　　B RAROC=稅后凈利潤(rùn)÷經(jīng)濟(jì)資本

　　C RAROC是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率

　　D RAROC是未經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率

　　E RAROC=稅后凈利潤(rùn)-資本成本

　　【正確答案】：B,C

　　第6題

　　常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法有( )。

　　A 專 調(diào)查列舉法

　　B 高級(jí)計(jì)量法

　　C 情景分析法

　　D 分解分析法

　　E 制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　【正確答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法有：制作風(fēng)險(xiǎn)清單、專 調(diào)查列舉法、情景分析法、分解分析法、失誤樹(shù)分析法、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法。

　　第7題

　　下列關(guān)于因果分析模型的說(shuō)法，不正確的有( )。

　　A 由鄧肯·威爾遜開(kāi)發(fā)

　　B 用于分析檢驗(yàn)損失事件與風(fēng)險(xiǎn)誘因

　　C 是定性分析

　　D 運(yùn)用了VAR技術(shù)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量

　　E 不能確定哪一種或哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)具有最高的關(guān)聯(lián)度

　　【正確答案】：C,E

　　[答案解析]因果分析模型是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失事件進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布，用來(lái)確定風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)度。C應(yīng)為定量分析，E應(yīng)立為可以確定。

　　第8題

　　根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)的原理，下列關(guān)于商業(yè)銀行開(kāi)展信貸業(yè)務(wù)的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A 不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)

　　B 不應(yīng)集中于同一性質(zhì)借款人

　　C 不應(yīng)集中于同一國(guó)家借款人

　　D 可以與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款

　　E 應(yīng)當(dāng)使自己的授信對(duì)象多樣化

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]這五種方法都做到了“分散”、“多樣化”。

　　第9題

　　馬柯維茨的投資組合理論的理性人假設(shè)包括( )。

　　A 厭惡風(fēng)險(xiǎn)

　　B 偏好收益

　　C 存在一個(gè)可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)

　　D 偏好風(fēng)險(xiǎn)

　　E 風(fēng)險(xiǎn)中性

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]理性人假設(shè)是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的，即在同樣收益情況下，偏好風(fēng)險(xiǎn)小的資產(chǎn)組合。同時(shí)有自己明確的效用函數(shù)。

　　第10題

　　個(gè)人客戶評(píng)分方法中，信用局評(píng)分常用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分是預(yù)測(cè)消費(fèi)者( )。

　　A 違約風(fēng)險(xiǎn)的大小

　　B 開(kāi)戶后給商業(yè)銀行帶來(lái)潛在收益

　　C 破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的大小

　　D 壞賬風(fēng)險(xiǎn)的大小

　　E 風(fēng)險(xiǎn)偏好

　　【正確答案】：A,D

　　[答案解析]記憶題。個(gè)人客戶評(píng)分是對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，不是預(yù)測(cè)收益的。對(duì)個(gè)人客戶來(lái)說(shuō)，預(yù)測(cè)破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的意義不大;消費(fèi)者的風(fēng)險(xiǎn)偏好無(wú)法具體預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)結(jié)果也沒(méi)有實(shí)際效用。

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