第1題

　　商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指：在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)，( )的構(gòu)成狀況。

　　A.流動(dòng)性資產(chǎn)數(shù)量與流動(dòng)性負(fù)債數(shù)量

　　B.長(zhǎng)期資產(chǎn)數(shù)量與長(zhǎng)期負(fù)債數(shù)量

　　C.敏感性資產(chǎn)數(shù)量與敏感性負(fù)債數(shù)量

　　D.到期資產(chǎn)數(shù)量與到期負(fù)債數(shù)量

　　【正確答案】：D

　　第2題

　　在計(jì)算資產(chǎn)流動(dòng)性時(shí)，下列( )應(yīng)從各類資產(chǎn)中扣除。

　　A.在市場(chǎng)上出售、回購(gòu)或抵押融資

　　B.銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資

　　C.存在嚴(yán)重問題的貸款

　　D.抵押給第三方的資產(chǎn)

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]巴塞爾委員會(huì)將銀行資產(chǎn)按流動(dòng)性高低分為四類：①最具有流動(dòng)性的資產(chǎn);②其他可在市場(chǎng)上交易的證券;③商業(yè)銀行可出售的貸款組合;④流動(dòng)性最差的資產(chǎn)。A項(xiàng)屬于第 類資產(chǎn);BC兩項(xiàng)屬于第四類資產(chǎn)。在計(jì)算資產(chǎn)流動(dòng)性時(shí)，抵押給第三方的資產(chǎn)應(yīng)從上述各類資產(chǎn)中扣除。

　　第3題

　　當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與法規(guī)變化不相適應(yīng)時(shí)，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)決策導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)指的是( )。

　　A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：D

　　第4題

　　已知某商業(yè)銀行的資本總額為18億元，核 資本為12億元，附屬資本為6億元，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為92億元，并且市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求為25億元，那么根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定的資本充足率的計(jì)算公式，該商業(yè)銀行的資本充足率為( )。

　　A.4.2%

　　B.4.4%

　　C.5.6%

　　D.7.8%

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]資本充足率=(資本-扣除項(xiàng))/(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)=(12+6)/(92+12.5×25)≈4.4%。

銀行從業(yè)資格考試《初級(jí)銀行從業(yè)》在線題庫(kù)	搶先試用
初級(jí)銀行從業(yè)資格考試《法律法規(guī)》在線題庫(kù)	搶先試用
初級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》在線題庫(kù)	搶先試用

　　第5題

　　商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理體系通�？梢苑纸鉃閼�(zhàn)略層面、宏觀層面和微觀層面，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)地潛藏于這三個(gè)層面之中。有關(guān)商業(yè)銀行三個(gè)層面戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的判斷，下列錯(cuò)誤的是( )。

　　A.具體崗位的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程直接影響商業(yè)銀行的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，因此必須定期嚴(yán)格審核或修訂

　　B.信用評(píng)級(jí)參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇/分布、市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃都是在戰(zhàn)略層面上的

　　C.忽視對(duì)個(gè)人理財(cái)人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)，有可能在短期內(nèi)給商業(yè)銀行帶來(lái)爭(zhēng)議和法律訴訟，長(zhǎng)期則可能喪失寶貴的客戶資源

　　D.整體風(fēng)險(xiǎn)管理政策存在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的可能性較小，因此不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長(zhǎng)期性戰(zhàn)略

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]信用評(píng)級(jí)參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇/分布、市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃都是在宏觀層面上的。

　　第6題

　　假設(shè)某商業(yè)銀行利用內(nèi)部模型計(jì)算出某投資組合的當(dāng)期VaR為10萬(wàn)美元，監(jiān)管當(dāng)局為該銀行設(shè)定的附加因子為0.5，則當(dāng)期需要為該組合配置( )市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本才能滿足監(jiān)管要求。

　　A.35萬(wàn)美元

　　B.10萬(wàn)美元

　　C.62.5萬(wàn)美元

　　D.5萬(wàn)美元

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子3)×VaR。

　　第7題

　　火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等屬于( )。

　　A.可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B.可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)，如火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等，商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無(wú)能為力，但可以通過制訂應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案、購(gòu)買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。

　　第8題

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)，說法有誤的是( )。

　　A.內(nèi)部評(píng)級(jí)主要根據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)(側(cè)重于定量分析)

　　B.內(nèi)部評(píng)級(jí)主要對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)

　　C.內(nèi)部評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)對(duì)象主要是政府或大企業(yè)

　　D.內(nèi)部評(píng)級(jí)估計(jì)違約概率及違約風(fēng)險(xiǎn)暴露值，作為信用評(píng)級(jí)和分類管理的標(biāo)準(zhǔn)

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]D項(xiàng)內(nèi)部評(píng)級(jí)估計(jì)違約概率及違約損失率，作為信用評(píng)級(jí)和分類管理的標(biāo)準(zhǔn)。

　　第9題

　　中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不包含( )。

　　A.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展

　　B.提 我國(guó)銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模

　　C.鼓勵(lì)公平競(jìng)爭(zhēng)，反對(duì)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)

　　D.努力提 我國(guó)銀行業(yè)在國(guó)際金融服務(wù)中的競(jìng)爭(zhēng)力

　　【正確答案】：B

　　第10題

　　商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是( )。

　　A.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

　　C.失誤樹分析方法

　　D.情景分析法

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]制作清單就猶如日常記賬，是最基本、最簡(jiǎn)單的方法。商業(yè)銀行一般常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法有：①制作風(fēng)險(xiǎn)清單是銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)最基本、最常用的方法;②專 調(diào)查列舉法是將面臨的風(fēng)險(xiǎn)一列出并按照標(biāo)準(zhǔn)分類;③情景分析法是通過有關(guān)的數(shù)據(jù)圖表曲線來(lái)模擬銀行未來(lái)發(fā)展的可能狀態(tài)，目的在于識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn);④分解分析法是將復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)分解為多個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)因素;⑤失誤樹分析法是一種圖解法，用來(lái)識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失;⑥資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法是分析財(cái)務(wù)資料來(lái)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。