二、多選題

　　第1題

　　以下關(guān)于戰(zhàn)略風險評估及實施方案的說法，錯誤的是( )。

　　A 在戰(zhàn)略風險評估中，如果風險影響屬于輕微，風險發(fā)生的可能性屬于低，則應(yīng)采取的戰(zhàn)略實施方案為接受風險

　　B 在戰(zhàn)略風險評估中，如果風險影響屬于輕微，風險發(fā)生的可能性屬于中，則應(yīng)采取的戰(zhàn)略實施方案為采取管理措施、持續(xù)監(jiān)測

　　C 在戰(zhàn)略風險評估中，如果風險影響屬于中度，風險發(fā)生的可能性屬于中，則應(yīng)采取的戰(zhàn)略實施方案為必須采取管理措施

　　D 在戰(zhàn)略風險評估中，如果風險影響屬于顯著，風險發(fā)生的可能性屬于低，則應(yīng)采取的戰(zhàn)略實施方案為采取必要的管理措施

　　E 在戰(zhàn)略風險評估中，如果風險影響屬于顯著，風險發(fā)生的可能性屬于中，則應(yīng)采取的戰(zhàn)略實施方案為盡量避免或高度重視

　　【正確答案】：B,E

　　[答案解析]在戰(zhàn)略風險評估中，如果風險影響屬于輕微，風險發(fā)生的可能性屬于中，則應(yīng)采取的戰(zhàn)略實施方案為接受風險、持續(xù)監(jiān)測;在戰(zhàn)略風險評估中，如果風險影響屬于顯著，風險發(fā)生的可能性屬于中，則應(yīng)采取的戰(zhàn)略實施方案為必須采取管理措施、密切關(guān)注。

　　第2題

　　良好的公司治理目標包括( )。

　　A 完善股東大會、董事會、監(jiān)事會及其下設(shè)的議事和決策機構(gòu)，建立議事規(guī)則和決策程序

　　B 明確董事會和董事、監(jiān)事會和監(jiān)事、高級管理層和高級經(jīng)理人員在組織管理中的責任

　　C 建立外部監(jiān)事制度，對董事會、董事、高級管理層及其成員進行監(jiān)督

　　D 建立獨立董事制度，對董事會討論事項發(fā)表客觀公正的意見

　　E 增加董事會的權(quán)力及對公司具體經(jīng)營的管理

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　第3題

　　風險對沖是商業(yè)銀行風險管理的主要策略之一，它對于管理( )是非常行之有效的辦法。

　　A 操作風險

　　B 匯率風險

　　C 股票風險

　　D 商品風險

　　E 信用風險

　　【正確答案】：B,C,D

　　[答案解析]風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)(Underlying Asset)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在風險損失的一種風險管理策略。風險對沖是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法。

　　第4題

　　遠期合約包括( )。

　　A 遠期外匯合約

　　B 外匯期貨合約

　　C 未到交割日的現(xiàn)貨合約

　　D 已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約

　　E 期權(quán)合約

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　第5題

　　下列各項屬于利率期貨特征的有( )。

　　A 需要保證金

　　B 合約價格是固定的

　　C 合約規(guī)模是固定的

　　D 合約的到期日是變動的

　　E 合約期限的長度是變動的

　　【正確答案】：A,C

　　[答案解析]利率期貨合約是標準化的合約，其特征有：①合約規(guī)模是固定的;②合約期限的長度是固定的;③合約的到期日是固定的;④合約價格的單位變動價值是固定的;⑤需要保證金，這樣當期貨合約的價格變動時，有時為了保證維持保證金，需要支付非預期的現(xiàn)金流。

　　第6題

　　戰(zhàn)略風險管理的作用主要包括( )。

　　A 最大限度地避免經(jīng)濟損失

　　B 提高商業(yè)銀行的聲譽

　　C 持久維護商業(yè)銀行的聲譽

　　D 提高股東價值

　　E 保持與媒體的良好接觸

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　第7題

　　商業(yè)銀行進行流動性風險預警的內(nèi)部指標/信號包括( )等指標的變化。

　　A 銀行的盈利能力

　　B 銀行的資產(chǎn)質(zhì)量

　　C 第三方評級

　　D 銀行發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)

　　E 銀行內(nèi)部有關(guān)風險水平

　　【正確答案】：A,B,E

　　第8題

　　外匯敞口頭寸，分為( )。

　　A 單幣種敞口頭寸

　　B 雙幣種敞口頭寸

　　C 多幣種敞口頭寸

　　D 總敞口頭寸

　　E 多敞口頭寸

　　【正確答案】：A,D

　　第9題

　　下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法，正確的有( )。

　　A 是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

　　B 如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機數(shù)，可能導致錯誤結(jié)果

　　C 可以通過設(shè)置削減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應(yīng)

　　D 不存在模型風險

　　E 計算量很大，且準確性地提高速度較慢

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]本題考查蒙特卡洛模擬法的相關(guān)知識，需要考生自己看書掌握，本題中D項是很明顯的錯誤，因為對于風險，沒有不存在的說法，蒙特卡洛模擬法對于基礎(chǔ)風險因素仍有一定的假設(shè)，存在一定的模型風險。

　　第10題

　　下列屬于債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)的是( )。

　　A 正向收益率曲線

　　B 反向收益率曲線

　　C 波動收益率曲線

　　D 水平收益率曲線

　　E 垂直收益率曲線

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向收益率曲線、反向收益率曲線、水平收益率曲線和波動收益率曲線。

　　三、判斷題

　　第1題

　　集權(quán)式的操作風險管理框架模式更適合中國商業(yè)銀行。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]集權(quán)式的操作風險管理框架模式更適合國外商業(yè)銀行;而中國商業(yè)銀行一般適合分權(quán)式的管理模式。

　　第2題

　　流動性比率/指標的優(yōu)點是靜態(tài)分析，能對未來特定時段內(nèi)的流動性進行有效評估。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]流動性比率/指標法的優(yōu)點是簡單實用，有助于理解當前和過去的流動性狀況;缺點是其屬于靜態(tài)分析，無法對未來特定時段內(nèi)的流動性進行評估。

　　第3題

　　聲譽風險可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的任何環(huán)節(jié)，其原因主要是由于商業(yè)銀行內(nèi)部造成的。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]聲譽風險可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的任何環(huán)節(jié)，其原因主要來自商業(yè)銀行內(nèi)部和外部。管理和維護聲譽需要商業(yè)銀行考慮幾乎所有內(nèi)外部風險因素。

　　第4題

　　成員單位的連環(huán)擔保使集團法人客戶的信用風險有所上升。( )

　　【正確答案】：　√

　　[答案解析]成員單位通常采用連環(huán)擔保的形式申請銀行貸款，信用風險通過貸款擔保鏈條在企業(yè)集團內(nèi)部循環(huán)傳遞、放大，貸款實質(zhì)上處于擔保不足或無擔保狀態(tài)。

　　第5題

　　商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)中的組合結(jié)果數(shù)據(jù)不應(yīng)包括限額的調(diào)整等在風險管理過程中所產(chǎn)生的操作數(shù)據(jù)。( )

　　【正確答案】：　X

　　[答案解析]作為知識點記憶。商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)中的組合結(jié)果數(shù)據(jù)包括限額的調(diào)整等在風險管理過程中所產(chǎn)生的操作數(shù)據(jù)。

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