1、壓力測試是為了衡量(B )

　　a、正常風險

　　b、極端情況的風險

　　c、風險價值

　　d、違約概率

　　2、cedtmonitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為( A)

　　a、企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)

　　b、企業(yè)資產(chǎn)價值的看跌期權(quán)

　　c、企業(yè)股權(quán)價值的看漲期權(quán)

　　d、企業(yè)股權(quán)價值的看跌期權(quán)

　　3、以下屬于20世紀60年代華爾街的第 次數(shù)學革命的金融理論的有( A)

　　a、夏普、林特爾、莫斯提出的capm模型

　　b、布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權(quán)定價的一般模型

　　c、缺口分析與久期分析法的提出

　　d、羅斯提出套利定價理論

　　4、以下對正態(tài)分布的描述正確的是( B)

　　a、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機變量的概率分布

　　b、整個正態(tài)曲線下的面積為1

　　c、正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布

　　d、正態(tài)曲線是遞增的

　　5、巴塞爾委員會對《巴塞爾資本協(xié)議》進行全 修改，并于(B )后的資本協(xié)議征求意見稿。

　　a、1998年5月

　　b、1999年6月

　　c、2001年1月

　　d、2003年4月

　　6( B)是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠的影響。

　　a、流動性風險

　　b、戰(zhàn)略風險

　　c、操作風險

　　d、法律風險

　　7、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務是全 的，而非集中于同一業(yè)務，其原因是(B )

　　a、全 的信貸業(yè)務可以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風險

　　b、全 的信貸業(yè)務可以分散非系統(tǒng)性風險

　　c、全 的信貸業(yè)務可以獲得規(guī)模效應

　　d、全 的信貸業(yè)務可以降低成本

　　8、以下關(guān)于采取高級計量法的論述，不正確的是(C )

　　a、商業(yè)銀行必須首先滿足巴塞爾委員會提出的資格要求

　　b、商業(yè)銀行必須滿足巴塞爾委員會提出的定性和定量標準

　　c、已經(jīng)采用了高級計量法的商業(yè)銀行，可以根據(jù)自己的實際情況，回到相對簡單的計量方法

　　d、高級計量法的風險敏感性非常強

　　9、對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風險來源于( B)業(yè)務。

　　a、信用擔保

　　b、貸款

　　c、衍生品交易

　　d、同業(yè)交易

　　10、一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務，此銀行應采取以下風險管理措施 (D )

　　a風險分散

　　b、風險對沖

　　c、風險規(guī)避

　　d、風險補償