一、單項選擇題
1.B [解析]風險管理理念是風險文化中最重要、最高層次的因素。
2.C [解析]商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必 貫徹全 、審慎、有效、獨立的原則。
3.C [解析]商業(yè)銀行風險管理職能包括風險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認、模型創(chuàng)建、相應(yīng)的信息系統(tǒng)和技術(shù)支持,沒有降低風險職能。
4.A [解析]商業(yè)銀行的風險管理部門和風險管理委員會既要保持相互獨立,又
要相互支持,但不是隸屬關(guān)系。
5.C [解析]內(nèi)部控制措施是商業(yè)銀行日常工作的一個重要部分,每個業(yè)務(wù)都要建立控制措施,分清責任范圍,并接受仔細的、獨立的監(jiān)控。
6.C [解析]可以將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素,然后對每一種影響作進一步分析,屬于分解分析方法。
7.A [解析]資本充足率壓力測試框架以單一風險的壓力測試為基礎(chǔ)。
8.B [解析]失誤樹分析法是通過圖解法來識別和分析風險損失發(fā)生前存在的各種風險因素,由此判斷和總結(jié)哪些風險因素最可能引發(fā)風險事件。
9.A [解析]凈利潤=20×15%=3(億元);凈資產(chǎn)收益率=凈利潤÷[(期初所有者權(quán)益合計+期末所有者權(quán)益合計)÷2]×100%=3÷(64÷2)×100%≈9.4%。
10.B [解析]效率比率又稱為營運能力比率,體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。
11.C [解析]β代表商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線的潛在操作風險損失與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系。公司金融的β系數(shù)為18%。
12.D [解析]如果某種外匯敞口頭寸為正值,則說明機構(gòu)在該幣種上處于多頭;如果某種外匯敞口頭寸為負值,則說明機構(gòu)在該幣種上處于空頭。
13.A [解析]信貸審批是在貸前調(diào)查和分析的基礎(chǔ)上,由獲得授權(quán)的審批人在規(guī)定的限額內(nèi),結(jié)合交易對方或貸款申請人的風險評級,對其信用風險暴露進行詳細的評估之后作出信貸決策的過程。信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循下列原則:①審貸分離原則;②統(tǒng)一考慮原則;③展期重審原則。
14.B [解析]董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時,為了使商業(yè)銀行所有員工理解戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)容和意義并確保與日常工作協(xié)調(diào)一致,應(yīng)當首先征詢最大多數(shù)員工的意見和建議。
15.A [解析]商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略包括戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑兩方面內(nèi)容。戰(zhàn)略目標可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等細項,以便管理層清晰了解戰(zhàn)略的實施情況、存在的問題及修正的必要性。
16.D [解析]流動性應(yīng)急計劃主要包括危機處理方案和彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序。商業(yè)銀行除了借鑒和掌握先進的流動性管理知識/技術(shù)外,針對我國當前的經(jīng)濟形勢和實際市場狀況,還應(yīng)當高度重視以下流動性風險管理要點:提高流動性管理的預(yù)見性,建立多層次的流動性屏障,通過金融市場控制風險。
17.A [解析]管理和維護聲譽需要商業(yè)銀行綜合考慮內(nèi)、外部風險因素。有效的聲譽風險管理體系應(yīng)當重點強調(diào)以下內(nèi)容:①明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念;②有明確記載的聲譽風險管理政策和流程;③深入理解不同利益持有者(如股東、員工、客戶、監(jiān)管機構(gòu)、社會公眾等)對自身的期望值;④培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化;⑤建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng),有能力提供風險事件的早期預(yù)警;⑥努力建設(shè)學(xué)習型組織,有能力在出現(xiàn)問題時及時糾正;⑦建立公平的獎懲機制,支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn);⑧利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶;⑨建立公開、誠懇的內(nèi)外部交流機制,盡量滿足不同利益持有者的要求;⑩有明確記載的危機處理/決策流程。
18.D [解析]監(jiān)管部門是市場約束的核 ,其作用在于:①制定信息披露標準和指南,提高信息的可靠性和可比性;②實施懲戒,即建立有效的監(jiān)督檢查確保政策執(zhí)行和有效信息披露;③引導(dǎo)其他市場參與者改進做法,強化監(jiān)督;④建立風險處置和退出機制,促進市場約束機制最終發(fā)揮作用。存款人 可以進行選擇,通過提取存款或把存款轉(zhuǎn)入其他銀行,增加單家銀行的競爭壓力是公眾存款人的作用。
19.C [解析]信息披露應(yīng)與銀行的經(jīng)營特點相適應(yīng),原則是:側(cè)重披露總量指標、謹慎披露結(jié)構(gòu)指標、暫不披露機密指標。
20.B [解析]商業(yè)銀行可將特定時段內(nèi)的存款分為三類:敏感負債、脆弱資金、核 存款
二、多項選擇題
1.ABC [解析]與單一法人客戶相比,集團法人客戶的信用風險具有以下明顯特征:內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁,連環(huán)擔保十分普遍,真實財務(wù)狀況難以掌握,系統(tǒng)風險性較高,風險識別和貸后管理難度較大。
2.ACE [解析]根據(jù)大多數(shù)國家的標準,現(xiàn)金流量表分為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量表、投資活動的現(xiàn)金流量表、融資活動的現(xiàn)金流量表。
3.ABD [解析]商業(yè)銀行信用風險計量經(jīng)歷了專 判斷法、信用評分模型、違約概率模型分析三個主要發(fā)展階段。
4.CE [解析]風險偏好指標值的確定要體現(xiàn)穩(wěn)定性和合規(guī)性原則。風險偏好指標選取需要體現(xiàn)全 性和重要性原則。
5.ABCDE [解析]商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)層面的授信限額管理是銀行管理層面的資本限額的具體落實。其業(yè)務(wù)層面的授信限額管理主要包括:①單一客戶授信限額管理;②集團客戶授信限額管 理;③ 國 家 風 險 限 額 管 理;④ 區(qū) 域 風 險 限 額 管 理;⑤ 組 合 限 額管理。
6.ABCDE [解析]商業(yè)銀行應(yīng)報告的重大風險事項包括:①重大信貸風險事項;②重大市場風險事項;③重大利率風險事項;④重大突發(fā)性事項;⑤重大法律風險事項;⑥各報告單位認為應(yīng)報告的其他重要風險事項。
7.ABC [解析]利率風險按照風險來源的不同,可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險、期權(quán)性風險。
8.ABE [解析]期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合約,所以 A 項正確;金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類,所以 B項正確;貨幣期貨可以用來規(guī)避匯率風險,所以 C項錯誤;股票指數(shù)期貨不涉及股票本身的交割,其價格根據(jù)股票指數(shù)計算,合約以現(xiàn)金清算的形式進行交割,所以 D項錯誤;期貨市場的經(jīng)濟功能之一就是具有規(guī)避市場風險的功能,所以 E項正確。
9.ACD [解析]遠期匯率反映了貨幣的遠期價值,其決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。
10.ABDE [解析]久期也稱為持續(xù)期,是對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的衡量,所以 A、B項正確;根據(jù)久期的公式,收益率的微小變化,將使價格發(fā)生反比例變動,所以C項錯誤;久期是以未來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間,某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商,所以 D、E項正確。
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