1.投資者 A 期初以每股 30 元的價格購買股票 l00 股，半年后每股收到 0.4 元現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是 32 元，則在此半年期間，投資者 A 在該股票上的百分比收益率為()。

　　A.2%

　　B.3%

　　C.5%

　　D.8%

　　D【解析】百分比收益率 R=(32×100-30×100+0.4×100)÷(30×100)×100%=8%。

　　2.在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的()的外匯交易。

　　A.第二個工作日

　　B.第一個工作日

　　C.第三個工作日

　　D.第五個工作日

　　A【解析】在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的第二個工作日的外匯交易。即期外匯買賣除了可以滿足客戶對不同貨幣的需求外，還可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例以降低匯率風險。

　　3.下列關于表內(nèi)信用資產(chǎn)風險權重的描述，正確的是()。

　　A.個人住房抵押貸款的風險權重為 50%

　　B.對其他金融機構債權統(tǒng)一給予 50%的風險權重

　　C.商業(yè)銀行之間原始期限在 4 個月以上的債權給予的風險權重為 0

　　D.對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予 50%風險權重

　　A【解析】表內(nèi)信用資產(chǎn)風險權重為：對其他金融機構債權給予 l00%的風險權重;商業(yè)銀行之間原始期限在 4 個月以上的風險權重為 20%;對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予 100%的風險權重;個人住房抵押貸款的風險權重為 50%。

　　4.商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術和關鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來()。

　　A.市場風險

　　B.聲譽風險

　　C.信用風險

　　D.操作風險

　　D【解析】商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術和關鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來操作風險。

　　5.以下不屬于商業(yè)銀行資本的作用的是()。

　　A.資本為銀行提供融資

　　B.吸收和消化損失

　　C.化解所有風險

　　D.維持市場信心

　　C【解析】商業(yè)銀行時刻面臨著風險的挑戰(zhàn)，其資本所肩負的責任和發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：第一，資本為商業(yè)銀行提供融資。第二，吸收和消化損失。第三，限制業(yè)務過度擴張和風險承擔，增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性。第四，維持市場信心。第五，為風險管理提供最根本的驅(qū)動力。

　　6.下列關于風險對沖的說法中，不正確的是()。

　　A.風險對沖不能被用于管理信用風險

　　B.風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖

　　C.風險對沖對管理股票風險非常有效

　　D.風險對沖對管理利率風險非常有效

　　A【解析】風險對沖指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風險對沖對管理市場風險(利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險)非常有效。風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。近年來由于信用衍生品不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風險對沖策略也被廣泛應用于信用風險管理領域。

銀行從業(yè)資格考試《初級銀行從業(yè)》在線題庫	搶先試用
初級銀行從業(yè)資格考試《法律法規(guī)》在線題庫	搶先試用
初級銀行從業(yè)資格考試《風險管理》在線題庫	搶先試用

　　7.()是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀。

　　A.企業(yè)文化

　　B.風險文化

　　C.保險文化

　　D.管理文化

　　B【解析】風險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀，通過商業(yè)銀行的風險管理戰(zhàn)略、風險管理制度以及廣大員工的風險管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。

　　8.內(nèi)部控制是對風險進行()的動態(tài)過程和機制。

　　A.事前控制、事中防范、事后監(jiān)督和糾正

　　B.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

　　C.事前監(jiān)督和糾正、事中控制、事后防范

　　D.事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制

　　B【解析】內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。

　　9.商業(yè)銀行對客戶進行信用評級后，首要工作就是()。

　　A.判斷該客戶的債務承受能力

　　B.判斷該客戶的平均債務承受額

　　C.確定銀行的債務承受能力

　　D.客戶自己的用途

　　A【解析】商業(yè)銀行對客戶進行信用評級后，首要工作就是判斷該客戶的債務承受能力，即判斷該客戶的最高債務承受額。

　　10.假定某部門當年的銷售收入為 200 萬元，銷售成本為 l0 萬元，其銷售毛利率為()。

　　A.30%

　　B.40%

　　C.45%

　　D.50%

　　B【解析】銷售毛利率=(銷售收入-銷售成本)/銷售收入，所以銷售毛利率=(200-120)/200=40%。

　　11.久期缺口為正值時，以下敘述不正確的是()。

　　A.如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負債的價值都會增加

　　B.如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將減少

　　C.如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少

　　D.資產(chǎn)的加權平均久期大于負債的加權平均久期與資產(chǎn)負債率的乘積

　　C【解析】久期缺口為正值時，資產(chǎn)的加權平均久期大于負債的加權平均久期與資產(chǎn)負債率的乘積;如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負債的價值都會增加，銀行最終的市場價值將增加;如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負債的價值都將減少，由于資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，銀行的市場價值最終將下跌。

　　12.若銀行資產(chǎn)負債表上有美元資產(chǎn) 1 100，美元負債 500，銀行賣出的美元遠期合約頭寸為 400，買入的美元遠期合約頭寸為 300，持有的期權敞口頭寸為 100，則美元的敞口頭寸為()。

　　A.多頭 650

　　B.空頭 650

　　C.多頭 600

　　D.空頭 600

　　C【解析】敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負債+遠期買入-遠期賣出+期權敞口頭寸+其他=1 100-500+300-400+100=600，如果某種外匯的敞口頭寸為正值，則說明機構在該幣種上處于多頭。

　　13.從資金交易業(yè)務流程來看，資金交易業(yè)務可分為()。

　　A.前臺管理、中臺交易、后臺結算

　　B.前臺風險管理、中臺結算、后臺交易

　　C.前臺結算、中臺交易、后臺風險管理

　　D.前臺交易、中臺風險管理、后臺結算

　　D【解析】商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場風險等方面的需要，利用各種金融工具進行的資金和交易活動，從資金交易業(yè)務流程來看，可分為前臺交易、中臺風險管理、后臺結算/清算三個環(huán)節(jié)。

　　14.下列關于資產(chǎn)負債期限結構，說法錯誤的是()。

　　A.“借短貸長”是最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況

　　B.商業(yè)銀行必須隨時準備應付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日、每年的節(jié)假日

　　C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結構

　　D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負債結構特點所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動性風險

　　D【解析】商業(yè)銀行將大量短期借款用于長期貸款，即“借短貸長”，是最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況。商業(yè)銀行必須隨時準備應付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日、每年的節(jié)假日。商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結構。商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長"的資產(chǎn)負債結構特點所引起的持有期缺口，是一種正常的、可控性的流動性風險。

　　15.流動性風險是指銀行因無力為負債的()和資產(chǎn)的()提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。

　　A.減少;增加

　　B.增加;減少

　　C.減少;不變

　　D.不變;增加

　　A【解析】流動性風險是指銀行因無力為負債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。

　　16、以下不屬于商業(yè)銀行資本的作用的是(　)。

　　A.為銀行提供融資

　　B.吸收和消化損失

　　C.化解所有風險

　　D.維持市場信心

　　【答案】C

　　17、中小企業(yè)風險暴露的有效期限可以采用(　)年。

　　A.0.5

　　B.1.5

　　C.2

　　D.2.5

　　【答案】D

　　18、風險偏好是銀行在實施其戰(zhàn)略目標時準備承受的風險的水平的描述，這是( )對風險偏好的定義。

　　A.渣打銀行

　　B.匯豐銀行

　　C.浦發(fā)銀行

　　D.巴克萊銀行

　　【答案】A

　　19、通常，對(　)等可設置集中度限額。

　　A.高和較高國別風險敞口

　　B.低和較低國別風險敞口

　　C.單一國別最大敞口

　　D.前十大國別敞口

　　E.前二十大國別敞口

　　【答案】ACD

　　20、商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進行壓力測試的主要目的有(　)。

　　A.計算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益

　　B.識別和管理“尾部”風險對模型假設進行評估

　　C.對市場風險VaR值的準確性進行驗證

　　D.分析資產(chǎn)組合在不同市場條件下可能產(chǎn)生的收益或損失

　　E.協(xié)助銀行制定改進措施

　　【答案】BE