二、多選題

　　1.下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系的說法，正確的有( )。

　　A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

　　B.風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

　　C.風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合

　　D.健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

　　E.風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

　　2.全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)的先進(jìn)的風(fēng)險管理理念和方法包括( )。

　　A.全球的風(fēng)險管理體系

　　B.全面的風(fēng)險管理范圍

　　C.全程的風(fēng)險管理過程

　　D.全新的風(fēng)險管理方法

　　E.全員的風(fēng)險管理文化

　　3.計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，對于信用風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取( )。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法

　　B.內(nèi)部模型法

　　C.高級計量法

　　D.內(nèi)部評級初級法

　　E.內(nèi)部評級高級法

　　4.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略的說法中，正確的有( )。

　　A.某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險分散的方法

　　B.某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法

　　C.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖的方法

　　D.某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時，對某項業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險規(guī)避的方法

　　E.某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險補償?shù)姆椒?/P>

　　5.2007 年底，美國爆發(fā)了次級債危機(jī)。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了( )等風(fēng)險。

　　A.市場風(fēng)險

　　B.信用風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.流動性風(fēng)險

　　E.聲譽風(fēng)險

　　6.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)( )。

　　A.建立錯誤承受程序

　　B.設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序

　　C.隨時進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測并形成文件記錄

　　D.設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全、加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

　　E.為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識別標(biāo)志

　　7.現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的最重要的兩份報告是( )。

　　A.每日風(fēng)險狀況報告

　　B.每日資產(chǎn)負(fù)債表

　　C.每日現(xiàn)金流量表

　　D.每日收益/損失表

　　E.每日宏觀數(shù)據(jù)報告

　　8.2001 年，我國監(jiān)管當(dāng)局出臺了貸款風(fēng)險分類的指導(dǎo)原則，把貸款分為五類。下列定義正確的有( )。

　　A.正常：借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還

　　B.關(guān)注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素

　　C.次級：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失

　　D.可疑：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會造成一定損失

　　E.損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分

　　9.由于許多集團(tuán)客戶之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，因此在對其授信時應(yīng)注意( )。

　　A.分別制定標(biāo)準(zhǔn)，實施個體控制

　　B.掌握充分信息，避免過度授信

　　C.盡量多用保證，爭取少用抵押

　　D.授信協(xié)議約定，關(guān)聯(lián)交易必報

　　E.主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)

　　10.產(chǎn)品設(shè)計缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在( )等方面存在不完善、不健全等問題。

　　A.業(yè)務(wù)管理框架

　　B.數(shù)據(jù)信息質(zhì)量

　　C.風(fēng)險管理要求

　　D.權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)

　　E.內(nèi)部系統(tǒng)安全

　　三、判斷題

　　1.洗錢通常是指運用各種手法掩飾或隱瞞非法資金的來源和性質(zhì)，把它變成看似合法資金的行為和過程。

　　A.正確

　　B.錯誤

　　2.商品價格風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品(包括黃金)及其衍生頭寸由于商品價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。

　　A.正確

　　B.錯誤

　　3.商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好是董事會在考慮利益相關(guān)者期望、外部經(jīng)營環(huán)境以及自身實際的基礎(chǔ)上所確定的愿意承擔(dān)的風(fēng)險水平。

　　A.正確

　　B.錯誤

　　4.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過監(jiān)測和分析不同時期自身關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)(KRIs)的變化，并與同類金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行橫向比較，為操作風(fēng)險管理提供早期預(yù)警。

　　A.正確

　　B.錯誤

　　5.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動性資產(chǎn)持有量與預(yù)期的流動性需求進(jìn)行比較，以確定流動性適宜度。

　　A.正確

　　B.錯誤