一、單項(xiàng)選擇題

　　1.與綜合風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容不同，專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是( )。

　　A.轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀況

　　B.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略

　　C.對(duì)管理范圍的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)進(jìn)行報(bào)告

　　D.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理

　　2.( )是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。

　　A.市場(chǎng)準(zhǔn)人

　　B.機(jī)構(gòu)

　　C.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

　　D.高級(jí)管理人員

　　3.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管輔助指標(biāo)的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動(dòng)性比例=調(diào)整后流動(dòng)性資產(chǎn)余額/調(diào)整后流動(dòng)性負(fù)債余額×l00%

　　B.最大十戶存款比例=最大十戶存款總額/各項(xiàng)存款×l00%

　　C.存貸款比例不得超過(guò) 75%

　　D.存貸款比例一各項(xiàng)存款余額/各項(xiàng)貸款余額

　　4.( )通過(guò)產(chǎn)生一系列同模擬對(duì)象具有相同統(tǒng)計(jì)特性的隨機(jī)數(shù)據(jù)來(lái)模擬未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)因素的變動(dòng)情況。

　　A.歷史模擬法

　　B.蒙特卡洛模擬法

　　C.方差一協(xié)方差法

　　D.專家判斷法

銀行從業(yè)資格考試《初級(jí)銀行從業(yè)》在線題庫(kù)	搶先試用
初級(jí)銀行從業(yè)資格考試《法律法規(guī)》在線題庫(kù)	搶先試用
初級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》在線題庫(kù)	搶先試用

　　5.銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行評(píng)估的指標(biāo)不包括( )。

　　A.經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)可控類指標(biāo)

　　C.資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)

　　D.審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)

　　6.廣義的資產(chǎn)證券化包括( )類。

　　A.3

　　B.4

　　C.5

　　D.6

　　7.對(duì)于已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，在計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，應(yīng)當(dāng)將其視為( )。

　　A.操作風(fēng)險(xiǎn)損失

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)損失

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失

　　D.以上都不對(duì)

　　8.限額管理對(duì)于那些( )具有很大困難的風(fēng)險(xiǎn)十分適用。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　C.風(fēng)險(xiǎn)緩釋

　　D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　9.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布

　　B.風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來(lái)源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)

　　C.損失是一個(gè)事前概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念

　　D.風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來(lái)計(jì)量，但并不等同于損失本身

　　10.市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)反映了商業(yè)銀行在無(wú)損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動(dòng)性狀況越佳，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也( )。、

　　A.相應(yīng)越高

　　B.相應(yīng)越低

　　C.越來(lái)越低

　　D.越來(lái)越高

　　11.以下關(guān)于商業(yè)銀行資本的說(shuō)法中，有誤的是( )。

　　A.銀行資本的核心功能是預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)

　　B.銀行資本可以為高級(jí)及債權(quán)人和存款人提供保護(hù)

　　C.銀行資本可以隨時(shí)用來(lái)彌補(bǔ)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的損失

　　D.銀行資本有賬面資本、經(jīng)濟(jì)資本、監(jiān)管資本三種不同的分類

　　12.( )是通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)模型計(jì)量后的數(shù)據(jù)，可以為不同的風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)目標(biāo)所共享。

　　A.內(nèi)部數(shù)據(jù)

　　B.中間計(jì)量數(shù)據(jù)

　　C.組合結(jié)果數(shù)據(jù)

　　D.外部數(shù)據(jù)

　　13.以下關(guān)于資本規(guī)劃的說(shuō)法中有誤的是( )。

　　A.資本規(guī)劃的核心是預(yù)測(cè)未來(lái)的資本充足率

　　B.監(jiān)管資本的預(yù)測(cè)需要對(duì)一級(jí)資本和二級(jí)資本兩方面進(jìn)行綜合預(yù)測(cè)

　　C.資本規(guī)劃通常的做法是對(duì)未來(lái)三年或五年進(jìn)行滾動(dòng)預(yù)測(cè)

　　D.資本規(guī)劃的重點(diǎn)往往在第一年

　　14.貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本是用來(lái)( )。

　　A.抵銷貸款預(yù)期損失

　　B.抵銷貸款非預(yù)期損失

　　C.抵銷貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失

　　D.以上都不對(duì)

　　15.以下關(guān)于不同收益率曲線下投資者策略的表述，錯(cuò)誤的是( )。

　　A.收益率曲線為正向，如果預(yù)期收益率曲線不變，則可以買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品

　　B.收益率曲線為反向，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則可以買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品

　　C.收益率曲線為正向，如果預(yù)期收益率曲線變得平坦，則可以買入期限較長(zhǎng)的產(chǎn)品，賣出期限較短是金融產(chǎn)品

　　D.收益率曲線為反向，如果如果預(yù)期收益率曲線不變，則可以買人期限較短的金融產(chǎn)品

　　16.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失

　　B.等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積

　　C.等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積

　　D.是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的方差

　　17.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的核心步驟是( )。

　　A.了解機(jī)構(gòu)

　　B.規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　D.風(fēng)險(xiǎn)衡量

　　18.內(nèi)部欺詐是指( )。

　　A.商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過(guò)失沒(méi)有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括因過(guò)失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動(dòng)

　　B.員工故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失

　　C.商業(yè)銀行員工由于知識(shí)、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動(dòng)法和合同法等，造成個(gè)人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失

　　19.目前最恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法是( )。

　　A.采用精確的定量分析方法

　　B.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理，確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

　　C.按照風(fēng)險(xiǎn)大小，采取抓大放小的原則

　　D.采取平等原則對(duì)待所有風(fēng)險(xiǎn)

　　20.與缺口分析相比，久期分析能( )。

　　A.反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.反映支付時(shí)間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實(shí)際利率敏感性差異

　　C.計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響

　　D.反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)