二、多項選擇題

　　1.保持良好的流動性狀況可以對商業(yè)銀行產(chǎn)生如下積極作用( )。

　　A.增進市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的

　　B.確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系

　　C.避免銀行資產(chǎn)廉價出售，損害股東利益

　　D.降低銀行借入資金時所需支付的風(fēng)險溢價

　　E.實現(xiàn)盈利目標(biāo)，保證股東權(quán)益

　　2.全面風(fēng)險管理要素包括( )。

　　A。事件識別

　　B.風(fēng)險評估

　　C.控制活動

　　D.內(nèi)部環(huán)境

　　E.信息和交流

　　3.下列關(guān)于授信審批的說法，錯誤的是( )。

　　A.授信審批應(yīng)當(dāng)堅持審貸分離的原則

　　B，授信審貸要對信用風(fēng)險暴露進行詳細的評估

　　C.零售信用風(fēng)險暴露是商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險暴露

　　D.原有的貸款的任何展期可以不用重新進行申請

　　E.在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量

　　4.我國監(jiān)管當(dāng)局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款?( )

　　A.正常

　　B.關(guān)注

　　C.次級

　　D.可疑

　　E.損失

　　5.納入股權(quán)風(fēng)險暴露的金融工具應(yīng)同時滿足( )。

　　A.持有該項金融工具獲取收益的主要來源是未來資本利得

　　B.按照組合方式進行管理

　　C.該項金融工具不可贖回，不屬于發(fā)行方的債務(wù)

　　D.債務(wù)人是一個或幾個自然人

　　E.對發(fā)行方資產(chǎn)或收入具有剩余索取權(quán)

　　6.流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)包括( )。

　　A.盈利水平

　　B.產(chǎn)品業(yè)務(wù)的風(fēng)險水平

　　C 資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)

　　D.資產(chǎn)負債質(zhì)量

　　E.高官層人事更替

　　7.下列關(guān)于計算 VaR 值的歷史模擬法的說法，正確的有( )。

　　A.考慮了“肥尾”現(xiàn)象

　　B.不能度量非線性金融工具的風(fēng)險

　　C.通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價模型

　　D.風(fēng)險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度

　　E.在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險時，工作量十分繁重

　　8.下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽風(fēng)險的有( )。

　　A.關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報道

　　B.銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度

　　C.市場流傳次貸危機使得銀行蒙受巨額虧損的消息

　　D.銀行工作人員長期對待客戶態(tài)度粗暴

　　E.銀行向風(fēng)險承受能力低的客戶推薦高風(fēng)險的理財產(chǎn)品

　　9.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，以下將被視為違約的是( )。

　　A.銀行認定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)

　　B.在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計提了專項準(zhǔn)備金

　　C.銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟損失

　　D.銀行停止對貸款計息

　　E.債務(wù)人對商業(yè)銀行的實質(zhì)性債務(wù)逾期超過 90 天

　　10.以經(jīng)濟資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷，表現(xiàn)為( )。

　　A.促使商業(yè)銀行將收益與風(fēng)險直接掛鉤

　　B.體現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險管理的內(nèi)在平衡

　　C.實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)與績效考核的協(xié)調(diào)一致

　　D.無法從根本上改變商業(yè)銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

　　E.有利于在商業(yè)銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制

　　三、判斷題

　　1.信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。( )

　　2.商業(yè)銀行仍然是外包業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的操作風(fēng)險的最終責(zé)任人，但外包確實可以減少董事會或高級管理層確保第三方行為穩(wěn)健及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。( )

　　3.除非風(fēng)險管理人員具有數(shù)據(jù)/信息修正的能力和權(quán)力，否則所有涉及數(shù)據(jù)/信息準(zhǔn)確性的問題都應(yīng)當(dāng)被認真地返回到源頭去處理。( )

　　4.銀行通過建立打分卡，對第三支柱下各實質(zhì)性風(fēng)險的風(fēng)險程度和風(fēng)險管理質(zhì)量進行評估。( )

　　5.信用風(fēng)險通常會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性，聲譽風(fēng)險通常會影響商業(yè)銀行負債的流動性。( )