二、多項選擇題

　　1.權(quán)利質(zhì)押的范圍包括()。

　　A.匯票

　　B.支票

　　C.本票

　　D.債券

　　E.存款單

　　ABCDE【解析】權(quán)利質(zhì)押的范圍包括匯票、支票、本票、債券、存款單等。

　　2.常用的市場風險限額包括()。

　　A.交易限額

　　B.風險限額

　　C.止損限額

　　D.損失限額

　　E.追索限額

　　ABC【解析】限額管理是對商業(yè)銀行市場風險進行有效控制的一項重要手段。常用的市場風險限額包括交易限額、風險限額、止損限額。交易限額是對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額，風險限額是對基于量化方法計算出的市場風險參數(shù)來設(shè)定限額，止損限額是指所允許的最大損失額。

　　3.依據(jù)《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)》，屬于風險監(jiān)管核心指標的有()。

　　A.風險水平類指標

　　B.風險抵補類指標

　　C.風險識別類指標

　　D.風險遷徙類指標

　　E.風險暴露類指標

　　ABD【解析】依據(jù)《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)》，屬于風險監(jiān)管核心指標的有風險水平類指標、風險遷徙類指標和風險抵補類指標。

　　4.在商業(yè)銀行風險管理實踐中，通常將金融風險可能造成的損失分為()。

　　A.非可控性損失

　　B.災(zāi)難性損失

　　C.預(yù)期損失

　　D.可控性損失

　　E.非預(yù)期損失

　　BCE【解析】通常將金融風險可能造成的損失分為三大類：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。

　　5.下列關(guān)于金融期貨的說法中，正確的有()。

　　A.利率期貨包括以長期國債為標的的長期利率期貨

　　B.貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風險

　　C.股指期貨是指以股票為標的的期貨合約

　　D.股指期貨不涉及股票本身的交割

　　E.股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進行交割

　　ABDE【解析】目前已開發(fā)出的金融期貨合約有三大類：一是利率期貨，指以利率為標的的期貨合約，包括以長期國債為標的的長期利率期貨和以 2 個月的短期存款利率為標的的短期利率期貨。二是貨幣期貨，指以匯率為標的的期貨合約，目的是規(guī)避匯率風險。三是股票指數(shù)期貨，指以股票指數(shù)為標的的期貨合約，不涉及股票本身的交割，股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進行交割。

　　6.下列關(guān)于計算 VaR 值的歷史模擬法的說法中，正確的有()。

　　A.考慮到“肥尾”現(xiàn)象

　　B.能計量非線性金融工具的風險

　　C.通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價模型

　　D.風險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度

　　E.存在模型風險

　　ABCD【解析】歷史模擬法通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價模型，不存在模型風險。

　　7.流動性比例中的流動性資產(chǎn)包括()。

　　A.在中國人民銀行的超額準備金存款

　　B.1 個月內(nèi)到期的應(yīng)收賬款

　　C.1 個月內(nèi)到期的貼現(xiàn)及其他買入票據(jù)

　　D.1 個月內(nèi)到期的次級類貸款

　　E.1 個月內(nèi)到期的債券

　　ABCE【解析】除了 A、B、C、E 四個選項外，另外還有：庫存現(xiàn)金、一個月內(nèi)到期的同業(yè)往來凈額、一個月內(nèi)到期的正常類貸款(包括正常類貸款和關(guān)注類貸款)、在國外二級市場上隨時可拋售的合格債券及可隨時變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)、其他一個月內(nèi)到期可變現(xiàn)的資產(chǎn)(剔除其中的不良資產(chǎn))。

　　8.下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶信用限額的說法中，正確的有()。

　　A.當限額被超越時，商業(yè)銀行必須采取各種措施來降低風險

　　B.確定客戶信貸限額還要考慮商業(yè)銀行對該客戶的風險容忍度

　　C.在符合監(jiān)管要求的前提下，商業(yè)銀行可自行決定客戶具體的總信用額度

　　D.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮

　　E.從理論上講，客戶損失限額或信用風險暴露是通過商業(yè)銀行分配至各個業(yè)務(wù)部門或分支機構(gòu)的經(jīng)濟資本，在客戶層面上繼續(xù)分配的結(jié)果

　　ABCDE【解析】A、B、C、D、E 五個選項的說法均正確。

　　9.資產(chǎn)證券化包括()。

　　A.信貸資產(chǎn)證券化

　　B.虛擬資產(chǎn)證券化

　　C.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化

　　D.實體資產(chǎn)證券化

　　E.證券資產(chǎn)證券化

　　ACDE【解析】資產(chǎn)證券化包括信貸資產(chǎn)證券化、實體資產(chǎn)證券化、證券資產(chǎn)證券化、現(xiàn)金資產(chǎn)證券化。

　　10.風險價值(VaR)對于其他衡量風險的指標來說，具有的優(yōu)勢包括()。

　　A.有利于衡量整個貸款組合的風險

　　B.可以衡量一定時期內(nèi)投資組合所面臨的風險狀況

　　C.可以求出一定置信水平下所遭受的最大損失，便于計量經(jīng)濟資本的需要量

　　D.是一種可以對各種類別的風險進行綜合統(tǒng)一反映的指標

　　E.只能用來計量市場風險，而不能計量其他類別的風險

　　ABCD【解析】E 選項是該指標的缺陷。

　　三、判斷題

　　1.在商業(yè)銀行設(shè)立國別風險限額和確定國別風險準備金計提水平時，應(yīng)充分考慮國別風險評級結(jié)果。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　A【解析】國別風險評級應(yīng)當和貸款分類體系建立對應(yīng)關(guān)系，在設(shè)立國別風險限額和確定國別風險準備金計提水平時充分考慮風險評級結(jié)果。

　　2.商業(yè)銀行內(nèi)部計量市場風險或?qū)Σ煌�市場風險進行比較時，可以根據(jù)需要選取不同的風險價值(VaR)的置信水平。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　A【解析】置信水平的選取應(yīng)當視模型的用途而定。如果模型是用來計算與風險相對應(yīng)的監(jiān)管資本，則置信水平應(yīng)該取監(jiān)管機構(gòu)所要求的 99%;如果模型只是用于銀行內(nèi)部風險計量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就并不十分重要。

　　3.銀行的存款政策、客戶中間業(yè)務(wù)情況、銀行收益等因素會影響商業(yè)銀行授信額度的決定，當這些因素為正面影響時，對授信限額的調(diào)節(jié)系數(shù)大于 l。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　A【解析】銀行的存款政策、客戶中間業(yè)務(wù)情況、銀行收益等因素會影響商業(yè)銀行授信額度的決定，當這些因素為正面影響時，對授信限額的調(diào)節(jié)系數(shù)大于 l。

　　4.最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配的情況是，商業(yè)銀行將大量長期借款用于短期貸款。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　B【解析】最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況是，商業(yè)銀行將大量短期借款(負債)用于長期貸款(資產(chǎn))，即“借短貸長”，因此有可能因到期支付困難而面臨較高的流動性風險。

　　5.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定國際活躍銀行的核心資本充足率不得低于 8%。()

　　A.正確

　　B.錯誤

　　B【解析】整體資本充足率不得低于 8%，核心資本充足率不得低于 4%。

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