11、

　　對于操作風險，商業(yè)銀行可以采取的風險加權(quán)資產(chǎn)計算方法不包括( )。

　　A.標準法

　　B.基本指標法

　　C.內(nèi)部模型法

　　D.高級計量法

　　標準答案：c

　　12、

　　下列關(guān)于收益計量的說法，正確的是( )。

　　A.相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量

　　B.資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各個時期對數(shù)收益率之和

　　C.資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和

　　D.百分比收益是絕對收益

　　標準答案：b

　　13、

　　下列關(guān)于資本的說法，正確的是()。

　　A.經(jīng)濟資本也就是賬面資本

　　B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔的業(yè)務(wù)總體風險水平相匹配的資本

　　C.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預期損失而應(yīng)該持有的資金

　　D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本

　　標準答案：c

　　14、

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是()。

　　A.資產(chǎn)風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

　　B.負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨?/P>

　　C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)風險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制

　　D.全面風險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風險管理

　　標準答案：b

　　15、

　　下列關(guān)于結(jié)算風險的說法，不正確的是()。

　　A.結(jié)算風險是信用風險的一種

　　B.結(jié)算風險在外匯交易中不常出現(xiàn)

　　C.赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結(jié)算風險

　　D.結(jié)算風險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險

　　標準答案：b

　　16、

　　下列降低風險的方法中，()只能降低非系統(tǒng)性風險。

　　A.風險分散

　　B.風險轉(zhuǎn)移

　　C.保險轉(zhuǎn)移

　　D.非保險轉(zhuǎn)移

　　標準答案：a

　　二、多選題:

　　18、

　　下列關(guān)于風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系到說法，正確的有()。

　　A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

　　B.風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

　　C.風險管理不能夠為商業(yè)銀行定價提供依據(jù)

　　D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

　　E.風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

　　標準答案：a, b, d, e

　　19、

　　下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有( )。

　　A.資本為商業(yè)銀行提供融資

　　B.吸收和消化損失

　　C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風險承擔

　　D.維持市場信心

　　E.為商業(yè)銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅(qū)動力

　　標準答案：a, b, d, e

　　20、

　　下列關(guān)于經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是()。

　　A.在經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)

　　B.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù)

　　C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風險與收益是否匹配

　　D.以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷

　　E.使用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

　　標準答案：a, b, c, e

　　21、

　　信用風險的主要形式包括( )。

　　A.結(jié)算風險

　　B.流動性風險

　　C.非系統(tǒng)風險

　　D.違約風險

　　E.國家風險

　　標準答案：a, d

　　22、

　　下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有()。

　　A.權(quán)益資本

　　B.公開儲備

　　C.重估儲備

　　D.普通貸款儲備

　　E.混合型債務(wù)工具

　　標準答案：a, b

　　23、

　　以下屬于風險轉(zhuǎn)移策略的是( )

　　A出口信貸保險

　　B擔保

　　C備用信用證

　　D對沖

　　標準答案：a, b, c

　　三、判斷題:

　　24、

　　違約風險針對個人，不針對企業(yè)。()

　　對 錯

　　標準答案：錯誤

　　25、

　　操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風險。()

　　對 錯

　　標準答案：錯誤

　　26、

　　信用風險與市場風險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。()

　　對 錯

　　標準答案：錯誤

　　27、

　　馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于-1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風險的作用。()

　　對 錯

　　標準答案：錯誤

　　28、

　　基本事件是隨機實驗中可以再分解的簡單的隨機事件()

　　對 錯

　　標準答案：錯誤

　　29、

　　與市場風險相比，信用風險的觀察數(shù)據(jù)雖然少，但是比較容易獲取()

　　對 錯

　　標準答案：錯誤

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