二、多選題

　　1、

　　根據《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當( )發(fā)生時，債務人即被視為違約。

　　A.債務人對于商業(yè)銀行的實質性信貸債務逾期30天

　　B.商業(yè)銀行認定，除非采取追索措施，如變現抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務

　　C.債務人已經破產并因此將不履行償還銀行債務

　　D.銀行停止對債務人貸款計息

　　E.債務人申請破產并因此將延期償還銀行債務

　　標準答案：b, c, d, e

　　2、

　　在法人客戶評級模型中，ZETA模型采用的指標包括()。

　　A.資產收益率指標

　　B.死亡率指標

　　C.邊際死亡率指標

　　D.流動性指標

　　E.期權費指標

　　標準答案：a, d

　　3、

　　在主權評級模型中，CP模型測量出主權風險評級中作為決定因素的變量有8個，其中包括()。

　　A.GDP

　　B.通貨膨脹

　　C.實際匯率變量

　　D.外債

　　E.違約史指標

　　標準答案：b, d, e

　　4、

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》對商業(yè)銀行客戶評級/評分的驗證提出了許多要求，包括()。

　　A.商業(yè)銀行必須定期進行模型的驗證

　　B.商業(yè)銀行必須建立一個健全的體系，用來檢驗評級體系、過程和風險因素評估的準確性和一致性

　　C.商業(yè)銀行必須定期比較每個信用等級的實際違約率和預期違約率

　　D.商業(yè)銀行必須在實際違約率概率持續(xù)高于預期值的情況下下調預期值

　　E.商業(yè)銀行必須使用其他的量化檢驗工具，并同相關的外部數據源比較

　　標準答案：a, b, c, e

　　5、

　　下列關于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，不正確的有()。

　　A.壓力測試必須具有意義且足夠審慎

　　B.進行壓力測試的目標是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景

　　C.在評估資本充足性時，采用內部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程

　　D.除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進行信用風險的壓力測試

　　E.商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求

　　標準答案：b, c

　　6、

　　衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示資產質量從前期到本期變化的比率指標包括()。

　　A.資本充足率

　　B.大額風險集中度

　　C.正常貸款遷徙率

　　D.不良貸款遷徙率

　　E.成本收入比

　　標準答案：c, d

　　7、

　　有效的信用監(jiān)測體系應實現的目標包括()。

　　A.確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對方當前的財務狀況及其變動趨勢

　　B.監(jiān)測對合同條款的遵守情況

　　C.評估抵押品相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵押品市值的變動趨勢

　　D.識別信用風險

　　E.對已發(fā)生問題的授信對象或項目，可迅速進入補救和管理程序

　　標準答案：a, b, c, e

　　8、

　　由于許多集團客戶之間的關聯關系比較復雜，因此在對其授信時應注意()。

　　A.分別制訂標準，實施個體控制

　　B.掌握充分信息，避免過度授信

　　C.盡量多用保證，爭取少用抵押

　　D.授信協(xié)議約定，關聯交易必報

　　E.主辦銀行牽頭，協(xié)調信貸業(yè)務

　　標準答案：b, d, e

　　9、

　　下列方法中，()被應用于違約風險區(qū)分能力的驗證。

　　A.CAP曲線與AR值

　　B.ROC曲線與A值

　　C.KS檢驗

　　D.二項分布檢驗

　　E.擴展的交通燈檢驗

　　標準答案：a, b, c

　　10、

　　下列關于信用聯動票據的說法，不正確的有()。

　　A.又稱為信用關聯票據

　　B.包括固定收益?zhèn)�券和相關的信用衍生產品的組合、以商業(yè)銀行某些資產的信用狀況為基礎資產的信用衍生產品兩種類型

　　C.SPV不承擔貸款資產的信用風險

　　D.當商業(yè)銀行資產發(fā)生違約后，投資者可以獲得基礎資產的全部價值

　　E.SPV是信用聯動票據的中介

　　標準答案：c, d

　　11、

　　新發(fā)生不良貸款的外部原因包括()。

　　A.違反貸款授權授信規(guī)定

　　B.企業(yè)經營管理不善或破產倒閉

　　C.企業(yè)逃廢銀行債務

　　D.企業(yè)違法違規(guī)

　　E.地方政府行政干預

　　標準答案：b, c, d, e

　　三、判斷題

　　1、

　　國家控制的企業(yè)間不應當僅僅因為彼此同受國家控制而成為關聯方。()

　　對 錯

　　標準答案：正確

　　2、

　　在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人貸款期違約概率與0.03%中的較高者。()

　　對 錯

　　標準答案：錯誤

　　3、

　　根據《巴塞爾新資本協(xié)議》，在信用風險評級標準法下，商業(yè)銀行不得通過信用衍生工具進行信用風險緩釋。()

　　對 錯

　　標準答案：錯誤

　　4、

　　貸款實際計提準備指商業(yè)銀行根據貸款預計損失而實際計提的準備。()

　　對 錯

　　標準答案：正確

　　5、

　　在《巴塞爾新資本協(xié)議》計量公式下，可以將所有債項的經濟資本直接相加得到不同組合層面的經濟資本。()

　　對 錯

　　標準答案：正確

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