一、單項(xiàng)選擇題

　　1.【答案及解析】D商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)存在于資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)中。故選D。

　　2.【答案及解析】A當(dāng)市場(chǎng)利率呈現(xiàn)逐步上升趨勢(shì)時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行有利的資產(chǎn)負(fù)債的期限安排是利用長(zhǎng)期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資。故選A。

　　3.【答案及解析】B EVA=稅后凈利潤(rùn)-資本成本=700-500=200(萬(wàn))。故選B。

　　4.【答案及解析】C現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)=(50 000 000十100 000 000)÷5 000 000 000=0.03。故選C。

　　5.【答案及解析】C大額負(fù)債依賴(lài)度=(大額負(fù)債-短期投資)÷(盈利資產(chǎn)-短期投資)×100%=(50-20)÷(70-20)×100%=60%。故選C。

　　6.【答案及解析】D對(duì)單一法人客戶(hù)的管理層分析重點(diǎn)考核的是管理者人品、管理者誠(chéng)信度和授信動(dòng)機(jī)等。故選D。

　　7.【答案及解析】C商業(yè)銀行借短貸長(zhǎng)的期限結(jié)構(gòu)中所包含的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括短期借款不能按期償還的負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期貸款不能如數(shù)如期收回的資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。故選C。

　　8.【答案及解析】D股東通過(guò)行使決策權(quán)、投票權(quán)、轉(zhuǎn)讓股份等權(quán)利給銀行經(jīng)營(yíng)者施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營(yíng)，控制風(fēng)險(xiǎn)。故選D。

　　9.【答案及解析】B商業(yè)銀行由于不能根據(jù)客戶(hù)需求的改變而創(chuàng)造需求，喪失了寶貴的客戶(hù)資源，這屬于客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)。故選B。

　　10.【答案及解析】D信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計(jì)算出一個(gè)數(shù)值(得分)來(lái)代表債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)，并將借款人歸類(lèi)于不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。信用評(píng)分模型包括線性概率模型、Probit模型和線性辨別模型。CreditMetriCs模型屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型。故選D。

　　11。【答案及解析】C商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)利益進(jìn)行權(quán)衡，照顧盡量多數(shù)人的盡量多的利益。故選C。

　　12.【答案及解析】C題中C項(xiàng)錯(cuò)誤，正確表述應(yīng)改為資本要求為99.9%置信水平下特定風(fēng)險(xiǎn)暴露的非預(yù)期損失。故選C。

　　13.【答案及解析】B根據(jù)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定，在計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重定位5(、%。故選B。

　　14.【答案及解析】C我國(guó)商業(yè)銀行目前開(kāi)展的個(gè)人客戶(hù)貸款業(yè)務(wù)是個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款，尚未開(kāi)展循環(huán)零售貸款。故選C。

　　15.【答案及解析】C對(duì)銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)最大的威脅是存款人擠提存款。因?yàn)橐话沣y行都不會(huì)有這么多現(xiàn)金，所以很容易因?yàn)閿D提事件造成不能經(jīng)營(yíng)的情況。故選C。

　　16�！敬鸢讣敖馕觥緿 0岫I5評(píng)級(jí)體系的分析涉及的主要指標(biāo)和考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)是：第一，資本充足率(資本/風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn))，要求這一比率達(dá)到6.j%～7%;第二，有問(wèn)題放款與基礎(chǔ)資本的比率，一般要求該比率低于15%;第三，管理者的領(lǐng)導(dǎo)能力和員工素質(zhì)、處理突發(fā)問(wèn)題應(yīng)變能力和董事會(huì)決策能力、內(nèi)部技術(shù)控制系統(tǒng)的完善性和創(chuàng)新服務(wù)吸引顧客的能力;第四，凈利潤(rùn)與盈利資產(chǎn)之比在1%以上為第一、二級(jí)，若該比率在0～1%之間為第三、四級(jí)，若該比率為負(fù)數(shù)則評(píng)為第五級(jí);第五，隨時(shí)滿(mǎn)足存款客戶(hù)的取款需要和貸款客戶(hù)的貸款要求的能力。故選D。

　　17.【答案及解析】C我國(guó)銀行監(jiān)管的行政法規(guī)是《金融違法行為處罰辦法》。故選C。

　　1B.【答案及解析】D 2005年頒布的《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》中所稱(chēng)商業(yè)銀行是指在人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的商業(yè)銀行，包括中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行和中外合資銀行。故選D。

　　19.【答案及解析】C《人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理辦法》規(guī)定，銀行業(yè)監(jiān)督管理的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心。故選C。

　　20.【答案及解析】A商業(yè)銀行外部審計(jì)主要是針對(duì)財(cái)務(wù)狀況方面。外部審計(jì)主要是國(guó)家有關(guān)審計(jì)部門(mén)對(duì)商業(yè)銀行財(cái)政經(jīng)營(yíng)狀況的審查。故選A。

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1.【答案及解析】ABCDE從各國(guó)監(jiān)管"-3局和銀行業(yè)的實(shí)踐看，交易賬戶(hù)涵蓋的金融工具種類(lèi)一般包括：可轉(zhuǎn)讓證券、集合投資份額、存款證及其他類(lèi)似的資本市場(chǎng)工具、金融期貨、遠(yuǎn)期合約、互換合約、期權(quán)等。故選AI{1"DE。

　　2.【答案及解析】ABCDE商業(yè)銀行考察保證人的有效性應(yīng)關(guān)注保證人的資格、保證人的意愿、保證的法律責(zé)任、保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力、保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的交易等方面。故選ABCDE。

　　3.【答案及解析】ABC客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生變量包括兩類(lèi)指標(biāo)：①基本面指標(biāo)(定性指標(biāo)或非財(cái)務(wù)指標(biāo))。包括品質(zhì)類(lèi)、實(shí)力類(lèi)和環(huán)境類(lèi)指標(biāo);②財(cái)務(wù)指標(biāo)。E項(xiàng)屬于財(cái)務(wù)指標(biāo)。故選ABC。

　　4.【答案及解析】 ABCDE商業(yè)行的貸款平均額和核心存款平均存款額間的差異構(gòu)成了融資缺口，如果缺口為正，商業(yè)銀行可以采取的措施有：向央行再貼現(xiàn)、同業(yè)拆入、證券回購(gòu)、將非現(xiàn)金資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、介入貨幣市場(chǎng)融資等。故選ABCDE。

　　5.【答案及解析】 ABCDE商業(yè)銀行聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括：制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制;提高解決問(wèn)題的能力;提高發(fā)言人的溝通技能;危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理;危機(jī)處理過(guò)程中的持續(xù)溝通;管理危機(jī)過(guò)程中的信息交流等故選ABCDE。

　　6.【答案及解析】 ABC戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)是：①準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的;②預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失;③如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)會(huì)。故選ABC。

　　7.【答案及解析】ABCDE絕對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量。絕對(duì)收益也是實(shí)際生活中對(duì)投資收益的最直接和最直觀的度量方式，是投資成果的直接反映，是很多報(bào)表中記錄的數(shù)據(jù)。故選ABCDE。

　　8.【答案及解析】ACE風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類(lèi)指標(biāo)包括盈利能力、準(zhǔn)備金充足程度和資本充足程度三個(gè)方面。故選ACE。

　　9.【答案及解析】CDE銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評(píng)價(jià)，外部審計(jì)側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，外部市計(jì)和銀行監(jiān)管的實(shí)施方式統(tǒng)一于現(xiàn)場(chǎng)檢查，外部審計(jì)意見(jiàn)和監(jiān)管意見(jiàn)同樣作為信息披露的內(nèi)容，因此具有相對(duì)獨(dú)立、客觀、公正的立場(chǎng)，成為市場(chǎng)主體關(guān)注的重要依據(jù)，外部審計(jì)的權(quán)限包括有權(quán)要求被審計(jì)單位按照規(guī)定提供預(yù)算或財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。故選CDE。

　　10.【答案及解析】ABDE股指期貨是以股票指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約，不是以股票為標(biāo)的，C選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。故選At{I)E。