二、多項(xiàng)選擇題

　　1驗(yàn)證客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有(　　)

　　A. CAP曲線(xiàn)與AR值

　　B. ROC曲線(xiàn)與A值

　　C. 二項(xiàng)分布檢驗(yàn)

　　D. 貝葉斯錯(cuò)誤率

　　E. CP模型

　　2商業(yè)銀行有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)(　　)等內(nèi)容。

　　A. 明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

　　B. 培養(yǎng)開(kāi)放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化

　　C. 建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)

　　D. 建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警

　　E. 提高管理的預(yù)見(jiàn)性

　　3下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法中，正確的有(　　)

　　A. 某商業(yè)銀行向多個(gè)國(guó)家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)分散的方法

　　B. 某商業(yè)銀行在買(mǎi)入股票的同時(shí)，買(mǎi)人相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法

　　C. 某商業(yè)銀行購(gòu)買(mǎi)出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法

　　D. 某商業(yè)銀行董事會(huì)在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時(shí)，對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法

　　E. 某商業(yè)銀行對(duì)于信用等級(jí)較低的借款客戶(hù)，給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒?/P>

　　4商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)有(　　)

　　A. 商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

　　B. 所發(fā)行的可流通債券(包括次級(jí)債)的交易量上升且債券的買(mǎi)賣(mài)價(jià)差擴(kuò)大

　　C. 商業(yè)銀行的外部評(píng)級(jí)上升

　　D. 快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源為市場(chǎng)大宗融資

　　E. 債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足

　　5商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備哪些基本條件?(　　)

　　A. 完善的公司治理結(jié)構(gòu)

　　B. 健全的內(nèi)部控制體系

　　C. 普及合規(guī)管理文化

　　D. 集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)

　　E. 雄厚的研發(fā)實(shí)力

　　6商業(yè)銀行具備(　　)的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)或單位，已經(jīng)成為金融管理現(xiàn)代化的重要標(biāo)志。

　　A. 結(jié)構(gòu)清晰

　　B. 功能強(qiáng)大

　　C. 計(jì)算精準(zhǔn)

　　D. 目標(biāo)明確

　　E. 職能完備

　　7下列屬于“假按揭”的表現(xiàn)形式的是(　　)

　　A. 開(kāi)發(fā)商以虛假銷(xiāo)售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

　　B. 以個(gè)人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的貸款

　　C. 開(kāi)發(fā)商與購(gòu)房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

　　D. 房地產(chǎn)商未獲得銷(xiāo)售許可證便銷(xiāo)售房屋

　　E. 商業(yè)銀行信貸人員向不具有真實(shí)購(gòu)房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個(gè)人住房按揭貸款

　　8對(duì)中長(zhǎng)期客戶(hù)授信，需要了解下列哪些情況?(　　)

　　A. 客戶(hù)預(yù)計(jì)資金來(lái)源以及使用情況

　　B. 預(yù)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債情況

　　C. 損益情況

　　D. 項(xiàng)目建設(shè)情況

　　E. 運(yùn)營(yíng)計(jì)劃

　　9提交董事會(huì)和高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中應(yīng)反映(　　)方面的內(nèi)容。

　　A. 損失事件

　　B. 誘因及對(duì)策

　　C. 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　D. 資本金水平

　　E. 風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　10我國(guó)商業(yè)銀行信息披露中存在的問(wèn)題有(　　)

　　A. 信息披露內(nèi)容不全面

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)信息披露不充分

　　C. 表外業(yè)務(wù)信息披露不充分

　　D. 信息披露監(jiān)控機(jī)制有待完善

　　E. 信息披露不及時(shí)

　　三、判斷題

　　1商業(yè)銀行對(duì)新增貸款通常持有l(wèi)00%的現(xiàn)金。 (　　)

　　2商業(yè)銀行交易賬戶(hù)的項(xiàng)目通常按歷史成本定價(jià)。 (　　)

　　3收益率曲線(xiàn)的形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系，它是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)期的結(jié)果。 (　　)

　　4商業(yè)銀行之所以承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)樗�可以為商業(yè)銀行帶來(lái)額外收益。 (　　)

　　5歐式期權(quán)的買(mǎi)方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣(mài)方履行期權(quán)合約。 (　　)