二、多選題

　　1、 中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括(ABCDE)。

　　A.不良資產(chǎn)/貸款率

　　B.預(yù)期損失率

　　C.貸款風(fēng)險遷徙

　　D.不良貸款撥備覆蓋率

　　E.貸款損失準(zhǔn)備充足率

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, d, e

　　2、 根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風(fēng)險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征( )。

　　A.全面性

　　B.相關(guān)性

　　C.及時性

　　D.可靠性

　　E.可比性

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, d, e

　　3、 商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價，一般由( )因素決定。

　　A.資金成本

　　B.經(jīng)營成本

　　C.風(fēng)險成本

　　D.資本成本

　　E.通貨膨脹調(diào)整成本

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, d

　　4、 商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當(dāng)遵循( )。

　　A.審貸分離原則

　　B.統(tǒng)一考慮原則

　　C.展期重審原則

　　D.責(zé)任到人原則

　　E.追蹤審核原則

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c

　　5、 信用衍生產(chǎn)品包括( )。

　　A.總收益互換

　　B.信用違約互換

　　C.信用價差衍生產(chǎn)品

　　D.信用聯(lián)動票據(jù)

　　E.股票期權(quán)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, d

　　6、 計算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險，需要以下( )變量。

　　A.違約概率

　　B.違約損失率

　　C.違約風(fēng)險暴露

　　D.期限

　　E.行業(yè)風(fēng)險指數(shù)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c

　　7、 對企業(yè)信用風(fēng)險分析的5Cs指標(biāo)包括( )方面。

　　A.品德

　　B.資本

　　C.還款能力

　　D.抵押

　　E.經(jīng)營環(huán)境

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, d, e

　　8、 關(guān)于商業(yè)銀行客戶信用限額的以下說法，正確的有( )。

　　A.當(dāng)限額被超越時，商業(yè)銀行必須采取各種措施來降低風(fēng)險

　　B.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮

　　C.在符合監(jiān)管要求的前提下，商業(yè)銀行可自行決定客戶具體的總信用額度

　　D.確定客戶信貸限額還要考慮商業(yè)銀行對該客戶的風(fēng)險容忍度

　　E.從理論上講，客戶損失限額或信用風(fēng)險暴露是通過商業(yè)銀行分配至各個業(yè)務(wù)部門或分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)資本，在客戶層面上繼續(xù)分配的結(jié)果

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, d, e

　　9、 根據(jù)無套利均衡原理，在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是( )。

　　A.銀行間的短期利率水平

　　B.第0期到第1期的即期利率

　　C.第1期到第2期的遠(yuǎn)期利率

　　D.3年期的即期利率

　　E.市場在3期內(nèi)的平均利率水平

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b, c, d

　　10、 期權(quán)的價值由( )組成。

　　A.時間價值

　　B.內(nèi)在價值

　　C.執(zhí)行價格

　　D.標(biāo)地資產(chǎn)價格

　　E.無風(fēng)險利率

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b

　　三、判斷題

　　1、 壓力測試主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析著重分析特定風(fēng)險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響，情景分析則是評估所有風(fēng)險因素變化的整體效應(yīng)。( )

　　對 錯

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：正確

　　2、 壓力測試主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析著重分析特定風(fēng)險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響，情景分析則是評估所有風(fēng)險因素變化的整體效應(yīng)。( )

　　對 錯

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：正確

　　3、 KPMG風(fēng)險定價模型的核心思想是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者，不管是高風(fēng)險、低風(fēng)險或是無風(fēng)險資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市場參與者對其接受態(tài)度就是一致的。( )

　　對 錯

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：正確

　　4、 貸款定價中的風(fēng)險成本是用來抵消非預(yù)期損失的。( )

　　對 錯

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯誤

　　資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本，資本成本指經(jīng)濟(jì)資本。

　　5、 市場風(fēng)險主要包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險，這幾種風(fēng)險往往是相互交織，互相影響的。( )

　　對 錯

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：正確

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