一、單選題

　　1、 商業(yè)銀行的核心競爭力是( )。

　　A.吸存放貸

　　B.支付中介

　　C.貨幣創(chuàng)造

　　D.風(fēng)險管理

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d

　　2、 風(fēng)險是指( )。

　　A.損失的大小

　　B.損失的分布

　　C.未來結(jié)果的不確定性

　　D.收益的分布

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c

　　3、 風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規(guī)律。

　　A.高風(fēng)險低收益、低風(fēng)險高收益

　　B.高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益

　　C.高風(fēng)險高收益

　　D.低風(fēng)險低收益

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

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　　4、 風(fēng)險分散化的理論基礎(chǔ)是( )。

　　A.投資組合理論

　　B.期權(quán)定價理論

　　C.利率平價理論

　　D.無風(fēng)險套利理論

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a

　　5、 與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有( )。

　　A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

　　B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

　　C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

　　D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

　　6、 商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于( )的風(fēng)險管理策略。

　　A.風(fēng)險對沖

　　B.風(fēng)險分散

　　C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　D.風(fēng)險補(bǔ)償

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

　　7、 商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在( )兩個方面。

　　A.資本金管理和負(fù)債管理

　　B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理

　　C.風(fēng)險管理和績效考核

　　D.流動性管理和績效考核

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c

　　8、 如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為( )。

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d

　　ln150-1n100

　　9、 風(fēng)險管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是( )。

　　A.風(fēng)險管理知識

　　B.風(fēng)險管理制度

　　C.風(fēng)險管理理念

　　D.風(fēng)險管理技能

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c

　　10、 風(fēng)險識別方法中常用的情景分析法是指( )。

　　A.將可能面臨的風(fēng)險逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類

　　B.通過圖解來識別和分析風(fēng)險損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失

　　C.通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風(fēng)險因素、預(yù)測風(fēng)險的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險管理方案

　　D.風(fēng)險管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c

　　11、 風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是( )。

　　A.風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易

　　B.風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大

　　C.風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大

　　D.風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

　　12、 以下哪一個模型是針對市場風(fēng)險的計量模型?( )

　　A.CreditMetrics

　　B.KMV模型

　　C.VaR模型

　　D.高級計量法

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c

　　13、 CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的( )表示。

　　A.信用等級

　　B.資產(chǎn)規(guī)模

　　C.盈利水平

　　D.還款意愿

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a

　　14、 壓力測試是為了衡量( )。

　　A.正常風(fēng)險

　　B.小概率事件的風(fēng)險

　　C.風(fēng)險價值

　　D.以上都不是

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

　　15、 外部評級主要依靠( )。

　　A.專家定性分析

　　B.定量分析

　　C.定性分析和定量分析結(jié)合

　　D.以上都不對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a

　　16、 預(yù)期損失率的計算公式是( )。

　　A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口

　　B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額

　　C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險資產(chǎn)總額

　　D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a

　　17、 中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報告主要包括( )

　　方面. A.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況

　　B.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

　　C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例

　　D.以上都是

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d

　　18、 信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本是指( )。

　　A.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　D.以上都不對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a

　　19、 貸款組合的信用風(fēng)險包括( )。

　　A.系統(tǒng)性風(fēng)險

　　B.非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險

　　D.以上的都不對

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c

　　20、 已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是( )。

　　A.15億

　　B.12億

　　C.20億

　　D.30億

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

　　300×5%×(1—20%)=12