一、單項(xiàng)選擇題

　　1.C【解析】區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)作為一種系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)難以通過貸款組合完全消除，因此它成為影響資產(chǎn)組合信用風(fēng)險(xiǎn)水平的一種重要風(fēng)險(xiǎn)因素。故選C。

　　2.B【解析】廣義的資產(chǎn)證券化包括以下四類：信貸資產(chǎn)證券化、實(shí)體資產(chǎn)證券化、證券資產(chǎn)證券化、現(xiàn)金資產(chǎn)證券化。故選B。

　　3.B【解析】最終的監(jiān)督和控制權(quán)力只能集中在總行。商業(yè)銀行對(duì)外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理包括A、C、D三項(xiàng)所述內(nèi)容。

　　4.A【解析】人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)÷人民幣各項(xiàng)存款期末余額×l00%。該銀行人民幣超額準(zhǔn)備金率=(40+8)÷2138×100%≈2.25%。故選A。

　　5.B【解析】商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的“三性原則”是安全性、流動(dòng)性、效益性。

　　6.C【解析】商業(yè)銀行的監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，是監(jiān)管當(dāng)局針對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法計(jì)算得出的。商業(yè)銀行的監(jiān)管資本等于預(yù)期損失加上非預(yù)期損失。故選C。

　　7.A【解析】融資需求=融資缺口+流動(dòng)性資產(chǎn)，融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額。代入公式計(jì)算得，融資需求為400。故選A。

　　8.A【解析】行業(yè)盈虧指數(shù)越低越好.其余三項(xiàng)都不對(duì)。故選A。

　　9.D【解析】結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金，但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。它是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)。正是因?yàn)榈聡?guó)赫斯塔特銀行由于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致破產(chǎn)，促成了國(guó)際性金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)——巴塞爾委員會(huì)的誕生。

　　10.A【解析】在分析企業(yè)現(xiàn)金流時(shí)，針對(duì)不同類型的貸款分析側(cè)重點(diǎn)是不同的：(1)對(duì)于短期貸款，應(yīng)當(dāng)考慮正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款;(2)對(duì)于中長(zhǎng)期貸款，應(yīng)當(dāng)主要分析未來的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息≯在貸款初期，應(yīng)當(dāng)考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息。故選A。

　　11.A【解析】項(xiàng)目融資是一般的公司貸款業(yè)務(wù)，所以屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。

　　12.C【解析】風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法中常用的情景分析法是指通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案。故選C。

　　13.B【解析】國(guó)家機(jī)關(guān)(除經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn))，學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)和職能部門，均不得作為保證人。故選B。

　　14.A【解析】項(xiàng)目因素直接與債項(xiàng)的具體設(shè)計(jì)相關(guān)，反映了違約損失率的產(chǎn)品特性，也反映了商業(yè)銀行在具體交易中通過交易方式的設(shè)計(jì)來管理和降低信用風(fēng)險(xiǎn)的努力，包括清償優(yōu)先性、抵押品等。

　　15.B【解析】?jī)?nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)每一等級(jí)債項(xiàng)的違約概率。故選B。

　　16.A【解析】名義價(jià)值是根據(jù)歷史成本反映出來的，不具有實(shí)質(zhì)性意義。

　　17.B【解析】歷史模擬法克服了方差協(xié)方差法的一些缺陷，如考慮了“肥尾”現(xiàn)象;蒙特卡洛模擬法是一種全值估計(jì)方法，可以處理非現(xiàn)行、大幅度波動(dòng)及“肥尾”問題。

　　18.B【解析】核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)。

　　19.A【解析】自我評(píng)估法是操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)協(xié)的主要方法中運(yùn)用最廣泛、最成熟的。

　　20.D【解析】A、B、C選項(xiàng)都是商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容，D選項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1.BCDE【解析】風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)穆給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。A選項(xiàng)是通過制度安排降低了風(fēng)險(xiǎn)，并沒有對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。故選BCDE。

　　2.ABCDE【解析】五個(gè)選項(xiàng)都是流動(dòng)性負(fù)債，除此還包括一個(gè)月內(nèi)到期的定期存款(不含財(cái)政性存款)。

　　3.ABCDE【解析】商業(yè)銀行考查保證人的有效性，應(yīng)關(guān)注以下五個(gè)方面：保證人的資格;保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力;保證人的保證意愿;保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系;保證人的法律責(zé)任。

　　4.ACDE【解析】監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括：建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系，建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系，建立對(duì)支付危機(jī)的處置體系，建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)。

　　5.AB【解析】損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容有：損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息;總損失數(shù)額信息;總損失中收回部分信息;損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息。故選AB。

　　6.ACE【解析】外部事件可能是外部因素對(duì)商業(yè)銀行運(yùn)作或聲譽(yù)造成的“威脅”，主要包括外部欺詐、自然災(zāi)害、恐怖威脅、洗錢、監(jiān)管規(guī)定、政治風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包。B選項(xiàng)屬于內(nèi)部流程引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn);D選項(xiàng)屬于人員因素引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。故選ACE。

　　7.ABCD【解析】A、B、C、D四個(gè)選項(xiàng)均是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的優(yōu)點(diǎn)。E選項(xiàng)是市場(chǎng)內(nèi)部模型的局限性。

　　8.ABCD【解析】我國(guó)銀行信息披露的時(shí)間是按照有關(guān)要求做出的，不存在不及時(shí)的問題。

　　9.ABCDE【解析】聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括：(1)提高發(fā)言人的溝通技能;(2)提高解決問題的能力;(3)危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理;(4)制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制;(5)危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通;(6)管理危機(jī)過程中的信息交流;(7)模擬訓(xùn)練和演習(xí)。故選ABCDE。

　　10.ABCDE【解析】一般來說，收益率曲線的形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系，是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，是對(duì)未來經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期的結(jié)果，是對(duì)未來通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果，是對(duì)未來資本回報(bào)率預(yù)期的結(jié)果。故選ABCDE。

　　三、判斷題

　　1.A【解析】用簡(jiǎn)化的方法計(jì)算期權(quán)敞口頭寸時(shí)，持有期權(quán)的敞口頭寸等于銀行因持有而可能需要買入或賣出的每種外匯頭寸的總額。

　　2.A【解析】略。

　　3.B【解析】商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)可以分為外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)兩類，其中外部數(shù)據(jù)是指通過國(guó)內(nèi)的專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。

　　4.B【解析】董事會(huì)是商業(yè)銀行最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu).承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任。最終責(zé)任不會(huì)因?yàn)椴僮骰蚍��?wù)的外包而發(fā)生轉(zhuǎn)移。

　　5.A【解析】在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場(chǎng)信心，充分維護(hù)存款者的緩沖器作用的是銀行資本金。

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