一、單項(xiàng)選擇題

　　1.B

　　解析：B[解析]Credit Monitor模型是在Merton模型基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種適用于上市公司的違約概率模型

　　2.A

　　解析：A【解析】缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法;久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行資產(chǎn)價(jià)值影響的一種方法。故選A

　　3.C

　　解析：C【解析】由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競(jìng)爭(zhēng)，因而在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。故選C

　　4.A

　　解析：A【解析】本題考查貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備的計(jì)算。貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×100%。因此貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備=1100×80%=880(億元)。

　　5.C

　　解析：C【解析】風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)：前者是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì);后者是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素

　　6.A

　　解析：A【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估方法包括自我評(píng)估法、損失事件數(shù)據(jù)法、流程圖，其中運(yùn)用最廣泛、方法最成熟的自我評(píng)估法被稱為操作管理的三大基礎(chǔ)工具之一

　　7.B

　　解析：B【解析】預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露×l00%=4/230×100%≈l.74%，故B選項(xiàng)正確

　　8.B

　　解析：B【解析】戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實(shí)現(xiàn)路徑

　　9.A

　　解析：A【解析】商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的平均存款作為核心資金，為貸款提供融資來源。雖然活期存款持有者在理論上可以隨時(shí)提取存款，但統(tǒng)計(jì)分析表明，絕大多數(shù)活期都不會(huì)在短期內(nèi)一次性全部支取，而且平均存放時(shí)間在兩年以上

　　10.B

　　解析：B【解析】本題考查對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的理解。信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低

　　11.A

　　解析：A【解析】按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)與范圍沒有必然關(guān)聯(lián)性。選項(xiàng)C中，純粹風(fēng)險(xiǎn)可以理解為純粹的損失，投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)可以理解為有獲利的可能，兩者的區(qū)別就在于損失結(jié)果不同

　　12.D

　　解析：D【解析】對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零，時(shí)間價(jià)值并不一定為零，所以期權(quán)的總價(jià)值也并不一定為零。故選D

　　13.A

　　解析：A【解析】預(yù)期損失是銀行可以預(yù)期的損失，既然可以預(yù)期估算出來，那么必然會(huì)用正常的經(jīng)濟(jì)收益來彌補(bǔ)這部分損失

　　14.C

　　解析：C【解析】風(fēng)險(xiǎn)是事前概念，如果事后才來考慮風(fēng)險(xiǎn)，就沒有了意義;損失是事后概念。故選C

　　15.A

　　解析：暫無

　　16.D

　　解析：D【解析】本題考查市場(chǎng)限額風(fēng)險(xiǎn)的種類。常用的市場(chǎng)限額風(fēng)險(xiǎn)有交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額、止損限額

　　17.D

　　解析：D【解析】在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)l年期違約概率與0.03%中的較高者。借款人甲內(nèi)部評(píng)級(jí)l年期違約概率為0.02%，小于0.03%，故根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》應(yīng)該取0.03%作為其違約概率。借款人乙1年期違約概率為0.04%，大于0.03%，故應(yīng)該取0.04%作為其違約概率。故D選項(xiàng)正確，A、B、C選項(xiàng)錯(cuò)誤

　　18.A

　　解析：A【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。貸款屬于商業(yè)銀行的資產(chǎn)，因此這部分貸款面臨的是資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　19.A

　　解析：A【解析】該企業(yè)集團(tuán)“整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少”，表明其短期償債能力較弱，以此為依據(jù)，其他三項(xiàng)的說法都是錯(cuò)誤的

　　20.B

　　解析：B【解析】風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析也會(huì)越加全面和深入，但隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的增加，風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度和難度呈幾何倍數(shù)增長(zhǎng)、所產(chǎn)生的邊際收益呈遞減趨勢(shì)

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】五個(gè)選項(xiàng)均存在匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　2.A,C,D,

　　解析：ACD【解析】市場(chǎng)、銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)是形成均衡定價(jià)的三個(gè)主要力量

　　3.A,C,E

　　解析：ACE【解析】資產(chǎn)價(jià)值的變化=-[1000×(8.5%一8%)/(1+8%)]=-27.8(億元);負(fù)債價(jià)值的變化=-[-4×800×(8.5%一8%)/(1+8%)]=-l4.8(億元);合計(jì)價(jià)值變化=-13(億元)，即商業(yè)銀行的合計(jì)價(jià)值損失為13億元。其資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)也必然發(fā)生變化，可能導(dǎo)致流動(dòng)性下降

　　4.A,B,C,E,

　　解析：ABCE【解析】標(biāo)準(zhǔn)法的原理是：將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為8大類，分別為：公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)

　　5.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一般描述出來都是對(duì)銀行有負(fù)面影響的問題，如小企業(yè)逃債、資金匱乏、經(jīng)不起原材料價(jià)格波動(dòng)等都直接威脅著企業(yè)還貸的順利實(shí)現(xiàn)。D項(xiàng)很少開具發(fā)票說明企業(yè)會(huì)隱瞞收入，這種違規(guī)操作本身就是負(fù)面的;而A項(xiàng)產(chǎn)品多樣化是。一種分散風(fēng)險(xiǎn)的做法，不能稱作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，這種做法對(duì)銀行是有利的。

　　6.A,D,E,

　　解析：ADE【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法是標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法，內(nèi)部評(píng)級(jí)又分為初級(jí)和高級(jí)。B內(nèi)部模型法是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法;C是操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。

　　7.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】商業(yè)銀行在嗡測(cè)客戶風(fēng)除時(shí)，其償債能力的指標(biāo)通常包括營運(yùn)資金、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、現(xiàn)金比率等短期償債能力和利息保障倍數(shù)、債務(wù)本息償還保障倍數(shù)、資產(chǎn)負(fù)債率、凈資產(chǎn)負(fù)債率、有息負(fù)債的息稅盈利、現(xiàn)金支付能力等長(zhǎng)期償債能力指標(biāo)。A選項(xiàng)屬哥二|評(píng)價(jià)客戶的營運(yùn)能力的指標(biāo)

　　8.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有方差、久期、凸度和在險(xiǎn)價(jià)值(VaR)。E項(xiàng)是衡量收益的指標(biāo)。故選 ABCD

　　9.B,D,E,

　　解析：BDE【解析】期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值是指期權(quán)立即履約時(shí)的價(jià)值。因此，內(nèi)在價(jià)值有可能為正的包括：價(jià)內(nèi)期權(quán)、買入期權(quán)和賣出期權(quán)。平價(jià)期權(quán)和價(jià)外期權(quán)不具有內(nèi)在價(jià)值。因此正確答案為BDE

　　10.A,C,

　　解析：AC【解析】收益率曲線就是根據(jù)在資產(chǎn)的不同到期期限時(shí)刻的收益率大小來描繪出的曲線。橫坐標(biāo)是到期期限，縱坐標(biāo)是到期收益率

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