二、多項(xiàng)選擇題

　　1下列針對(duì)高管欺詐操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有(　　)

　　A. 該風(fēng)險(xiǎn)屬于可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 該風(fēng)險(xiǎn)屬于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 該風(fēng)險(xiǎn)屬于應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 可通過差錯(cuò)率考核的方法來降低該風(fēng)險(xiǎn)

　　E. 可通過購買商業(yè)銀行一攬子保險(xiǎn)來轉(zhuǎn)移該風(fēng)險(xiǎn)

　　2銀行的信息披露主要是由(　　)構(gòu)成的。

　　A. 損益表

　　B. 現(xiàn)金流量表

　　C. 核心存款表

　　D. 部分風(fēng)險(xiǎn)管理情況

　　E. 部分公司治理情況

　　3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的原則包括(　　)

　　A. 全面性原則

　　B. 保密性原則

　　C. 系統(tǒng)性原則

　　D. 持續(xù)性原則

　　E. 審慎性原則

　　4商業(yè)銀行附屬資本包括(　　)

　　A. 核心資本

　　B. 一般準(zhǔn)備

　　C. 盈余公積

　　D. 未分配利潤

　　E. 長期次級(jí)債務(wù)

　　5企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析主要內(nèi)容包括(　　)

　　A. 企業(yè)的管理政策

　　B. 行業(yè)的特征和定位

　　C. 行業(yè)的依賴性分析

　　D. 行業(yè)成功的關(guān)鍵因素

　　E. 企業(yè)的戰(zhàn)略

　　6操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由(　　)所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A. 技術(shù)

　　B. 系統(tǒng)

　　C. 流動(dòng)性

　　D. 外部事件

　　E. 人員

　　7利率靈敏度可分為(　　)

　　A. 利率損失敏感性

　　B. 剩率收益敏感性

　　C. 資產(chǎn)負(fù)債市值的利率靈敏度

　　D. 利差靈敏度

　　E. 期望利率敏感性

　　8下列關(guān)于計(jì)算VaR值參數(shù)選擇的說法，正確的有(　　)

　　A. 如果模型是用來決定與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的資本，置信水平就應(yīng)該取高

　　B. 如果模型用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)度量或不同市場風(fēng)險(xiǎn)的比較，置信水平的選取就不重要

　　C. 如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時(shí)溷間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

　　D. 如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁，則時(shí)間間隔應(yīng)該長

　　E. 如果模型的使用者是監(jiān)管者，則時(shí)間間隔應(yīng)該短

　　9能夠估算利率變動(dòng)對(duì)所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)�利率變�?dòng)長期影響進(jìn)行評(píng)估的分析方法是(　　)

　　A. 期限彈性分析

　　B. 持續(xù)期分析

　　C. 敏感分析

　　D. 外匯敞口分析

　　E. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值分析

　　10自我評(píng)估的主要目標(biāo)是鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動(dòng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理。其主要策略是(　　)

　　A. 改變企業(yè)文化

　　B. 制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評(píng)估機(jī)制

　　C. 建立良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍

　　D. 規(guī)避監(jiān)管，在內(nèi)部解決問題

　　E. 商業(yè)銀行內(nèi)部追求盈利高于控制風(fēng)險(xiǎn)

　　三、判斷題

　　1記人交易賬戶頭寸的交易目的可以隨意更改。 (　　)

　　2對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行壓力測試是風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵，因?yàn)閴毫�測試既能夠說明極端事件的影響程度，也能說明事件發(fā)生的可能性，因此，通過壓力測試有助于了解風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。(　　)

　　3CreditMetrics模型是從資產(chǎn)組合而不是單一資產(chǎn)的角度看待信用風(fēng)險(xiǎn)，其理論依據(jù)是馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論。(　　)

　　4即期交易的一方按約定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款必須在當(dāng)時(shí)完成。 (　　)

　　5信用價(jià)差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易對(duì)方簽訂的以信用價(jià)差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期合約，以信用價(jià)差反映貸款的信用狀況。信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況良好，減少表明貸款信用狀況惡化。 (　　)