二、多項(xiàng)選擇題

　　1全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的三個(gè)維度分別是(　　)

　　A. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

　　B. 企業(yè)的目標(biāo)

　　C. 企業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)

　　D. 企業(yè)的各個(gè)層級

　　E. 企業(yè)的規(guī)模

　　2下列關(guān)于各類期權(quán)的說法，正確的有(　　)

　　A. 買方期權(quán)對買方來說是買入一個(gè)買入交易標(biāo)的物的權(quán)利

　　B. 賣方期權(quán)對賣方來說是賣出一個(gè)賣出交易標(biāo)的物的義務(wù)

　　C. 美式期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前任意時(shí)點(diǎn)，可以隨時(shí)要求賣方履行期權(quán)合約

　　D. 買權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于現(xiàn)在的市場價(jià)格。則該期權(quán)屬予價(jià)外期權(quán)

　　E. 平價(jià)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場價(jià)格

　　3(　　)的存款通常不夠穩(wěn)定，對商業(yè)銀行的流動(dòng)性影響較大。

　　A. 零售客戶

　　B. 小額存款人

　　C. 個(gè)人存款人

　　D. 公司存款人

　　E. 機(jī)構(gòu)存款人

　　4核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為(　　)

　　A. 核心員工的知識(shí)/技能缺乏

　　B. 缺乏足夠后援、替代人員

　　C. 相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

　　D. 缺乏崗位輪換機(jī)制

　　E. 核心員工失職違規(guī)

　　5廣義的資產(chǎn)證券化主要包括(　　)

　　A. 股票資產(chǎn)證券化

　　B. 現(xiàn)金資產(chǎn)證券化

　　C. 實(shí)體資產(chǎn)證券化

　　D. 證券資產(chǎn)證券化

　　E. 信貸資產(chǎn)證券化

　　6下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說法，正確的有(　　)

　　A. 是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望

　　B. 代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失

　　C. 是商業(yè)銀行沒有預(yù)計(jì)到的損失

　　D. 代表大量貸款或交易組合過去一段時(shí)期的平均損失

　　E. 預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口

　　7一般來說，收益率曲線(　　)

　　A. 形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系

　　B. 是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

　　C. 是對未來經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期的結(jié)果

　　D. 是對未來通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果

　　E. 是對未來資本回報(bào)率預(yù)期的結(jié)果

　　8根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)關(guān)系的不同，企業(yè)集團(tuán)可以分為(　　)

　　A. 股份合作化企業(yè)集團(tuán)

　　B. 縱向一體化企業(yè)集團(tuán)

　　C. 橫向多元化企業(yè)集團(tuán)

　　D. 有限責(zé)任企業(yè)集團(tuán)

　　E. 綜合企業(yè)集團(tuán)

　　9下列屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有(　　)

　　A. 不同信用等級的貸款人實(shí)行差別定價(jià)

　　B. 備用信用證

　　C. 商業(yè)銀行參加存款保險(xiǎn)

　　D. 信用擔(dān)保

　　E. 利用遠(yuǎn)期利率協(xié)議規(guī)避未來利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　10商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策一般遵循的原則有(　　)

　　A. 展期重審原則

　　B. 統(tǒng)一考慮原則

　　C. 公平競爭的原則

　　D. 后續(xù)監(jiān)督原則

　　E. 審貸分離原則

　　三、判斷題

　　1債務(wù)人對銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期100天以上即被視為違約。 (　　)

　　2經(jīng)濟(jì)資本主要是用來抵御商業(yè)銀行的預(yù)期損失的。(　　)

　　3商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以劃分為個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款和個(gè)人信用貸款。 (　　)

　　4無論是集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，還是分散型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門都必須包括商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素。 (　　)

　　5商業(yè)銀行進(jìn)行資本充足率的信息披露時(shí)，應(yīng)該披露并表范圍、資本規(guī)模、股東名單及持股比例、風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和政策、資本充足率水平。 (　　)