一、單選題

　　1.財務(wù)比率分析不包括( ) 。

　　A.盈利能力比率

　　B.效率比率

　　C.杠桿比率

　　D.損失比率

　　2.某商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方授信總額為 110 億元，資本凈額為 210 億元，則其關(guān)聯(lián)授信比例約為( ) 。

　　A.41%

　　B.5 2%

　　C.191%

　　D. 200%

　　3.( ) 是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項安排。

　　A.獨立交易

　　B.資產(chǎn)轉(zhuǎn)移

　　C.關(guān)聯(lián)交易

　　D.權(quán)利讓渡

　　4.下列屬于風(fēng)險對沖方式的是( ) 。

　　A.利率對沖

　　B.市場對沖

　　C.匯率對沖

　　D.關(guān)聯(lián)方對沖

　　5.個人住房按揭貸款的風(fēng)險分析不包括( ) 。

　　A.經(jīng)銷商風(fēng)險

　　B.“假按揭”風(fēng)險

　　C.由于房產(chǎn)價值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險

　　D.商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)狀況變動風(fēng)險

　　6.信用風(fēng)險計量是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷的三個主要階段是(

　　A.專家判斷法~違約概率模型~信用評分模型

　　B.違約概率模型~專家判斷法~信用評分模型

　　C.專家判斷法~信用評分模型~違約概率模型

　　D.信用評分模型~專家判斷法~違約概率模型

　　7.以下不屬于利率風(fēng)險按來源不同分類的是( ) 。

　　A.商品價格風(fēng)險

　　B.重新定價風(fēng)險

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險

　　D.期權(quán)性風(fēng)險

　　8.根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，目前尚嚴(yán)禁( ) 直接投資股票市場。

　　A.上市公司

　　B.商業(yè)銀行

　　C.經(jīng)紀(jì)公司

　　D.證券交易所

　　9.商品價格風(fēng)險中所述的商品不包括( ) 。

　　A.農(nóng)產(chǎn)品

　　B.礦產(chǎn)品

　　C.白銀

　　D.黃金

　　10.( ) 是交易的一方按約定價格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個營業(yè)日內(nèi)完成。

　　A.遠(yuǎn)期

　　B.期貨

　　C.即期

　　D.互換

　　11.關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不恰當(dāng)?shù)氖? ) 。

　　A.在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是市場價值和公允價值

　　B.市場價值是指在評估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價值

　　C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

　　D.在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值

　　12.影響期權(quán)價值的主要因素不包括( ) 。

　　A.標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格和期權(quán)的執(zhí)行價格

　　B.期權(quán)的到期期限

　　C.市場利率

　　D.即期市場價格的變化

　　13.利用 5 年期政府債券的空頭頭寸為 10 年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時，該 10 年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價值會( ) 。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不變

　　D.難以判斷

　　14.( )確立了銀行資本監(jiān)管新標(biāo)桿和新高度。

　　A.第一版巴塞爾協(xié)議

　　B.第二版巴塞爾協(xié)議

　　C.第三版巴塞爾協(xié)議

　　D.第四版巴塞爾協(xié)議

　　15.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險的說法，不正確的是( ) 。

　　A.當(dāng)市場利率上升時，銀行資產(chǎn)價值下降

　　B.當(dāng)市場利率上升時，銀行負(fù)債價值上升

　　C.資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風(fēng)險越大

　　D.負(fù)債的久期越長，負(fù)債的利率風(fēng)險越大

　　16.市場風(fēng)險內(nèi)部模型法的局限性不包括( ) 。

　　A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

　　B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

　　C.對風(fēng)險管理的具體作用有限

　　D.無法將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值來表示

　　17.用 VaR 計算市場風(fēng)險監(jiān)管資本時，巴塞爾委員會規(guī)定乘數(shù)因子不得低于( ) 。

　　A. 2 B. 3 C. 1 D. 5

　　18.假設(shè)某 10 年期債券當(dāng)前的市場價格為 105 元，債券久期為 9. 5 年，當(dāng)前市場利率為 3%。如果市場利率提高 0.3%，則該債券的價格變化為( ) 。

　　A.降低 2. 905 元

　　B.提高 2. 905 元

　　C.降低 2. 950 元

　　D.提高 2. 950 元

　　19.下列關(guān)于市場風(fēng)險的說法，錯誤的是( ) 。

　　A.市場風(fēng)險中的利率風(fēng)險分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險

　　B.市場風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性特征

　　C.市場風(fēng)險與其他風(fēng)險相比，容易計量

　　D.銀行表內(nèi)外都存在市場風(fēng)險

　　20.結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債不包括( ) 。

　　A.經(jīng)扣除折舊后的固定資產(chǎn)和物業(yè)

　　B.與記賬本位幣所屬不同貨幣的資本

　　C.對境內(nèi)附屬公司和關(guān)聯(lián)公司的投資

　　D.為維持資本充足率穩(wěn)定而持有的頭寸