二、多項選擇題

　　1.影響期權(quán)價值的主要因素包括(　　)。

　　A.標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格

　　B.期權(quán)的執(zhí)行價格

　　C.期權(quán)的到期期限

　　D.標(biāo)的資產(chǎn)價格的波動率

　　E.標(biāo)的資產(chǎn)歷史平均收益率

　　2.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》操作風(fēng)險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括(　　)。

　　A.聘用員工做法和工作場所安全性

　　B.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈

　　C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法

　　D.實物資產(chǎn)損壞

　　E.外部欺詐

　　3.下列關(guān)于缺口分析的理解，正確的有(　　)。

　　A.缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法

　　B.某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響

　　C.當(dāng)某一時間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)債敏感型缺口

　　D.在正缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

　　E.在負(fù)缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　4.下列屬于市場風(fēng)險的有(　　)。

　　A.利率風(fēng)險

　　B.股票風(fēng)險

　　C.違約風(fēng)險

　　D.匯率風(fēng)險

　　E.商品風(fēng)險

　　5.商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有(　　)。

　　A.內(nèi)部控制環(huán)境

　　B.風(fēng)險識別與評估

　　C.內(nèi)部控制措施

　　D.信息交流與反饋

　　E.監(jiān)督、評價與糾正

　　6.連續(xù)營業(yè)方案應(yīng)該是一個全面的計劃，具體包括(　　)。

　　A.業(yè)務(wù)和技術(shù)風(fēng)險評估

　　8.面臨災(zāi)難時的風(fēng)險緩釋措施

　　C.常年持續(xù)性/經(jīng)營性的恢復(fù)程序和計劃

　　D.恰當(dāng)?shù)闹卫斫Y(jié)構(gòu)、危機和事故管理

　　E.持續(xù)經(jīng)營意識培訓(xùn)

　　7.下列關(guān)于良好的聲譽風(fēng)險管理體系作用的說法，正確的有(　　)。

　　A.能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險損失

　　B.能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平

　　C.能夠減少進入新市場的阻礙

　　D.能夠吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強化自身競爭力

　　E.能夠完全避免風(fēng)險事件和未來損失

　　8.違約概率和不良貸款率是兩個概念，關(guān)于違約和不良兩者關(guān)系的說法，正確的有(　　)。

　　A.違約是針對客戶的，不良是針對款項的

　　B.一般來說，不良貸款率高于違約概率

　　C.違約借款人的正常資產(chǎn)容易變成不良資產(chǎn)

　　D.不良是違約的判斷標(biāo)準(zhǔn)

　　E.違約概率和不良貸款率都是關(guān)于信用風(fēng)險的主要指標(biāo)

　　9.商業(yè)銀行員工由于知識或技能匱乏而給商業(yè)銀行造成風(fēng)險的主要行為模式包括(　　)。

　　A.在工作中，自己意識不到缺乏必要的知識，按照自己認(rèn)為正確而實際錯誤的方式工作

　　B.意識到自己缺乏必要的知識，但是出于顏面或者其他原因而不向管理層提出或者聲明其無法勝任某一工作或者不能處理面對的情況

　　C.意識到自己缺乏必要的知識，積極努力學(xué)習(xí)，盡快提高自己的業(yè)務(wù)水平

　　D.意識到本身缺乏必要的知識，并進而利用這種缺陷

　　E.意識到本身缺乏必要的知識，提出離開相應(yīng)的工作崗位

　　10.商業(yè)銀行的法人信貸業(yè)務(wù)包括(　　)。

　　A.法人客戶貸款業(yè)務(wù)

　　B.貼現(xiàn)業(yè)務(wù)

　　C.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款

　　D.商業(yè)銀行承兌匯票業(yè)務(wù)

　　E.消費信貸

　　三、判斷題

　　1.股東只能通過股票的購買和贖回，對銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營，控制風(fēng)險。(　　)

　　2.商業(yè)銀行對新增貸款通常持有100%的現(xiàn)金。(　　)

　　3.同受國家控制的企業(yè)必為關(guān)聯(lián)方。(　　)

　　4.馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。(　　)

　　5.我國銀行的信息披露指上市銀行信息披露。(　　)