二、多項(xiàng)選擇題

　　1.市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法包括但不限于( )。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外匯敞口分析

　　D.敏感性分析

　　E.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　2.根據(jù)具體的超限原因，超限情況可分為( )。

　　A.交易限額

　　B.主動超限

　　C.被動超限

　　D.非實(shí)質(zhì)性超限

　　E.調(diào)整限額

　　3.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)向董事會和高級管理層報(bào)告國別風(fēng)險(xiǎn)情況，包括( )。

　　A.國別風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　B.超限額業(yè)務(wù)處理情況

　　C.國別風(fēng)險(xiǎn)評估和評級

　　D.國別風(fēng)險(xiǎn)限額遵守情況

　　E.壓力測試

　　4.下列對商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，正確的有( )。

　　A.所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解價(jià)值理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素

　　B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是一種多維的風(fēng)險(xiǎn)，具有非常明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

　　C.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)的綜合能力體現(xiàn)

　　D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過歷史模擬法進(jìn)行計(jì)量和監(jiān)測

　　E.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素都可能危及自身聲譽(yù)

　　5.風(fēng)險(xiǎn)偏好框架包含了以下哪些內(nèi)容( )。

　　A.政策

　　B.流程

　　C.控制環(huán)節(jié)

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明

　　E.風(fēng)險(xiǎn)限額

　　6.商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)包括( )。

　　A.對聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件的有效管理

　　B.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度

　　C.有效的公司治理架構(gòu)

　　D.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策

　　E.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程

　　7. 在建立流動性資產(chǎn)組合的時(shí)候，銀行往往考慮的要素包括( )。

　　A.負(fù)債方過度集中會帶來負(fù)債不穩(wěn)定

　　B.資產(chǎn)組合過度集中會帶來平倉困難。在操作層面，銀行需要訂立管理細(xì)則來避免限額流動性組合的過度集中

　　C.由于變現(xiàn)能力取決于信用質(zhì)量，銀行應(yīng)嚴(yán)格管理流動性組合的資產(chǎn)質(zhì)量，訂立進(jìn)入流動性組合的資產(chǎn)的最低評級

　　D.流動性組合應(yīng)避免過度復(fù)雜的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品，集中在簡單透明、易于估值的產(chǎn)品

　　E.低信用等級債券和結(jié)構(gòu)性債券的市場變現(xiàn)能力在流動性危機(jī)中會快速下降

　　8.形成操作風(fēng)險(xiǎn)的因素主要有人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件。下列引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中，屬于人員因素的有( )。

　　A.內(nèi)部欺詐

　　B.失職違規(guī)

　　C.核心雇員流失

　　D.財(cái)務(wù)/會計(jì)錯(cuò)誤

　　E.違反用工法

　　9.綜合報(bào)告是各報(bào)告單位針對管理范圍內(nèi)、報(bào)告期內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控狀況撰寫的綜合性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。綜合報(bào)告應(yīng)反映的主要內(nèi)容包括( )。

　　A.轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀況及變化趨勢

　　B.分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析

　　C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略及具體措施

　　D.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議

　　E.發(fā)展趨勢及風(fēng)險(xiǎn)因素分析

　　10.商業(yè)銀行外部審計(jì)作為一種外部監(jiān)督機(jī)制，有助于( )。

　　A.引導(dǎo)投資者、社會公眾對銀行經(jīng)營水平和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析、判斷

　　B.發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷

　　C.約束銀行不當(dāng)經(jīng)營和管理行為

　　D.鼓勵(lì)銀行創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展

　　E.限制銀行資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張

　　三、判斷題

　　1.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的最重要方式。( )

　　A.對

　　B.錯(cuò)

　　2.關(guān)聯(lián)方的連環(huán)擔(dān)保使集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)降低。( )

　　A.對

　　B.錯(cuò)

　　3.資產(chǎn)管理是流動性風(fēng)險(xiǎn)控制的重要工具，也是當(dāng)前國內(nèi)商業(yè)銀行流動性管理的主要手段。( )

　　A.對

　　B.錯(cuò)

　　4.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。( )

　　A.對

　　B.錯(cuò)

　　5.與交易賬戶相對應(yīng)，銀行的其他業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶，對于國內(nèi)商業(yè)銀行而言最典型的是存貸款業(yè)務(wù)，銀行賬戶中的項(xiàng)目則通常按歷史成本計(jì)價(jià)。( )

　　A.對

　　B.錯(cuò)