二、多項選擇題

　　1.下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法,正確的有 (　) 。

　　A.風(fēng)險對沖只可以管理非系統(tǒng)風(fēng)險

　　B.商業(yè)銀行的風(fēng)險對沖可以分為自我對沖和市場對沖

　　C.風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險

　　D.根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款人

　　E.風(fēng)險規(guī)避策略是一種消極的風(fēng)險管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險管理策略

　　2.下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有 (　) 。

　　A.權(quán)益資本

　　B.公開儲備

　　C.重估儲備

　　D.普通貸款儲備

　　E.混合型債務(wù)工具

　　3.戰(zhàn)略風(fēng)險主要體現(xiàn)在 (　) 。

　　A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

　　B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時實現(xiàn)

　　C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

　　D.為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

　　E.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證

　　4.信用風(fēng)險的主要形式包括( )。

　　A.結(jié)算風(fēng)險

　　B.流動性風(fēng)險

　　C.非系統(tǒng)風(fēng)險

　　D.違約風(fēng)險

　　E.國家風(fēng)險

　　5.巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為八大類，其中包括 (　) 。

　　A.系統(tǒng)風(fēng)險

　　B.信用風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險

　　E.聲譽風(fēng)險

　　6.下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，不正確的是 (　) 。

　　A.信用風(fēng)險只有當(dāng)違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生

　　B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險來源

　　C.信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式

　　D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險

　　E.信用風(fēng)險被認(rèn)為是最為復(fù)雜的風(fēng)險種類

　　7.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的發(fā)展階段,說法正確的是 (　) 。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

　　B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債

　　C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制

　　D.全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理

　　E.以上選項都正確

　　8.國家風(fēng)險可分為 (　)。

　　A.政治風(fēng)險

　　B.信用風(fēng)險

　　C.社會風(fēng)險

　　D.經(jīng)濟風(fēng)險

　　E.操作風(fēng)險

　　9.下列屬于市場風(fēng)險的有 (　) 。

　　A.利率風(fēng)險

　　B.股票風(fēng)險

　　C.違約風(fēng)險

　　D.匯率風(fēng)險

　　E.商品風(fēng)險

　　10.下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有 (　) 。

　　A.資本為商業(yè)銀行提供融資

　　B.吸收和消化損失

　　C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風(fēng)險承擔(dān)

　　D.維持市場信心

　　E.為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力

　　11.操作風(fēng)險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括 (　) 。

　　A.聘用員工做法和工作場所安全性

　　B.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈

　　C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法

　　D.實物資產(chǎn)損壞

　　E.外部欺詐

　　12.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略包括 (　) 。

　　A.風(fēng)險分散

　　B.風(fēng)險對沖

　　C.風(fēng)險規(guī)避

　　D.風(fēng)險隱藏

　　E.風(fēng)險補償

　　三、判斷題

　　1.操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險。 (　)

　　對　 錯

　　2.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的國際活躍銀行的核心資本充足率不得低于8%。 (　)

　　對　 錯

　　3.馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。 (　)

　　對　 錯

　　4.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險。 (　)

　　對　 錯

　　5.信用風(fēng)險是指債權(quán)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。 (　)

　　對　 錯

　　6.商業(yè)銀行之所以承擔(dān)操作風(fēng)險是因為它可以為商業(yè)銀行帶來額外收益。 (　)

　　對　 錯

　　7.信用風(fēng)險與市場風(fēng)險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。 (　)

　　對　 錯

　　8.國家風(fēng)險通常是由債務(wù)人所在國家的行為引起的，它超出了債權(quán)人的控制范圍。 (　)

　　對　 錯