一、單項(xiàng)選擇題

　　1.( )對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。

　　A.監(jiān)事會(huì)

　　B.股東大會(huì)

　　C.公司治理層

　　D.董事會(huì)和高級管理層

　　2.下列不屬于違反用工法造成損失的原因的是( ) A.勞資關(guān)系

　　B.安全、環(huán)境

　　C.未經(jīng)授權(quán)的活動(dòng)

　　D.性別、種族歧視

　　3.( )是指商業(yè)銀行在一定的位置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。

　　A.經(jīng)濟(jì)資本

　　B.會(huì)計(jì)資本

　　C.監(jiān)管資本

　　D.實(shí)收資本

　　4.下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是( ) A.從業(yè)年限

　　B.系統(tǒng)數(shù)量

　　C.反洗錢警報(bào)數(shù)占比

　　D.系統(tǒng)故障時(shí)間

　　5.( )是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　C.風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　D.風(fēng)險(xiǎn)分散

試題來源:[銀行從業(yè)2020年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理(初級)》考試題庫 】 2020年銀行從業(yè)初級無基礎(chǔ)取證班，送VIP題庫 教材精講班+考點(diǎn)強(qiáng)化班+�？碱A(yù)測班+習(xí)題班，助力通關(guān)！掃描二維碼或直接咨詢

　　6.下列關(guān)于客戶評級與債項(xiàng)評級的說法，不正確的是( ) A.債項(xiàng)評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測債項(xiàng)可能的損失率

　　B.客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評級

　　C.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評級

　　D.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評級

　　7.某銀行 2011 年初可疑類貸款余額為 600 億元，其中 100 億元在 2011 年末成為損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了 150 億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為( ) A.16.67% B.22.22% C.25.00% D.41.67% 8.以下是貸款的轉(zhuǎn)讓步驟，其正確順序是( )①挑選出同質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個(gè)資產(chǎn)組合中;②辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù);③對資產(chǎn)組合進(jìn)行評估;④簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議;⑤雙方協(xié)商(或投標(biāo))確定購買價(jià)格;⑥為投資者提供資產(chǎn)組合的詳細(xì)信息

　　A.①②③④⑤⑥

　　B.⑥⑤③②④①

　　C.①②⑤③⑥④

　　D.①③⑥⑤④②

　　9.企業(yè)集團(tuán)可能具有以下特征：由主要投資者個(gè)人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員(包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指( ) A.直接或間接控制一個(gè)企業(yè) 1q%或 l0%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者

　　B.直接或間接控制一個(gè)企業(yè) 5%或 5%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者

　　C.直接或間接控制一個(gè)企業(yè) 3%或 3%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者

　　D.直接或間接控制一個(gè)企業(yè) 1%或 l%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者

　　10.某企業(yè) 2011 年銷售收入 10 億元人民幣，銷售凈利率為 l4%，2011 年初所有者權(quán)益為39 億元人民幣，2011 年末所有者權(quán)益為 45 億元人民幣，則該企業(yè) 2011 年凈資產(chǎn)收益率為( ) A.4.00% B.2.11% C.3.33% D.3.28%

　　11.某企業(yè) 2011 年息稅折舊攤銷前利潤為 2 億元人民幣，凈利潤為 l.2 億元人民幣，折舊為 0.2 億元人民幣，無形資產(chǎn)攤銷為 0.1 億元人民幣，所得稅為 0.3 億元人民幣，則該企業(yè) 2011 年的利息費(fèi)用為( )億元人民幣。

　　A.0.1 B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　12.下列關(guān)于客戶信用評級的說法，錯(cuò)誤的是( ) A.評價(jià)主體是商業(yè)銀行

　　B.評價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

　　C.評價(jià)結(jié)果是信用等級和違約概率

　　D.評價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失大小

　　13.在客戶信用評價(jià)中，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是( ) A.5Cs 系統(tǒng)

　　B.5Ps 系統(tǒng)

　　C.CAMEls 系統(tǒng)

　　D.4Cs 系統(tǒng)

　　14.根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某 3 年期辛迪加貸款，從第 l 年至第 3 年每年的邊際死亡率依次為 0.17%、0.60%、0.60%，則 3 年的累計(jì)死亡率為( ) A.0.17% B.0.77% C.1.36% D.2.32%

　　15.某 l 年期零息債券的年收益率為 l6.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若 l 年期的無風(fēng).險(xiǎn)年收益率為 5%，則根據(jù) KPMG 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在 1 年內(nèi)的違約概率為( ) A.0.05

　　B.0.10

　　C.0.15

　　D.0.20

　　16.下列不屬于非現(xiàn)場監(jiān)管程序的是( ) A.制定監(jiān)管計(jì)劃

　　B.風(fēng)險(xiǎn)評估

　　C.進(jìn)點(diǎn)會(huì)談

　　D.監(jiān)管評級

　　17.按照( )不同，個(gè)人客戶評分可以分為信用局評分、申請?jiān)u分和行為評分。

　　A.評分的階段

　　B.評分的方法

　　C.評分的對象

　　D.評分的結(jié)果

　　18.對于商業(yè)銀行來說，以下一般不采用的擔(dān)保方式是( ) A.動(dòng)產(chǎn)留置

　　B.不動(dòng)產(chǎn)抵押

　　C.外資企業(yè)連帶責(zé)任保證

　　D.支票、匯票、本票等的抵押

　　19.世界上第一個(gè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是( ) A.轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券

　　B.資產(chǎn)支付證券

　　C.知識產(chǎn)權(quán)證券

　　D.住房抵押貸款證券

　　20.黃金價(jià)格波動(dòng)屬于( ) A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)