A.限額管理系統(tǒng)

　　B.授信管理系統(tǒng)

　　C.流動性敞口管理系統(tǒng)

　　D.久期敞口系統(tǒng)

　　二、多選題

　　1.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)為國別風(fēng)險(xiǎn)的識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制建立完備、可靠的管理信息系統(tǒng)。管理信息系統(tǒng)功能至少包括( )。

　　A.幫助識別不適當(dāng)?shù)目蛻艏敖灰?/P>

　　B.支持不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、不同類型國別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量

　　C.監(jiān)測國別風(fēng)險(xiǎn)限額執(zhí)行情況

　　D.為壓力測試提供有效支持。

　　E.準(zhǔn)確、及時、持續(xù)、完整地提供國別風(fēng)險(xiǎn)信息，滿足內(nèi)部管理、監(jiān)管報(bào)告和信息披露要求

　　一、單選題

　　1.國別限額不可以根據(jù)以下( )確定。

　　A.國別風(fēng)險(xiǎn)

　　B.業(yè)務(wù)機(jī)會

　　C.經(jīng)濟(jì)政策

　　D.國家或地區(qū)

　　2.以下( )不利于有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國別風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.增加風(fēng)險(xiǎn)較低的第三國母公司或銀行的擔(dān)�；虺袃�

　　B.以銀團(tuán)貸款方式分散風(fēng)險(xiǎn)

　　C.吸引世界銀行、亞洲開發(fā)銀行等有政治影響力的多邊金融機(jī)構(gòu)參與項(xiàng)目

　　D.集中投資于某一國家或地區(qū)的業(yè)務(wù)

　　3.以下屬于準(zhǔn)確把握預(yù)警等級風(fēng)險(xiǎn)的具體措施是( )。

　　A.對預(yù)警等級建立完整嚴(yán)格的書面制度，保證出現(xiàn)國別風(fēng)險(xiǎn)信息能嚴(yán)格按照制度進(jìn)行等級的分類

　　B.建立合理有效的信息傳遞機(jī)制，保證信息平臺收集到的全部信息都完整、快速、有效地傳遞給了相關(guān)人員

　　C.商業(yè)銀行應(yīng)成立各級預(yù)警領(lǐng)導(dǎo)組織和機(jī)構(gòu)，強(qiáng)化集中管理、高效指揮協(xié)調(diào)、提高全行預(yù)警意識

　　D.應(yīng)急處置方案應(yīng)針對不同的預(yù)警等級，由不同層級機(jī)構(gòu)或部門負(fù)責(zé)處置

　　二、多選題

　　1.關(guān)于國別限額說法錯誤的是( )。

　　A.國別風(fēng)險(xiǎn)限額應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會或其授權(quán)委員會批準(zhǔn)，并傳達(dá)到相關(guān)部門和人員

　　B.至少每兩年對國別風(fēng)險(xiǎn)限額進(jìn)行審查和批準(zhǔn)，在特定國家或地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)狀況發(fā)生顯著變化的情況下，提高審查和批準(zhǔn)頻率

　　C.需要建立國別風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測、超額報(bào)告和審批程序，至少每月監(jiān)測國別風(fēng)險(xiǎn)限額遵守情況，持有較多交易資產(chǎn)的機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提高監(jiān)測頻率

　　D.超限額情況應(yīng)當(dāng)及時向相應(yīng)級別的管理層或董事會報(bào)告，以獲得批準(zhǔn)或采取糾正措施

　　2.為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國別風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該做到( )。

　　A.“了解你的客戶”及所在國家(地區(qū))風(fēng)險(xiǎn)

　　B.嚴(yán)守集中度限額，減少對高和較高風(fēng)險(xiǎn)國家的業(yè)務(wù)

　　C.通過投保國別風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

　　D.對貸款采取結(jié)構(gòu)性的安排

　　E.以銀團(tuán)貸款方式分散風(fēng)險(xiǎn)

　　3.以下屬于國別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處置措施的是( )。

　　A.建立國別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)構(gòu)

　　B.健全預(yù)警信息傳遞機(jī)制

　　C.完善風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)控

　　D.準(zhǔn)確把握預(yù)警等級

　　E.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測

　　三、判斷題

　　1.為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國別風(fēng)險(xiǎn)，銀行應(yīng)做到建立國別風(fēng)險(xiǎn)黑名單，對黑名單國家實(shí)行禁入或經(jīng)批準(zhǔn)才可準(zhǔn)入。( )

　　A.正確 B.錯誤

　　2.要建立國別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)構(gòu)，就要建立合理有效的信息傳遞機(jī)制，保證信息平臺收集到的全部信息都完整、快速、有效地傳遞給了相關(guān)人員。( )

　　A.正確 B.錯誤

　　3.風(fēng)險(xiǎn)信息與數(shù)據(jù)是國別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的基礎(chǔ)和起點(diǎn)，只有保證信息數(shù)據(jù)的正確性、完整性和及時性，才能確保應(yīng)急預(yù)警體系的有效性。( )

　　A.正確 B.錯誤

　　參考答案及解析

　　第一節(jié) 國別風(fēng)險(xiǎn)識別

　　一、單選題

　　1.【答案】D。解析：通常，發(fā)生主權(quán)違約、轉(zhuǎn)移事件、貨幣貶值、銀行業(yè)危機(jī)、政治動蕩，認(rèn)為發(fā)生了國別風(fēng)險(xiǎn)。D 項(xiàng)不正確。

　　2.【答案】B。解析：主體所在國家(地區(qū))對于個人，按照個人居住地，如果某個個人在多個國家(地區(qū))有住所的，按其經(jīng)常居住地確定國別。非個人一般是指主體注冊成立的國家，以下情況除外：①當(dāng)主體不是銀行的法人企業(yè)的分公司時，所在國家為其總公司的注冊地;②當(dāng)主體是銀行的分行時，直接風(fēng)險(xiǎn)主體所在國家(地區(qū))應(yīng)當(dāng)填列在分行所在國家(地區(qū))，并按照擔(dān)保轉(zhuǎn)移，將最終風(fēng)險(xiǎn)主體所在國家視為其總行所在國家(地區(qū));③風(fēng)險(xiǎn)主體為國際組織的，所屬國家統(tǒng)一認(rèn)定為“國際組織”，不屬于任何一個特定國家。

　　二、多選題

　　1.【答案】BCDE。解析：國別風(fēng)險(xiǎn)主體分為直接風(fēng)際主體和最終風(fēng)險(xiǎn)主體。國別風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移以后的主體，為最終風(fēng)險(xiǎn)主體。所以 A 項(xiàng)錯誤。非個人一般是指主體注冊成立的國家，以下情況除外：①當(dāng)主體不是銀行的法人企業(yè)的分公司時，所在國家為其總公司的注冊地;②當(dāng)主體是銀行的分行時，直接風(fēng)險(xiǎn)主體所在國家(地區(qū))應(yīng)當(dāng)填列在分行所在國家(地區(qū))，并按照擔(dān)保轉(zhuǎn)移，將最終風(fēng)險(xiǎn)主體所在國家視為其總行所在國家(地區(qū));③當(dāng)直接風(fēng)險(xiǎn)主體是空殼公司或特殊目的公司(SPV)，比如注冊在開曼群島、維爾京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其所在地為從事實(shí)際經(jīng)營活動的地區(qū)或其管理機(jī)構(gòu)的所在地;④對于基金投資等不能明確界定直接風(fēng)險(xiǎn)主體所屬國家的，按最能代表該資產(chǎn)的國家或區(qū)域確定。

　　三、判斷題

　　1.【答案】B。解析：由于某一國家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)、政治、社會文化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)