E.商業(yè)銀行提高資本充足率的分母對(duì)策，具體方法為是降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的總量，包括分別降低信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。要縮小整體的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，主要采用兩種措施：一是降低規(guī)模;二是調(diào)整結(jié)構(gòu)

　　2.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求說法正確的是( )。

　　A.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定在最低資本要求、儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求外，系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)計(jì)提附加資本

　　B.我國國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的1%，由核心一級(jí)資本滿足。若國內(nèi)銀行被認(rèn)定為全球系統(tǒng)重要性銀行，所使用的附加資本按照巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的《全球系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估方法及其附加資本要求》規(guī)定為 1%~2.5%

　　C.針對(duì)全球系統(tǒng)重要性銀行的負(fù)外部性問題，各國政府主要采取兩種措施來解決：①通過增強(qiáng)全球系統(tǒng)重要性銀行的持續(xù)經(jīng)營能力和損失系統(tǒng)能力來降低風(fēng)險(xiǎn);②通過建立全球系統(tǒng)重要性銀行的恢復(fù)和處置框架，來減少全球系統(tǒng)重要性銀行破產(chǎn)的影響范圍和影響程度

　　D.巴塞爾委員會(huì)也采取上述兩種措施來對(duì)全球系統(tǒng)重要性銀行進(jìn)行監(jiān)管。巴塞爾委員會(huì)為全球系統(tǒng)重要性銀行設(shè)定了更為嚴(yán)格的資本充足要求，要求其具有更高的資本充足率

　　E.在金融穩(wěn)定委員會(huì)的推動(dòng)下，要求全球系統(tǒng)重要性銀行建立更加穩(wěn)健，覆蓋更全面的恢復(fù)處置計(jì)劃，以確保其面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)可以有計(jì)劃地恢復(fù)正常運(yùn)營，基本面臨破產(chǎn)也能有序處置，維持其基本功能

　　3.國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有權(quán)通過調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重、相關(guān)性系數(shù)、有效期限等方法，提高特定資產(chǎn)組合的資本要求，包括( )。

　　A.根據(jù)現(xiàn)金流覆蓋比例、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)差異，確定地方政府融資平臺(tái)貸款的集中度風(fēng)險(xiǎn)資本要求

　　B.通過期限調(diào)整因子，確定中長期貸款的資本要求

　　C.針對(duì)貸款行業(yè)集中度風(fēng)險(xiǎn)狀況，確定部分行業(yè)的貸款集中度風(fēng)險(xiǎn)資本要求

　　D.根據(jù)個(gè)人住房抵押貸款用于購買非自住用房的風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　E.提高個(gè)人住房抵押貸款資本要求

　　三、判斷題

　　1.資本充足率的計(jì)算以經(jīng)濟(jì)資本為基礎(chǔ)，經(jīng)濟(jì)資本是監(jiān)管部門限制銀行過度承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、保證金融市場穩(wěn)定運(yùn)行的重要工具。( )

　　A.正確 B.錯(cuò)誤

　　2.在經(jīng)濟(jì)下行期，商業(yè)銀行計(jì)提逆周期超額資本，抑制信貸高速擴(kuò)張。在經(jīng)濟(jì)上行期，商業(yè)銀行可以利用逆周期資本吸收損失，維護(hù)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)信貸供給的平衡。( )

　　A.正確 B.錯(cuò)誤

　　3.風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)包括信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。( )

　　A.正確 B.錯(cuò)誤

　　4.我國系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于 11.5%和10.5%。( )

　　A.正確 B.錯(cuò)誤

　　5.商業(yè)銀行應(yīng)在最低資本要求和儲(chǔ)備資本要求之上計(jì)提逆周期資本，逆周期資本要求為風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的 0~2.5%。( )

　　A.正確 B.錯(cuò)誤

　　第四節(jié) 杠桿率

　　一、單選題

　　1.杠桿率與資本充足率的異同點(diǎn)，說法正確的是( )。

　　A.分子相同均是一級(jí)資本凈額

　　B.資本充足率分母是調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額

　　C.杠桿率分母是風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

　　D.杠桿率比資本充足率是更重要的監(jiān)管指標(biāo)

　　2.關(guān)于杠桿率的優(yōu)點(diǎn)，下列說法錯(cuò)誤的是( )。

　　A.杠桿率具有順周期調(diào)節(jié)作用

　　B.能維護(hù)金融體系穩(wěn)定和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展

　　C.杠桿率避免了資本套利和監(jiān)管套利

　　D.杠桿率是風(fēng)險(xiǎn)中性的，相對(duì)簡單易懂

　　二、判斷題

　　1.新巴塞爾協(xié)議引入杠桿率指標(biāo)。( )

　　A.正確 B.錯(cuò)誤

　　第一節(jié) 資本定義及功能

　　一、多選題

　　1.【答案】ABCDE。

　　二、判斷題

　　1.【答案】A。

　　2.【答案】B。解析：銀行資本的核心功能是吸收損失。

　　第二節(jié) 資本分類和構(gòu)成

　　一、單選題

　　1.【答案】C。解析：經(jīng)濟(jì)資本是為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失(即非預(yù)期損失)所需要持有的資本數(shù)額。

　　2.【答案】A。解析：核心一級(jí)資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積可計(jì)入部分、盈余公積、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。

　　3.【答案】D。解析：在進(jìn)人破產(chǎn)清算程序時(shí)，受償順序排在最后。所有其他債權(quán)償付后，對(duì)剩余資產(chǎn)按所發(fā)行股本比例清償。

　　二、多選題

　　1.【答案】AC。解析：受償順序排在存款人、一般債權(quán)人和次級(jí)債務(wù)之后。自發(fā)行之日起，至少 5 年后方可由發(fā)行銀行贖回，但發(fā)行銀行不得形成贖回權(quán)將被行使的預(yù)期，且行使贖回權(quán)應(yīng)得到國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的事先批準(zhǔn)。

　　2.【答案】ABCDE。

　　三、判斷題

　　1.【答案】B。解析：賬面資本是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實(shí)際擁有的資本水平。

　　2.【答案】A。

　　第三節(jié) 資本充足率

　　一、單選題

　　1.【答案】C。解析：第三個(gè)層次是系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求。

　　2.【答案】B。解析：撥備能夠直接計(jì)入二級(jí)資本、增加資本數(shù)量，但計(jì)入的數(shù)量會(huì)受到一定限制。撥備計(jì)提會(huì)直接影響利潤，進(jìn)而減少利潤留存的數(shù)量，對(duì)一級(jí)資本數(shù)量增加帶來負(fù)面影響。

　　二、多選題

　　1.【答案】ABCDE。