一、單項選擇題

　　1、(　)主要來自所屬經濟體，因此具有明顯的系統(tǒng)性風險特征，難以通過自身經濟體內分散化投資完全消除。

　　A、信用風險

　　B、市場風險

　　C、操作風險

　　D、流動性風險

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查市場風險管理。市場風險主要來自所屬經濟體，因此具有明顯的系統(tǒng)性風險特征，難以通過自身經濟體內分散化投資完全消除。參見教材P90。

　　2、(　)是指金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值。

　　A、名義價值

　　B、市場價值

　　C、公允價值

　　D、市值重估

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查市場風險計量。名義價值是指金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值。參見教材P95。

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　　3、(　)用來衡量利率變動對銀行當期收益的影響。

　　A、缺口分析

　　B、久期分析

　　C、外匯敞口分析

　　D、敏感性分析

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查市場風險計量。缺口分析用來衡量利率變動對銀行當期收益的影響。參見教材P97。

　　4、總敞口頭寸計算方法中，(　)的計量方法較為激進。

　　A、累計總敞口頭寸法

　　B、凈總敞口頭寸法

　　C、短邊法

　　D、盯市

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查市場風險計量。凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差。該方法主要考慮不同貨幣匯率波動的相關性，認為多頭與空頭存在對沖效應。因此，這種計量方法較為激進。參見教材P99。

　　5、(　)是指對基于量化方法計算出的市場風險計量結果來設定限額。

　　A、頭寸限額

　　B、風險價值限額

　　C、止損限額

　　D、敏感度限額

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查市場風險限額管理。風險價值限額是指對基于量化方法計算出的市場風險計量結果來設定限額。參見教材P101。

　　6、(　)，其現金流的估計主要根據銀行當前資產負債表頭寸計算而得。

　　A、利率風險計量

　　B、靜態(tài)模擬

　　C、動態(tài)模擬

　　D、利率預測

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查銀行賬戶利率風險管理。靜態(tài)模擬，其現金流的估計主要根據銀行當前資產負債表頭寸計算而得。參見教材P105。

　　二、多項選擇題

　　1、下列屬于市場風險的是(　)。

　　A、利率風險

　　B、匯率風險

　　C、股票風險

　　D、商品風險

　　E、區(qū)域風險

　　【正確答案】 ABCD

　　【答案解析】 本題考查市場風險管理。市場風險包括利率風險、匯率風險、股票風險、商品風險。參見教材P90。

　　2、根據業(yè)務活動，外匯敞口的分類包括(　)。

　　A、交易性外匯敞口

　　B、非交易性外匯敞口

　　C、單幣種敞口頭寸

　　D、總敞口頭寸

　　E、累計敞口頭寸

　　【正確答案】 AB

　　【答案解析】 本題考查市場風險計量。根據業(yè)務活動，外匯敞口的分類包括交易性外匯敞口、非交易性外匯敞口。參見教材P98。

　　3、下列屬于市場風險限額指標的是(　)。

　　A、頭寸限額

　　B、風險價值限額

　　C、止損限額

　　D、敏感度限額

　　E、幣種限額

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查市場風險限額管理。市場風險限額指標主要包括：頭寸限額、風險價值限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額、發(fā)行人限額等。參見教材P100。

　　三、判斷題

　　1、股票風險是指源于股票價格變動而導致虧損或收益的不確定。(　)

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查市場風險識別。參見教材P91。

　　2、通常市場風險計量管理報告分為月報、季報、半年報和年報，定期報送高級管理層及市場風險管理委員會審閱。(　)

　　【正確答案】 錯

　　【答案解析】 本題考查市場風險監(jiān)測報告。通常市場風險計量管理報告分為季報、半年報和年報，定期報送高級管理層及市場風險管理委員會審閱。參見教材P103。

　　3、商業(yè)銀行計量和評估范圍應包括所有對利率敏感的表內外資產負債項目。(　)

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查銀行賬戶利率風險管理。參見教材P104。

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