D.流動比率

　　41.金融期貨主要有三大類，下列不屬于金融期貨的是(　　)。

　　A.利率期貨

　　B.商品期貨

　　C.貨幣期貨

　　D.指數(shù)期貨

　　42.如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億元，關(guān)注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于(　　)。

　　A.2%

　　B.20.1%

　　C.20.8%

　　D.20%

　　43.某商業(yè)銀行2014年的流動性資產(chǎn)余額為80億，要想符合我國對商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)的要求，則該商業(yè)銀行2014年流動性比例應(yīng)不低于(　　)。

　　A.25%

　　B.32%

　　C.40%

　　D.80%

　　44.某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶(每組5人)的違約率為(3%，3%)、(2%，0)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為(　　)。

　　A.0.3

　　B.0.6

　　C.0.7

　　D.0.9

　　45.下列屬于客戶評級的專家判斷法的是(　　)。

　　A.5Cs系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.CAMELs系統(tǒng)

　　D.以上都是

　　46.下列不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會可以考慮重新設(shè)定限額的是(　　)。

　　A.經(jīng)濟(jì)和市場狀況的較大變動

　　B.新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議

　　C.年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算

　　D.授信集中度限額變化

　　47.利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警的方法是(　　)。

　　A.紅色預(yù)警法

　　B.統(tǒng)計(jì)預(yù)警法

　　C.黑色預(yù)警法

　　D.指數(shù)預(yù)警法

　　48.財(cái)政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當(dāng)財(cái)政緊縮時(shí)，行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)呈(　　)趨勢。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不變

　　D.先上升后下降

　　49.信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種(　　)，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

　　A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　D.國別風(fēng)險(xiǎn)

　　50.單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析中財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(　　)進(jìn)行分析。

　　A.資產(chǎn)負(fù)債表和損益表

　　B.利潤表和所有者權(quán)益變動表

　　C.現(xiàn)金流量表和資產(chǎn)負(fù)債表

　　D.資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)務(wù)報(bào)表

　　51.某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭10，澳元空頭20，美元多頭160，分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的是(　　)。

　　A.160

　　B.150

　　C.120

　　D.230

　　52.根據(jù)金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是(　　)。

　　A.持有到期的投資

　　B.持有待售類資產(chǎn)

　　C.貸款

　　D.應(yīng)收賬款

　　53.(　　)通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。

　　A.名義價(jià)值

　　B.市場價(jià)值

　　C.公允價(jià)值

　　D.市值重估

　　54.下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值

　　B.按模型計(jì)值是指以某一個(gè)市場變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值

　　C.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值

　　D.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法

　　55.下列關(guān)于總敞口頭寸的說法，不正確的是(　　)。

　　A.累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和

　　B.總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)

　　C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之和

　　D.短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和中的較大值

　　56.假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是(　　)。

　　A.買入期限較短的金融產(chǎn)品

　　B.買入期限較長的金融產(chǎn)品

　　C.買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品

　　D.賣出期限較長的金融產(chǎn)品

　　57.下列關(guān)于貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率的說法，不正確的是(　　)。

　　A.該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)

　　B.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

　　C.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度

　　D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

　　58.下列關(guān)于久期分析的說法，錯誤的是(　　)。

　　A.久期分析是衡量利率變動對經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的唯一方法

　　B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確

　　59.巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排(　　)。

　　A.存款準(zhǔn)備金

　　B.經(jīng)濟(jì)資本

　　C.資本充足率

　　D.風(fēng)險(xiǎn)資本

　　60.在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，β值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)，下列產(chǎn)品線的β因子等于18%的是(　　)產(chǎn)品線。