【例題】(　)是我國商業(yè)銀行面臨的主要市場風險之一。

　　A.利率風險　　　　B.匯率風險

　　C.股票風險　　　　D.商品風險

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查市場風險識別。匯率風險是我國商業(yè)銀行面臨的主要市場風險之一。

　　【例題】在股票風險中，投資于個股或行業(yè)股指的頭寸可表述為與綜合市場風險因素相對應的(　)。

　　A.貝塔等值　　　　　B.阿爾法等值

　　C.希格瑪?shù)戎怠　　　�D.德爾塔等值

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查市場風險識別。在股票風險中，投資于個股或行業(yè)股指的頭寸可表述為與綜合市場風險因素相對應的“貝塔等值”。

　　【例題】商品風險的變動主要取決于(　)。

　　A.國家經(jīng)濟形勢

　　B.商品市場供求狀況

　　C.匯率政策

　　D.國際炒家的投機行為

　　E.國際利率水平

　　『正確答案』ABD

　　『答案解析』本題考查市場風險識別。商品風險的變動主要取決于國家經(jīng)濟形勢、商品市場供求狀況、國際炒家的投機行為。

　　【例題】商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為(　)。

　　A.銀行賬戶　　　　B.活期賬戶

　　C.交易賬戶　　　　D.股票賬戶

　　E.期貨賬戶

　　『正確答案』AC

　　『答案解析』本題考查市場風險識別。商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬戶和交易賬戶。

　　【例題】銀行賬戶包括為交易目的或?qū)�沖交易賬戶其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸。(　)

　　『正確答案』×

　　『答案解析』本題考查市場風險識別。交易賬戶包括為交易目的或?qū)�沖交易賬戶其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸。

　　【例題】為交易目的而持有的頭寸是指短期內(nèi)有目的地持有以便出售，或從實際或預期的短期價格波動中獲利，不包括(　)而持有的頭寸。

　　A.自營業(yè)務

　　B.表外業(yè)務

　　C.做市業(yè)務

　　D.代客業(yè)務

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查市場風險識別。為交易目的而持有的頭寸是指短期內(nèi)有目的的持有以便出售，或從實際或預期的短期價格波動中獲利，包括自營業(yè)務、做市業(yè)務和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務而持有的頭寸。

　　【例題】交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上應滿足如下條件(　)。

　　A.在交易方面設置一定的限制

　　B.能夠完全對沖以規(guī)避風險

　　C.無需準確估值

　　D.能夠進行積極的管理

　　E.可以隨時平盤

　　『正確答案』BDE

　　『答案解析』本題考查市場風險識別。交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上應滿足如下條件：在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤;能夠完全對沖以規(guī)避風險;能夠準確估值;能夠進行積極的管理。

　　【例題】在銀行監(jiān)管方法中，(　)指監(jiān)管部門通過非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查等監(jiān)督檢查手段，實現(xiàn)對風險的及時預警、識別和評估，并針對不同風險程度的銀行機構(gòu)，建立風險糾正和處置安排，確保銀行風險得以有效控制、處置。

　　A.市場準入　　 B.監(jiān)督檢查

　　C.資本監(jiān)管　　 D.市場退出

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查銀行監(jiān)管。監(jiān)督檢查指監(jiān)管部門通過非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查等監(jiān)督檢查手段，實現(xiàn)對風險的及時預警、識別和評估，并針對不同風險程度的銀行機構(gòu)，建立風險糾正和處置安排，確保銀行風險得以有效控制、處置。

　　【例題】在銀行監(jiān)管方法中，(　)指在審慎貸款風險分類、充足計提各類資產(chǎn)損失準備基礎上計算的資本充足率，是衡量銀行綜合經(jīng)營實力和抵御風險能力的重要指標。

　　A.市場準入　　B.監(jiān)督檢查

　　C.資本監(jiān)管　　D.市場退出

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查銀行監(jiān)管。資本監(jiān)管指在審慎貸款風險分類、充足計提各類資產(chǎn)損失準備基礎上計算的資本充足率，是衡量銀行綜合經(jīng)營實力和抵御風險能力的重要指標。

　　【例題】資本監(jiān)管是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是保障銀行機構(gòu)穩(wěn)健運行和金融體系安全的重要基礎。(　)

　　『正確答案』×

　　『答案解析』本題考查銀行監(jiān)管。市場準入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，把好市場準入關(guān)是保障銀行機構(gòu)穩(wěn)健運行和金融體系安全的重要基礎。

　　【例題】市場準入包括(　)。

　　A.機構(gòu)準入

　　B.業(yè)務準入

　　C.地區(qū)準入

　　D.高級管理人員準入

　　E.行業(yè)準入

　　『正確答案』ABD

　　『答案解析』本題考查銀行監(jiān)管。市場準入包括：機構(gòu)準入，指依據(jù)法定標準，批準銀行機構(gòu)法人或其分支機構(gòu)的設立;業(yè)務準入，指按照審慎性標準，批準銀行機構(gòu)業(yè)務范圍和開辦新業(yè)務;高級管理人員準入，指對銀行機構(gòu)高級管理人員任職資格的核準和認可。

　　【例題】市場準入應當遵循(　)原則。

　　A.公開　　B.公平

　　C.公正　　D.效率

　　E.盈利

　　『正確答案』ABCD

　　『答案解析』本題考查銀行監(jiān)管。市場準入應當遵循公開、公平、公正、效率及便民的原則。

　　【例題】下列不屬于市場準入監(jiān)管的主要目標的是(　)。

　　A.保證注冊銀行具有良好品質(zhì)，防止不穩(wěn)定機構(gòu)進入銀行體系

　　B.維護銀行市場秩序

　　C.現(xiàn)場檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質(zhì)量

　　D.保護存款者利益

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查銀行監(jiān)管。C為監(jiān)督檢查的作用。市場準入監(jiān)管的主要目標是：保證注冊銀行具有良好品質(zhì)，防止不穩(wěn)定機構(gòu)進入銀行體系;維護銀行市場秩序;保護存款者利益。

　　【例題】監(jiān)督檢查包括(　)的方式。

　　A.現(xiàn)場檢查　　B.突擊檢查

　　C.定期檢查　　D.年終檢查

　　E.非現(xiàn)場監(jiān)管

　　『正確答案』AE

　　『答案解析』本題考查銀行監(jiān)管。監(jiān)督檢查包括非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查。

　　【例題】(　)指債務人所在國發(fā)生政治沖突、非正常政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形。衡量關(guān)于政治穩(wěn)定及可能影響一國還債能力和/或引起外匯市場動蕩的政治因素。

　　A.主權(quán)違約　　B.轉(zhuǎn)移事件

　　C.貨幣貶值　　D.政治動蕩

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查國別風險識別。政治動蕩指債務人所在國發(fā)生政治沖突、非正常政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形。衡量關(guān)于政治穩(wěn)定及可能影響一國還債能力和/或引起外匯市場動蕩的政治因素。

　　【例題】國別風險評級機構(gòu)和國際主要銀行應用的國別風險評級模型有兩種：一種是基于定量指標的綜合打分卡模型;另一種是基于主權(quán)評級模型基礎上的國別評級模型。(　)

　　『正確答案』×

　　『答案解析』本題考查國別風險計量與評估。國別風險評級機構(gòu)和國際主要銀行應用的國別風險評級模型有兩種：一種是由定量和定性指標相結(jié)合的綜合打分卡模型;另一種是基于主權(quán)評級模型基礎上的國別評級模型。

　　【例題】國別風險應當至少分為低、中、高三個等級。(　)

　　『正確答案』×

　　『答案解析』本題考查國別風險計量與評估。國別風險應當至少分為低、較低、中、較高、高五個等級。

　　【例題】(　)國家或地區(qū)現(xiàn)有的國別風險期望值低，償債能力足夠，但目前及未來可預計一段時間內(nèi)，存在一些可能影響其償債能力或?qū)е聦υ搰�家或地區(qū)投資遭受損失的不利因素。

　　A.低國別風險　　　B.較低國別風險

　　C.中等國別風險　　D.高國別風險

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查較低國別風險的定義。較低國別風險國家或地區(qū)現(xiàn)有的國別風險期望值低，償債能力足夠，但目前及未來可預計一段時間內(nèi)，存在一些可能影響其償債能力或?qū)е聦υ搰�家或地區(qū)投資遭受損失的不利因素。

　　【例題】日常國別風險信息監(jiān)測應遵循的原則包括(　)。

　　A.完整性　　B.獨立性

　　C.相關(guān)性　　D.及時性

　　E.綜合性

　　『正確答案』ABD

　　『答案解析』本題考查國別風險日常監(jiān)測。日常國別風險信息監(jiān)測應遵循完整性、獨立性和及時性原則。

　　【例題】下列不屬于日常國別風險信息監(jiān)測渠道的是(　)。

　　A.新聞平臺　　　　　　B.銀行外部信息

　　C.外部評級機構(gòu)數(shù)據(jù)　　D.銀行內(nèi)部信息

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查國別風險日常監(jiān)測。日常國別風險信息監(jiān)測渠道包括：一是新聞平臺;二是外部評級機構(gòu)數(shù)據(jù);三是銀行內(nèi)部信息。

　　【例題】商業(yè)銀行應當定期、及時向股東會和高級管理層報告國別風險情況。(　)

　　『正確答案』×

　　『答案解析』本題考查國別風險報告。商業(yè)銀行應當定期、及時向董事會和高級管理層報告國別風險情況。

　　【例題】有重大國別風險暴露的商業(yè)銀行，一般會考慮在總限額下按(　)等設定分類限額。

　　A.業(yè)務類型

　　B.交易對手類型

　　C.頭寸情況

　　D.國別風險類型

　　E.期限

　　『正確答案』ABDE

　　『答案解析』本題考查國別風險限額。有重大國別風險暴露的商業(yè)銀行，一般會考慮在總限額下按業(yè)務類型、交易對手類型、國別風險類型和期限等設定分類限額。

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