【例題】公司董事會(huì)作為風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)和要求主要體現(xiàn)在下列(　)方面。

　　A.董事會(huì)是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)

　　B.商業(yè)銀行董事會(huì)承擔(dān)本行資本管理的首要責(zé)任

　　C.商業(yè)銀行董事會(huì)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任

　　D.董事會(huì)對(duì)銀行負(fù)有整體責(zé)任

　　E.董事會(huì)負(fù)責(zé)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各種風(fēng)險(xiǎn)

　　『正確答案』ABCD

　　『答案解析』本題考查董事會(huì)的職責(zé)。高級(jí)管理層有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制并及時(shí)處置商業(yè)銀行面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，所以E錯(cuò)誤。

　　【例題】(　)應(yīng)按照董事會(huì)的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的向董事會(huì)報(bào)告關(guān)于本行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、重要合同、財(cái)務(wù)狀況等情況。

　　A.監(jiān)事會(huì)

　　B.高級(jí)管理層

　　C.股東大會(huì)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查高級(jí)管理層的主要職責(zé)。高級(jí)管理層人員應(yīng)當(dāng)按照董事會(huì)要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向董事會(huì)報(bào)告有關(guān)本行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、重要合同、財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)前景等情況。

　　【例題】下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說(shuō)法，不正確的是(　)。

　　A.國(guó)際先進(jìn)銀行的通行做法是風(fēng)險(xiǎn)管理部門不具有獨(dú)立性

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門在高管層的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開(kāi)展各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制、緩釋以及風(fēng)險(xiǎn)敞口的報(bào)告

　　D.承擔(dān)了解銀行股東的風(fēng)險(xiǎn)狀況、集團(tuán)架構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的影響和傳導(dǎo)的職責(zé)

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理部門職責(zé)的理解。各事業(yè)部的風(fēng)險(xiǎn)官和風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)事業(yè)部范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。各事業(yè)部的風(fēng)險(xiǎn)官和風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)對(duì)總部首席風(fēng)險(xiǎn)官和事業(yè)部負(fù)責(zé)人雙線報(bào)告，并對(duì)總部首席風(fēng)險(xiǎn)官直接負(fù)責(zé)，接受首席風(fēng)險(xiǎn)官的垂直管理，從而保證風(fēng)險(xiǎn)管理工作貫穿在各個(gè)事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理中并保持獨(dú)立性。

　　【例題】下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”，說(shuō)法正確的有(　)。

　　A.第一道防線——業(yè)務(wù)條線部門

　　B.第二道防線——風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門

　　C.第三道防線——內(nèi)部審計(jì)

　　D.三道防線體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管理的全員性、全面性、獨(dú)立性、專業(yè)性和垂直性

　　E.三道防線是我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門首先提出的

　　『正確答案』ABCD

　　『答案解析』本題考查對(duì)三道防線的理解。巴塞爾委員會(huì)2015年發(fā)布的《銀行公司治理原則》強(qiáng)調(diào)了“三道防線”在風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的作用，指出風(fēng)險(xiǎn)治理框架中應(yīng)包括建立“三道防線”及清晰地職責(zé)描述。

　　【例題】下列各項(xiàng)屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的是(　)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別　　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)　　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)控制

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

　　【例題】“5Cs”方法屬于(　)評(píng)級(jí)方法。

　　A.信用評(píng)分法

　　B.專家判斷法

　　C.模型法

　　D.部分基于模型法

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查常用的專家系統(tǒng)。“5Cs”方法屬于專家判斷法。

　　【例題】專家判斷法中的“5Cs”方法不考慮的因素為(　)。

　　A.債務(wù)人資本實(shí)力

　　B.貸款抵押品

　　C.經(jīng)濟(jì)或行業(yè)周期形勢(shì)

　　D.信貸專家的主觀性

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查常用的專家系統(tǒng)�！�5Cs”方法包括：品德、資本、還款能力、抵押、經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

　　【例題】在客戶信用評(píng)價(jià)中，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來(lái)源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是(　)。

　　A.5Cs系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.CAMELs系統(tǒng)

　　D.4Cs系統(tǒng)

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查常用的專家系統(tǒng)。“5Ps”系統(tǒng)包括：個(gè)人因素、資金用途因素、還款來(lái)源因素、保障因素和企業(yè)前景因素。

　　【例題】目前使用廣泛的對(duì)企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考查的因素包括(　)。

　　A.個(gè)人因素　　　　　B.資金用途因素

　　C.還款來(lái)源因素　　　D.保障因素

　　E.企業(yè)前景因素

　　『正確答案』ABCDE

　　『答案解析』本題考查常用的專家系統(tǒng)。目前使用廣泛的對(duì)企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考查的因素包括：個(gè)人因素、資金用途因素、還款來(lái)源因素、保障因素、企業(yè)前景因素。

　　【例題】(　)指因信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行、應(yīng)用開(kāi)發(fā)、安全管理以及由于軟件產(chǎn)品、硬件設(shè)備、服務(wù)提供商等第三方因素，造成系統(tǒng)無(wú)法正常辦理業(yè)務(wù)或系統(tǒng)速度異常所導(dǎo)致的損失事件。

　　A.內(nèi)部欺詐事件

　　B.實(shí)物資產(chǎn)的損壞

　　C.信息科技系統(tǒng)事件

　　D.執(zhí)行、交割和流程管理事件

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查信息科技系統(tǒng)事件的定義。信息科技系統(tǒng)事件，指因信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行、應(yīng)用開(kāi)發(fā)、安全管理以及由于軟件產(chǎn)品、硬件設(shè)備、服務(wù)提供商等第三方因素，造成系統(tǒng)無(wú)法正常辦理業(yè)務(wù)或系統(tǒng)速度異常所導(dǎo)致的損失事件。

　　【例題】(　)指因交易處理或流程管理失敗，以及與交易對(duì)手方、外部供應(yīng)商及銷售商發(fā)生糾紛導(dǎo)致的損失事件。

　　A.內(nèi)部欺詐事件

　　B.實(shí)物資產(chǎn)的損壞

　　C.信息科技系統(tǒng)事件

　　D.執(zhí)行、交割和流程管理事件

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查執(zhí)行、交割和流程管理事件的定義。執(zhí)行、交割和流程管理事件，指因交易處理或流程管理失敗，以及與交易對(duì)手方、外部供應(yīng)商及銷售商發(fā)生糾紛導(dǎo)致的損失事件。

　　【例題】基于損失形態(tài)的分類，操作風(fēng)險(xiǎn)包括(　)。

　　A.法律成本

　　B.外部欺詐事件

　　C.資產(chǎn)損失

　　D.實(shí)物資產(chǎn)的損壞

　　E.追索失敗

　　『正確答案』ACE

　　『答案解析』本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)的分類。BD屬于基于損失事件類型的分類�；�于損失形態(tài)的操作風(fēng)險(xiǎn)損失一般包括直接損失和間接損失，并可進(jìn)一步劃分為七類：(1)法律成本;(2)監(jiān)管罰沒(méi);(3)資產(chǎn)損失;(4)對(duì)外賠償;(5)追索失敗;(6)賬面減值;(7)其他損失。

　　【例題】下列關(guān)于市場(chǎng)流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有(　)。

　　A.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越小

　　B.反映商業(yè)銀行在無(wú)損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力

　　C.如果銀行獲取資金的能力較弱，則其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相應(yīng)較高

　　D.銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的全部資產(chǎn)量，將其與預(yù)期流動(dòng)性需求比較，確定流動(dòng)性適宜度

　　E.反映商業(yè)銀行在合理的時(shí)間、成本條件下迅速獲得資金的能力

　　『正確答案』AB

　　『答案解析』本題考查市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。D應(yīng)是“銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量”，CE都是表述融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的特征。

　　【例題】從零售負(fù)債方面看，融資流動(dòng)性特點(diǎn)包括(　)。

　　A.零售客戶對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平高度敏感

　　B.零售客戶存款意愿主要取決于自身的金融知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、銀行地理位置、產(chǎn)品種類等感性因素

　　C.零售存款規(guī)模小，因此相對(duì)不夠穩(wěn)定

　　D.零售存款是核心存款的重要組成部分

　　E.零售存戶的變動(dòng)對(duì)中小商業(yè)銀行流動(dòng)性的沖擊尤為顯著

　　『正確答案』BD

　　『答案解析』本題考查融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。C錯(cuò)誤，零售存款相對(duì)穩(wěn)定。AE均為公司/機(jī)構(gòu)客戶負(fù)債的特點(diǎn)。

　　【例題】商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括(　)等關(guān)鍵要素。

　　A.治理架構(gòu)

　　B.管理流程

　　C.存貸系統(tǒng)

　　D.內(nèi)部控制

　　E.危機(jī)處理

　　『正確答案』ABDE

　　『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的作用。商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系通常包括治理架構(gòu)、政策制度、管理流程、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)和危機(jī)處理六個(gè)關(guān)鍵因素。

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