答案部分

　　一、單項選擇題

　　1、

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查流動性風(fēng)險。流動性是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，能夠以合理成本及時獲得充足資金，以滿足資產(chǎn)增長或履行到期債務(wù)的能力。參見教材P128。

　　【該題針對“流動性風(fēng)險概述”知識點進行考核】

　　2、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查流動性風(fēng)險。幾乎所有摧毀銀行的風(fēng)險都是以流動性風(fēng)險爆發(fā)來為銀行畫上句號的。流動性風(fēng)險堪稱銀行風(fēng)險中的“終結(jié)者”。參見教材P128。

　　【該題針對“流動性風(fēng)險概述”知識點進行考核】

　　3、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查市場流動性風(fēng)險。巴塞爾委員會認為最具流動性的資產(chǎn)是現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資。參見教材P130。

　　【該題針對“流動性風(fēng)險概述”知識點進行考核】

　　4、

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查短期流動性風(fēng)險計量。商業(yè)銀行的流動性比例應(yīng)當(dāng)不低于25%。參見教材P135。

　　【該題針對“流動性風(fēng)險的計量與評估”知識點進行考核】

　　5、

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查短期流動性風(fēng)險計量。商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%。參見教材P135。

　　【該題針對“流動性風(fēng)險的計量與評估”知識點進行考核】

　　6、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查短期流動性風(fēng)險計量。超額備付金率用于反映銀行的現(xiàn)金頭寸情況，可以衡量銀行的流動性和清償能力。參見教材P135。

　　【該題針對“流動性風(fēng)險的計量與評估”知識點進行考核】

　　7、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查中長期結(jié)構(gòu)性分析。合同期限錯配是常見的流動性風(fēng)險計量手段。參見教材P137。

　　【該題針對“流動性風(fēng)險的計量與評估”知識點進行考核】

　　8、

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查流動性風(fēng)險的監(jiān)測與控制。流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制包括三方面主要工作：流動性風(fēng)險限額監(jiān)測、流動性風(fēng)險預(yù)警與報告和流動性風(fēng)險控制。參見教材P141。

　　【該題針對“流動性風(fēng)險的監(jiān)測與控制”知識點進行考核】

　　9、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查流動性風(fēng)險的監(jiān)測與控制。制定完限額提議后，全行層面的限額體系將交由董事會的風(fēng)險管理委員會審批。參見教材P144。

　　【該題針對“流動性風(fēng)險的監(jiān)測與控制”知識點進行考核】

　　二、多項選擇題

　　1、

　　【正確答案】 ABC

　　【答案解析】 本題考查流動性。從商業(yè)銀行流動性來源來看，流動性可分為資產(chǎn)流動性、負債流動性和表外流動性。參見教材P128。

　　【該題針對“流動性風(fēng)險概述”知識點進行考核】

　　2、

　　【正確答案】 ABC

　　【答案解析】 本題考查流動性風(fēng)險的識別與分析。商業(yè)銀行的流動性主要取決于其業(yè)務(wù)組合、資產(chǎn)負債表結(jié)構(gòu)、表內(nèi)外業(yè)務(wù)現(xiàn)金流狀態(tài)。參見教材P131。

　　【該題針對“流動性風(fēng)險的識別與分析”知識點進行考核】

　　3、

　　【正確答案】 AB

　　【答案解析】 本題考查短期流動性風(fēng)險計量。優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析包括結(jié)構(gòu)分析和總量分析。參見教材P136。

　　【該題針對“流動性風(fēng)險的計量與評估”知識點進行考核】

　　4、

　　【正確答案】 ABC

　　【答案解析】 本題考查流動性風(fēng)險的監(jiān)測與控制。為了應(yīng)對短期潛在的流動性壓力，銀行可以設(shè)定LCR限額、最低流動性緩沖限額或者壓力測試生存期限額。參見教材P142。

　　【該題針對“流動性風(fēng)險的監(jiān)測與控制”知識點進行考核】

　　5、

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查流動性風(fēng)險的監(jiān)測與控制。一般來說，設(shè)定流動性風(fēng)險指標(biāo)的閾值作為限額時，通�？紤]的因素：銀行的風(fēng)險容忍度與風(fēng)險偏好;銀行對風(fēng)險的緩釋能力;銀行的盈利能力和風(fēng)險回報率;流動性風(fēng)險的可能性與預(yù)期;對取得流動性能力的預(yù)期;其他非流動性的風(fēng)險暴露;過往的業(yè)務(wù)量和風(fēng)險水平。參見教材P143。

　　【該題針對“流動性風(fēng)險的監(jiān)測與控制”知識點進行考核】

　　三、判斷題

　　1、

　　【正確答案】 錯

　　【答案解析】 本題考查流動性風(fēng)險。流動性風(fēng)險是銀行所有風(fēng)險中最具破壞力的風(fēng)險。參見教材P128。

　　【該題針對“流動性風(fēng)險概述”知識點進行考核】

　　2、

　　【正確答案】 錯

　　【答案解析】 本題考查流動性。表外流動性較為復(fù)雜，不確定性強，可產(chǎn)生流動性，亦可消耗流動性。參見教材P129。

　　【該題針對“流動性風(fēng)險概述”知識點進行考核】

　　3、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查市場流動性風(fēng)險。流動性最差的資產(chǎn)包括實質(zhì)上無法進行市場交易的資產(chǎn)。參見教材P130。

　　【該題針對“流動性風(fēng)險概述”知識點進行考核】

　　4、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查流動性風(fēng)險的識別與分析。流動性風(fēng)險成因的復(fù)雜性決定了它既可以是資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)等不匹配等因素引發(fā)的直接風(fēng)險，也可能是由于信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險及其他風(fēng)險引發(fā)的次生風(fēng)險。參見教材P133。

　　【該題針對“流動性風(fēng)險的識別與分析”知識點進行考核】

　　5、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查短期流動性風(fēng)險計量。流動性比例可衡量銀行短期(一個月)內(nèi)流動性資產(chǎn)和流動性負債的匹配情況，要求銀行至少持有相當(dāng)于流動性負債一定比例的流動性資產(chǎn)，以應(yīng)對可能的流動性需要。參見教材P135。

　　【該題針對“流動性風(fēng)險的計量與評估”知識點進行考核】

　　6、

　　【正確答案】 錯

　　【答案解析】 本題考查短期流動性風(fēng)險計量。超額備付金率越高，銀行短期流動性越強。參見教材P135。

　　【該題針對“流動性風(fēng)險的計量與評估”知識點進行考核】

　　7、

　　【正確答案】 錯

　　【答案解析】 本題考查中長期結(jié)構(gòu)性分析。凈穩(wěn)定資產(chǎn)比例是流動性覆蓋率的一個補充。參見教材P140。

　　【該題針對“流動性風(fēng)險的計量與評估”知識點進行考核】

　　8、

　　【正確答案】 錯

　　【答案解析】 本題考查流動性風(fēng)險的監(jiān)測與控制。設(shè)定限額是流動性風(fēng)險管理必不可少的環(huán)節(jié)。參見教材P142。

　　【該題針對“流動性風(fēng)險的監(jiān)測與控制”知識點進行考核】

　　9、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查流動性風(fēng)險的監(jiān)測與控制。銀行的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)也會隱含著對到期日的管理。參見教材P146。

　　【該題針對“流動性風(fēng)險的監(jiān)測與控制”知識點進行考核】

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