答案部分

　　一、單項選擇題

　　1、

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查市場風險管理。市場風險主要來自所屬經濟體，因此具有明顯的系統(tǒng)性風險特征，難以通過自身經濟體內分散化投資完全消除。參見教材P90。

　　2、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查市場風險計量。名義價值是指金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值。參見教材P95。

　　3、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查市場風險計量。缺口分析用來衡量利率變動對銀行當期收益的影響。參見教材P97。

　　4、

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查市場風險計量。凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差。該方法主要考慮不同貨幣匯率波動的相關性，認為多頭與空頭存在對沖效應。因此，這種計量方法較為激進。參見教材P99。

　　5、

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查市場風險限額管理。風險價值限額是指對基于量化方法計算出的市場風險計量結果來設定限額。參見教材P101。

　　6、

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查銀行賬戶利率風險管理。靜態(tài)模擬，其現(xiàn)金流的估計主要根據銀行當前資產負債表頭寸計算而得。參見教材P105。

　　二、多項選擇題

　　1、

　　【正確答案】 ABCD

　　【答案解析】 本題考查市場風險管理。市場風險包括利率風險、匯率風險、股票風險、商品風險。參見教材P90。

　　2、

　　【正確答案】 AB

　　【答案解析】 本題考查市場風險計量。根據業(yè)務活動，外匯敞口的分類包括交易性外匯敞口、非交易性外匯敞口。參見教材P98。

　　3、

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查市場風險限額管理。市場風險限額指標主要包括：頭寸限額、風險價值限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額、發(fā)行人限額等。參見教材P100。

　　三、判斷題

　　1、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查市場風險識別。參見教材P91。

　　2、

　　【正確答案】 錯

　　【答案解析】 本題考查市場風險監(jiān)測報告。通常市場風險計量管理報告分為季報、半年報和年報，定期報送高級管理層及市場風險管理委員會審閱。參見教材P103。

　　3、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查銀行賬戶利率風險管理。參見教材P104。

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