【例題】在客戶信用評價中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是(　)。

　　A.5Cs系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.CAMELs系統(tǒng)

　　D.4Cs系統(tǒng)

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查常用的專家系統(tǒng)�！�5Ps”系統(tǒng)包括：個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素。

　　【例題】目前使用廣泛的對企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考查的因素包括(　)。

　　A.個人因素　　　　　B.資金用途因素

　　C.還款來源因素　　　D.保障因素

　　E.企業(yè)前景因素

　　『正確答案』ABCDE

　　『答案解析』本題考查常用的專家系統(tǒng)。目前使用廣泛的對企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考查的因素包括：個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素、企業(yè)前景因素。

　　【例題】商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系應(yīng)具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度：其中第一維是客戶評級，第二維是(　)。

　　A.債務(wù)人評級　　　　B.債項評級

　　C.不良貸款評級　　　D.貸款評級

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查違約概率模型。一般來說，商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系應(yīng)具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度：其中第一維是客戶評級，第二維是債項評級。

　　【例題】(　)是指信用風險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。

　　A.信用風險對沖　　　　B.信用風險識別

　　C.信用風險監(jiān)測　　　　D.信用風險控制

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查信用風險監(jiān)測。信用風險監(jiān)測是指風險管理人員通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。

　　二、風險監(jiān)測主要指標

　　【例題】假設(shè)某銀行在2012會計年度結(jié)束時，其正常類貸款為30億人民幣，關(guān)注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為5億人民幣，可疑類貸款為2億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為(　)。

　　A.15%　　　　B.12%

　　C.45%　　　　D.25%

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查風險檢測指標中不良資產(chǎn)率。本章中會涉及一些計算題，但考生也不要擔心，計算都是可以根據(jù)公式換算或者直接應(yīng)用公式計算出來。不良資產(chǎn)率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款×l00%=(5+2+1)/(30+15+5+2+1)≈15%。

　　【例題】有關(guān)“貸款風險遷徙率”這一指標，下面說法錯誤的是(　)。

　　A.該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度

　　B.該指標是一個靜態(tài)指標

　　C.該指標表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

　　D.該指標是一個動態(tài)指標

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查風險監(jiān)測主要指標。貸款風險遷徙率衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標。

　　【例題】已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是(　)。

　　A.0.25　　　　B.0.83

　　C.0.82　　　　D.0.3

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查的是不良貸款撥付覆蓋率如何計算的問題。不良貸款撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)=(2+3+4)/(6十2十3)≈0.82。

　　【例題】我國商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測指標包括(　)。

　　A.不良資產(chǎn)率

　　B.不良貸款率

　　C.貸款損失準備充足率

　　D.單一客戶授信集中度

　　E.預(yù)期損失率

　　『正確答案』BCDE

　　『答案解析』本題考查風險監(jiān)測主要指標。BCDE當選。

　　【例題】在操作實踐中，商業(yè)銀行的預(yù)期損失通常以一個比率的形式表示，即預(yù)期損失率，它的計算公式為(　)。

　　A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風險暴露

　　B.預(yù)期損失率=違約風險暴露×違約損失率

　　C.預(yù)期損失率=違約概率×違約風險暴露

　　D.以上公式均不對

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查預(yù)期損失率。預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風險暴露。

　　【例題】實現(xiàn)對風險“防患于未然”的一種“防錯糾錯機制”的是(　)。

　　A.風險預(yù)警　　　　　　B.風險識別

　　C.風險數(shù)據(jù)匯總　　　　D.內(nèi)部控制

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查風險預(yù)警。風險預(yù)警是指商業(yè)銀行根據(jù)各種渠道獲得的信息，通過一定的技術(shù)手段，對商業(yè)銀行信用風險狀況進行動態(tài)監(jiān)測和早期預(yù)警，實現(xiàn)對風險“防患于未然”的一種“防錯糾錯機制”。

　　【例題】風險預(yù)警的程序是(　)。

　　A.信用信息的收集和傳遞——風險識別——風險控制——后評價

　　B.信用信息的收集和傳遞——風險識別——風險處置——后評價

　　C.信用信息的收集和傳遞——風險分析——風險控制——后評價

　　D.信用信息的收集和傳遞——風險分析——風險處置——后評價

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查風險預(yù)警。風險預(yù)警的程序：信用信息的收集和傳遞——風險分析——風險處置——后評價。

　　【例題】與綜合風險報告內(nèi)容不同，專題風險報告主要是(　)。

　　A.轄內(nèi)各類風險總體狀況

　　B.風險應(yīng)對策略

　　C.對管理范圍的重大風險事項進行報告

　　D.加強風險管理

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查風險報告。專題風險報告主要是針對管理范圍內(nèi)發(fā)生的重大風險事項與內(nèi)控隱患所做的專題性風險分析報告。

　　【例題】商業(yè)銀行在進行集團客戶限額管理的過程中，應(yīng)注意的問題有(　)。

　　A.統(tǒng)一識別標準，實施總量控制

　　B.掌握充分信息，避免過度授信

　　C.主辦銀行牽頭，建立集團客戶小組

　　D.盡量少用抵押，爭取多用保證

　　E.與集團客戶簽訂授信協(xié)議，客戶無需報告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易

　　『正確答案』ABC

　　『答案解析』本題考查限額管理。商業(yè)銀行在進行集團客戶限額管理的過程中，應(yīng)注意的問題有：統(tǒng)一識別標準，實施總量控制;掌握充分信息，避免過度授信;主辦銀行牽頭，建立集團客戶小組，全面負責對集團有關(guān)信息的收集、分析、授信協(xié)調(diào)以及跟蹤監(jiān)管工作。

　　【例題】以下關(guān)于商業(yè)銀行國家與區(qū)域限額管理的說法，正確的有(　)。

　　A.區(qū)域限額管理與國家限額管理有所不同

　　B.國外銀行一般不對一個國家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風險限額

　　C.在一定時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風險限額管理是很有必要的

　　D.國家風險限額管理一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額

　　E.國家風險限額是用來對某一國家的風險暴露進行管理的額度框架

　　『正確答案』ABCE

　　『答案解析』本題考查限額管理。國家風險限額是用來對某一國家的風險暴露進行管理的額度框架，所以E正確;區(qū)域限額管理與國家限額管理有所不同，國外銀行一般不對一個國家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風險限額，我國由于幅員遼闊，各地經(jīng)濟發(fā)展水平差距較大，在一定時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風險限額管理是很有必要的，所以A、B、C正確;區(qū)域風險限額管理一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額，所以D項錯誤。

　　【例題】在針對單個客戶進行限額管理時，關(guān)鍵需要計算客戶的(　)。

　　A.最高債務(wù)承受能力　　　B.最低債務(wù)承受能力

　　C.平均債務(wù)承受能力　　　D.以上均不對

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查限額管理。商業(yè)銀行對客戶進行信用評級后，首要工作就是判斷該客戶的債務(wù)承受能力，即確定客戶的最高債務(wù)承受額。

　　【例題】可防止信貸風險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是(　)。

　　A.單一客戶風險限額

　　B.組合風險限額

　　C.集團客戶風險限額

　　D.以上均不對

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查限額管理。通過設(shè)定組合限額，可以防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面(如過度集中于某行業(yè)、某地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等)，從而有效控制組合信用風險。

　　【例題】組合限額是信貸資產(chǎn)組合層面的限額，是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一，它可以分為(　)兩類。

　　A.風險等級限額和行業(yè)限額

　　B.授信集中度限額和總體組合限額

　　C.行業(yè)限額和集團限額

　　D.行業(yè)限額和產(chǎn)品限額

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查限額管理。組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合限額兩類。

　　【例題】下列關(guān)于信用風險控制的限額管理，說法正確的有(　)。

　　A.對單一客戶進行限額管理時，要計算客戶的最高債務(wù)承受能力

　　B.在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度應(yīng)小于但不能等于客戶的最高債務(wù)承受額度

　　C.集團客戶與單一客戶限額管理存在差異，集團統(tǒng)一授信一般分為三步走

　　D.國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少一年重新檢查一次

　　E.組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額

　　『正確答案』ACDE

　　『答案解析』本題考查限額管理。對單一客戶進行限額管理時，要確定客戶的最高債務(wù)承受能力，所以A項正確;在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度應(yīng)小于或等于客戶的最高債務(wù)承受額度，所以B項錯誤;集團統(tǒng)一授信與單一客戶限額管理有相似之處，但從整體思路上還是存在著較大的差異，集團客戶一般分為三步走，所以C項正確;國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少一年重新檢查一次，所以D項正確;組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額，所以E項正確。

　　【例題】不良貸款清收管理包括(　)。

　　A.不良貸款的核算　　　　B.不良貸款的清收

　　C.不良貸款的盤活　　　　D.不良貸款的保全

　　E.不良貸款的以資抵債

　　『正確答案』BCDE

　　『答案解析』本題考查不良資產(chǎn)處置。不良貸款清收，是指不良貸款本息以貨幣資金凈收回。不良貸款清收管理包括不良貸款的清收、盤活、保全和以資抵債。

　　【例題】債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風險導(dǎo)致的損失，對原有貸款進行調(diào)整，商業(yè)銀行的這種操作屬于(　)。

　　A.貸款重組　　　　B.限額管理

　　C.貸款轉(zhuǎn)讓　　　　D.貸款審批

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查不良資產(chǎn)處置。貸款重組是債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風險導(dǎo)致的損失，對原有貸款結(jié)構(gòu)進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。

　　【例題】商業(yè)銀行貸款重組是當債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對原有貸款結(jié)構(gòu)進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，屬于原有貸款結(jié)構(gòu)有(　)。

　　A.貸款期限　　　　B.貸款金額

　　C.貸款匯率　　　　D.貸款人信用

　　E.貸款費用

　　『正確答案』ABE

　　『答案解析』本題考查不良資產(chǎn)處置。商業(yè)銀行貸款重組是當債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費用、擔保等)進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。

　　【例題】不良貸款轉(zhuǎn)讓(打包出售)是指銀行對(　)戶/項(“戶”指獨立企業(yè)法人，“項”指抵債資產(chǎn))以上規(guī)模的不良貸款進行組包，通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓、招標、拍賣等形式，將不良貸款及全部相關(guān)權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為。

　　A.5　　　　 B.10

　　C.15　　　　D.20

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查不良資產(chǎn)處置。不良貸款轉(zhuǎn)讓(打包出售)是指銀行對10戶/項(“戶”指獨立企業(yè)法人，“項”指抵債資產(chǎn))以上規(guī)模的不良貸款進行組包，通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓、招標、拍賣等形式，將不良貸款及全部相關(guān)權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為。

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