【例題】風(fēng)險是指(　)。

　　A.損失的大小

　　B.損失的分布

　　C.未來結(jié)果的不確定性

　　D.收益的分布

　　『正確答案』C

　　『答案解析』概念、記憶類。風(fēng)險是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。

　　【例題】假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示：

　　概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35

　　收益率 50% 15% -10% -25% 40%

　　則，一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為(　)。

　　A.18.25% 　　　B.27.25%

　　C.11.25% 　　　D.11.75%

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查對預(yù)期收益率的計算。通過加權(quán)平均計算可以得出，預(yù)期收益率=0.05×50%+0.20×15%+0.15×(-10%)+0.25×(-25%)+0.35×40%=0.1175。

　　【例題】商業(yè)銀行利用(　)應(yīng)對非預(yù)期損失。

　　A.提取損失準(zhǔn)備金

　　B.沖減利潤

　　C.資本金

　　D.購買保險

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查風(fēng)險與損失的關(guān)系。商業(yè)銀行利用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失。

　　二、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略

　　【例題】商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)同一性質(zhì)同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這是基于(　)的風(fēng)險管理策略。

　　A.風(fēng)險對沖

　　B.風(fēng)險分散

　　C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　D.風(fēng)險補償

　　『正確答案』B

　　『答案解析』概念、記憶類。根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險原理，商業(yè)銀行可以通過信貸資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，使授信對象多樣化，從而分散和降低風(fēng)險。

　　【例題】某商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，要求借款人以第三方作為還款保證。若借款人在貸款到期時不能償還貸款本息，則保證人必須代為清償。這是風(fēng)險管理技術(shù)和措施的(　)方法。

　　A.風(fēng)險對沖

　　B.風(fēng)險分散

　　C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　D.風(fēng)險規(guī)避

　　『正確答案』C

　　『答案解析』風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。本題中的做法正是風(fēng)險轉(zhuǎn)移方法的應(yīng)用：銀行將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給保證人。

　　【例題】商業(yè)銀行(　)的做法簡單地說就是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險。

　　A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　B.風(fēng)險規(guī)避

　　C.風(fēng)險補償

　　D.風(fēng)險對沖

　　『正確答案』B

　　『答案解析』概念、理解記憶類。風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險的策略性選擇。

　　【例題】在風(fēng)險發(fā)生之前，風(fēng)險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風(fēng)險損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險，屬于(　)的風(fēng)險管理方法。

　　A.風(fēng)險補償

　　B.風(fēng)險分散

　　C.風(fēng)險規(guī)避

　　D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　『正確答案』C

　　『答案解析』概念、記憶類。風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險的策略性選擇。

　　【例題】對于不可管理的風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法有(　)。

　　A.風(fēng)險分散

　　B.風(fēng)險對沖

　　C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　D.風(fēng)險規(guī)避

　　E.風(fēng)險補償

　　『正確答案』CDE

　　『答案解析』對比分析各種風(fēng)險管理及其特征。

　　【例題】巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險的依據(jù)是(　)。

　　A.按風(fēng)險事故

　　B.按損失結(jié)果

　　C.按風(fēng)險發(fā)生的范圍

　　D.按誘發(fā)風(fēng)險的原因

　　『正確答案』D

　　『答案解析』商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別。

　　【例題】信用風(fēng)險的主要形式包括(　)。

　　A.結(jié)算風(fēng)險

　　B.系統(tǒng)性風(fēng)險

　　C.非系統(tǒng)風(fēng)險

　　D.違約風(fēng)險

　　E.戰(zhàn)略風(fēng)險

　　『正確答案』AD

　　『答案解析』信用風(fēng)險包括結(jié)算風(fēng)險和違約風(fēng)險。

　　【例題】操作風(fēng)險的人員因素包括(　)造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險。

　　A.外部欺詐

　　B.失職違規(guī)

　　C.產(chǎn)品服務(wù)缺陷

　　D.職員內(nèi)部欺詐

　　E.違反用工法律

　　『正確答案』BDE

　　『答案解析』操作風(fēng)險的人員因素主要是指因商業(yè)銀行員工發(fā)生職員欺詐、失職違規(guī)、違反用工法律等。

　　【例題】與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有(　)。

　　A.特殊性、非營利性

　　B.普遍性、非營利性

　　C.特殊性、營利性

　　D.普遍性、營利性

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查商業(yè)銀行的操作風(fēng)險特征。與市場風(fēng)險主要存在于交易賬戶和信用風(fēng)險主要存在于銀行賬戶不同，操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域，具有普遍性和非營利性，不能給商業(yè)銀行帶來盈利。