第41題

　　下列關(guān)于各風(fēng)險管理組織中各機(jī)構(gòu)主要職責(zé)的說法，正確的是( )。

　　A.董事會負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程

　　B.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理、決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任

　　C.風(fēng)險管理委員會根據(jù)風(fēng)險管理部門提供的信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施

　　D.風(fēng)險管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]A是由高級管理層負(fù)責(zé)的;B說的是董事會;D說的是監(jiān)事會。

　　第42題

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供了三種操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本計量的方法，其中風(fēng)險敏感度最高的是( )。

　　A.高級計量法

　　B.標(biāo)準(zhǔn)法

　　C.基本指標(biāo)法

　　D.內(nèi)部評級法

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]從低到高的順序為：基本—標(biāo)準(zhǔn)—高級

　　第43題

　　以下哪一個模型是針對市場風(fēng)險的計量模型?( )

　　A.Credit Metrics

　　B.KMV模型

　　C.VAR模型

　　D.高級計量法

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]VAR模型是針對市場風(fēng)險計量的。

　　第44題

　　外部評級主要依靠( )。

　　A.專家定性分析

　　B.定量分析

　　C.定性分析和定量分析結(jié)合

　　D.以上都不對

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]外部評級主要依靠專家定性分析。

　　第45題

　　風(fēng)險管理文化的精神核心和最重要、最高層次的因素是( )。

　　A.風(fēng)險管理知識

　　B.風(fēng)險管理制度

　　C.風(fēng)險管理理念

　　D.風(fēng)險管理技能

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]常識，考生要熟悉。

　　第46題

　　商業(yè)銀行的核心競爭力是( )。

　　A.吸存放貸

　　B.支付中介

　　C.貨幣創(chuàng)造

　　D.風(fēng)險管理

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]常識，考生要熟悉。

　　第47題

　　在用基本指標(biāo)法計量操作風(fēng)險資本的公式KBIA=GI×α中，巴塞爾委員會規(guī)定固定比例α為( )。

　　A.8%

　　B.12%

　　C.15%

　　D.18%

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]略

　　第48題

　　若借款人甲、乙內(nèi)部評級重年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為( )。

　　A.0.02%，0.04%

　　B.0.03%，0.03%

　　C.0.02%，0.03%

　　D.0.03%，0.04%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約概率被定位借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。

　　第49題

　　風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規(guī)律。

　　A.高風(fēng)險低收益、低風(fēng)險高收益

　　B.高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益

　　C.高風(fēng)險高收益

　　D.低風(fēng)險低收益

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]風(fēng)險收益匹配的原則。

　　第50題

　　隨機(jī)變量Y的概率分布表如下： Y14

　　P60@%

　　隨機(jī)變量Y的方差為( )。

　　A.2.76

　　B.2.16

　　C.4.06

　　D.4.68

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]Y的均值為1×60%+4×40%=2.2，離差分別為1.44和3.24，因此方差為60%×1.44+40%×3.24=2.16。

　　第51題

　　某銀行2006年的銀行資本為1000億元，計劃2007年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則以資本表示的電子行業(yè)限額為( )億元。

　　A.5

　　B.45

　　C.50

　　D.55

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]以資本表示的組合限額;資本X資本分配權(quán)重。2006年的資;本1000億元加上計劃2007年投入的100億元，可得本行業(yè)的資本(1000+100)×5% =55。

　　第52題

　　下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，不正確的是( )。

　　A.是一種定性分析的方法

　　B.要對影.響警素變動的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析

　　C.要進(jìn)行不同時期的對比分析

　　D.要結(jié)合風(fēng)險分析專家的直覺和經(jīng)驗進(jìn)行預(yù)警

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]是定量與定性分析相結(jié)合的方法。

　　第53題

　　與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有( )。

　　A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

　　B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

　　C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

　　D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]B為商業(yè)銀行操作風(fēng)險的三個特點(diǎn);考生要掌握。

　　第54題

　　預(yù)期損失率的計算公式是( )。

　　A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口

　　B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額

　　C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險資產(chǎn)總額

　　D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]略

　　第55題

　　在自我評估法中，下列操作風(fēng)險與內(nèi)部控制評估的工作流程各階段，按照先后順序排序結(jié)果是( )。

　　(1)全員風(fēng)險識別與報告 (2)控制活動識別與評估

　　(3)制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案 (4)報告自我評估工作與日常監(jiān)控

　　(5)作業(yè)流程分析和風(fēng)險識別與評估

　　A.(1)(2)(3)(4)(5)

　　B.(4)(1)(5)(3)(2)

　　C.(4)(2)(3)(1)(5)

　　D.(1)(5)(2)(3)(4)

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]略

　　第56題

　　在操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本計量的方法中，( )是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員傘提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。

　　A.內(nèi)部評級法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.標(biāo)準(zhǔn)法

　　D.高級計量法

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]內(nèi)部評級法是信用風(fēng)險中的方法;標(biāo)準(zhǔn)法的特征是八條產(chǎn)品線;基本指標(biāo)用不到計量系統(tǒng)。

　　第57題

　　某Ⅱ年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。

　　A.0.05

　　B.0.10

　　C.0.15

　　D.0.20

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]違約概率=1-(1+1年期無風(fēng)險年收益率)/(1+零息債券承諾的年收益率)。

　　第58題

　　商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集牛于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于( )的風(fēng)險管理策略。

　　A.風(fēng)險對沖

　　B.風(fēng)險分散

　　C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　D.風(fēng)險補(bǔ)償

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]商業(yè)銀行的管理策略之一就是要分散風(fēng)險。

　　第59題

　　按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產(chǎn)的是( )。

　　A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

　　B.無法出售的貸款

　　C.可以出售、但在不利情況下可能會喪失流動性的證券

　　D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]采取對比法：無法售出肯定比可以售出流動性差，排除C、D;債券的流動性較強(qiáng)，所以選B。

　　第60題

　　某銀行基本上穩(wěn)健，但存在一些可以在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營中改正、性質(zhì)不重的弱點(diǎn)。該銀行具有良好的抵御經(jīng)營環(huán)境起伏變化的能力，但是存在的弱點(diǎn)繼續(xù)發(fā)展可能產(chǎn)生較大問題。在CAMELs綜合評級中，該銀行應(yīng)屆于( )。

　　A.綜合評級1級

　　B.綜合評級2級

　　C.綜合評級3級

　　D.綜合評級4級

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]略