一、單項選擇題(共80小題。每小題0.5分，共40分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。

　　1.風險監(jiān)管最為核心的步驟是( )。

　　A.了解機構(gòu)

　　B.風險評估

　　C.規(guī)劃監(jiān)管行動

　　D.監(jiān)管措施

　　正確答案:B

　　解析:風險評估是風險監(jiān)管最為核心的步驟。

　　2.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定了信用風險計量方法有三種，不包括( )。

　　A.基本指標法

　　B.內(nèi)部評級高級法

　　C.標準法

　　D.內(nèi)部評級初級法

　　正確答案:A

　　解析:A項屬于對操作風險的計量方法。

　　3.期權(quán)性工具( )。

　　A.具有期權(quán)性風險

　　B.具有對稱性

　　C.不會給期權(quán)出售方帶來風險

　　D.給期權(quán)買入方帶來風險

　　正確答案:A

　　解析:期權(quán)性工具本身具有不對稱的支付特征，會給期權(quán)出售方帶來風險，這種風險就是期權(quán)性風險。

　　4.假設(shè)其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對手信用風險最大的是( )。

　　A.賣出1份賣方期權(quán)(PUT OPTION)

　　B.購買1份賣方期權(quán)(PUT OVTION)

　　C.購買1份買方期權(quán)(CALL OVTION)

　　D.賣出1份買方期權(quán)(CALL OPTION)

　　正確答案:C

　　解析:交易對手信用風險是指由于交易對手在合約到期前違約而造成損失的風險。由于購買1份買方期權(quán)的收益是無限大的，因此合約到期前交易對手違約，投資者面臨的交易對手信用風險最大。

　　5.商業(yè)銀行在完善流動性風險預警機制的同時，還要制定本、外幣流動性管理應急計劃，其主要內(nèi)容是( )。

　　A.制定危機處理方案與彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序

　　B.提高流動性管理的預見性

　　C.通過金融市場控制風險

　　D.建立多層次的流動性屏障

　　正確答案:A

　　解析:商業(yè)銀行應當在完善流動性風險預警機制的同時，制定本、外幣流動性管理應急計劃，主要包括兩方面的內(nèi)容：一是危機處理方案。規(guī)定各部門溝通或傳遞信息的程序，明確在危機情況下各自的分工和應采取的措施，以及制定在危機情況下對資產(chǎn)和負債處置的措施。二是彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序。備用資產(chǎn)的來源包括未使用的信貸額度，以及央行的緊急支援等。

　　6.商業(yè)銀行發(fā)放貸款時，未嚴格執(zhí)行先落實抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的高風險狀態(tài)，此類風險事件屬于( )類別。

　　A.法律風險

　　B.市場風險

　　C.流動性風險

　　D.操作風險

　　正確答案:D

　　解析:題目所述屬于內(nèi)部流程引發(fā)的操作風險。

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　　7.(　)是商業(yè)銀行有效風險管理的基石。

　　A.高級管理層的支持與承諾

　　B.董事會的支持與承諾

　　C.監(jiān)事會的支持與承諾

　　D.風險管理委員會的支持與承諾

　　正確答案:A

　　解析:高級管理層的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風險管理的基石。

　　8.操作風險資本計量方法中將銀行視為一個整體來衡量其操作風險的是( )。

　　A.標準法

　　B.基本指標法

　　C.高級計量法

　　D.內(nèi)部評級法

　　正確答案:B

　　解析:基本指標法、標準法和高級計量法是操作風險資本計量的三種方法，其中，基本指標法是將銀行視為一個整體來衡量的。

　　9.操作風險損失數(shù)據(jù)的收集的步驟不包括( )。

　　A.損失事件評估

　　B.損失事件識別

　　C.損失事件填報

　　D.損失金額確定

　　正確答案:A

　　解析:損失數(shù)據(jù)收集的步驟包括：損失事件識別;損失事件填報;損失金額確定;損失事件信息審核;損失數(shù)據(jù)收集驗證。

　　10.( )是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類、性質(zhì)。

　　A.識別風險

　　B.分析風險

　　C.感知風險

　　D.制作風險清單

　　正確答案:C

　　解析:感知風險是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類、性質(zhì)。

　　11.在商業(yè)銀行風險管理的主要策略中，有一種消極的風險管理策略是( )。

　　A.風險對沖

　　B.風險轉(zhuǎn)移

　　C.風險規(guī)避

　　D.風險補償

　　正確答案:C

　　解析:風險規(guī)避是商業(yè)銀行風險管理的主要策略中的一種消極的風險管理策略。

　　12.商業(yè)銀行進行貸款組合層面的行業(yè)風險識別時，關(guān)注的重點不包括( )。

　　A.銀行不同客戶的行業(yè)集中度

　　B.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢

　　C.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布

　　D.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析

　　正確答案:B

　　解析:B項屬于區(qū)域風險識別時關(guān)注的重點。

　　13.交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的( )。

　　A.金融頭寸

　　B.金融工具

　　C.金融工具和商品頭寸

　　D.金融工具和金融頭寸

　　正確答案:C

　　解析:交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。

　　14.違約的定義是( )的重要定義。

　　A.權(quán)重法

　　B.債項評級

　　C.經(jīng)濟資本管理

　　D.內(nèi)部評級法

　　正確答案:D

　　解析:

　　15.在實際操作中，( )是商業(yè)銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式。

　　A.出售流動資產(chǎn)

　　B.同業(yè)拆入

　　C.收回貸款

　　D.長期在總資產(chǎn)中保存相當規(guī)模的流動性資產(chǎn)

　　正確答案:B

　　解析:在實踐操作中，商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時候借入資金，而不長期在總資產(chǎn)中保存相當規(guī)模的流動性資產(chǎn);如果通過出售流動資產(chǎn)換取流動性，則將導致總資產(chǎn)存量下降;收回貸款將嚴重損害商業(yè)銀行的聲譽。

　　16.商業(yè)銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為( )。

　　A.至少每年一次

　　B.至少每兩年一次

　　C.每兩年一次

　　D.每三年一次

　　正確答案:A

　　解析:商業(yè)銀行的內(nèi)部審計部門應當定期(至少每年一次)對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價。

　　17.甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風險管理的策略是( )。

　　A.風險規(guī)避

　　B.風險補償

　　C.風險對沖

　　D.風險對沖

　　正確答案:B

　　解析:風險補償是指商業(yè)銀行在從事的業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生實質(zhì)性損失之前，對所承擔的風險進行價格補償?shù)牟呗孕赃x擇。對于無法通過風險分散、風險對沖、風險轉(zhuǎn)移或風險規(guī)避進行有效管理的風險，商業(yè)銀行可在交易價格上附加更高的風險溢價，獲得承擔風險的價格補償。

　　18.商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎(chǔ)是( )。

　　A.正確劃分銀行賬戶與交易賬戶

　　B.建立完善的內(nèi)部控制體系

　　C.正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)

　　D.制定合理的中長期經(jīng)營戰(zhàn)略

　　正確答案:A

　　解析:資產(chǎn)分類，即銀行賬戶與交易賬戶的劃分是商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎(chǔ)。

　　19.在組合風險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是( )。

　　A.組合在戰(zhàn)略層面的重要性

　　B.經(jīng)濟前景

　　C.收益率

　　D.過去的組合集中情況

　　正確答案:D

　　解析:在確定資本分配權(quán)重時，需要考慮的是：組合在戰(zhàn)略層面的重要性;經(jīng)濟前景(宏觀經(jīng)濟預測);收益率(ROE);目前的組合集中情況。D錯誤，不是過去的組合集中情況，應該是目前的。

　　20.國別風險管理體系不包括( )。

　　A.董事會和高級管理層的有效監(jiān)控

　　B.熟知各個國家的風險管理政策和程序

　　C.完善的國別風險識別、計量、監(jiān)測和控制過程

　　D.完善的內(nèi)部控制和審計

　　正確答案:B

　　解析:商業(yè)銀行應當將國別風險管理納入全面風險管理體系，建立與自身戰(zhàn)略目標、國別風險暴露規(guī)模和復雜程度相適應的國別風險管理體系。國別風險管理體系包括以下基本要素：①董事會和高級管理層的有效監(jiān)控;②完善的國別風險管理政策和程序;③完善的國別風險識別、計量、監(jiān)測和控制過程;④完善的內(nèi)部控制和審計。