一、單項選擇題(共90小題。每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求。請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分。

　　1.“5C”方法屬于(　　)評級方法。

　　A.信用評分法

　　B.專家判斷法

　　C.歷史模型法

　　D.壓力測試法

　　2.下列關(guān)于商業(yè)銀行借人流動性的描述。錯誤的是(　　)。

　　A.借人資金的利率是負債流動性管理的控制杠桿

　　B.借入資金有助于銀行保持資產(chǎn)規(guī)模構(gòu)成的穩(wěn)定性

　　C.借入資金是緩解銀行流動性壓力最便捷、低風險的方法

　　D.商業(yè)銀行可以選擇在需要資金的時候借入資金.不必一直保持相當數(shù)量的流動資產(chǎn)

　　3.李先生投資30萬元買股票.而股票的收益率在不同的經(jīng)濟狀況下不盡相同.各種經(jīng)濟狀況出現(xiàn)的概率及對應(yīng)的股票收益率如下表所示。

經(jīng)濟狀況	繁榮	一般	較差	極差
收益率（r)	50%	30%	10%	-10%
概率（p)	0.15	0.45	0.25	0.15

　　則李先生持有的該筆股票投資的預(yù)期收益率為(　　)。

　　A.12%

　　B.22%

　　C.32%

　　D.42%

　　4.貸款定價中的風險成本一般是指(　　)。

　　A.預(yù)期損失

　　B.非預(yù)期損失

　　C.預(yù)期和非預(yù)期損失

　　D.以上都不對

　　5.對于三大風險加權(quán)資產(chǎn)的計算方法中。共同的方法是(　　)。

　　A.內(nèi)部評級初級法

　　B.基本指標法

　　C.標準法

　　D.內(nèi)部模型法

　　6.王先生的投資包括三部分.一部分是年收益率為20%的A資產(chǎn)�？們r值為15萬元：另一部是年收益率為45%的8資產(chǎn)，總價值為10萬元;還有一部分是年收益率為30%的C資產(chǎn)，總價值是l5萬元。那么，王先生這個投資組合的預(yù)期收益率是(　　)。

　　A.20%

　　B.30%

　　C.45%

　　D.50%

　　7.假設(shè)美元兌英鎊的即期匯率為l英鎊兌換2.0000美元.美元年利率為3%.英鎊年利率為4%，則按照利率平價理論，l年期美元兌英鎊遠期匯率為(　　)。

　　A.1英鎊=1.9702美元

　　B.1英鎊=2.0194美元

　　C.1英鎊=2.0000美元

　　D.1英鎊=1.9808美元

　　8.以下不屬于風險轉(zhuǎn)移策略的是(　　)。

　　A.出口信貸保險

　　B.擔保

　　C.備用信用證

　　D.市場對沖

　　9.某公司2009年銷售收入為l億元.銷售成本為4000萬元，2009年期初存貨為l50萬元.2009年期末存貨為250萬元，則該公司2009年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為(　　)天。

　　A.19.8

　　B.18.0

　　C.16.0

　　D.22.8

　　10.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于(　　)。

　　A.4%

　　B.6%

　　C.8%

　　D.10%

　　11.核心雇員流失的風險具體體現(xiàn)不包括(　　)。

　　A.核心員工的知識/技能缺乏

　　B.缺乏足夠后援/替代人員

　　C.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

　　D.缺乏崗位輪換機制

　　12.商業(yè)銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備的基本條件不包括(　　)。

　　A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)

　　B.健全的內(nèi)部控制體系

　　C.普及合規(guī)管理文化

　　D.雄厚的研發(fā)實力

　　13.下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法.不正確的是(　　)。

　　A.債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下.針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率

　　B.客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級

　　C.在某一時點.同一債務(wù)人只能有一個客戶評級

　　D.在某一時點.同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級

　　14.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定了信用風險計量方法有三種，不包括(　　)。

　　A.基本指標法

　　B.內(nèi)部評級高級法

　　C.標準法

　　D.內(nèi)部評級初級法

　　15.內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標.通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行(　　)的動態(tài)過程和機制。

　　A.事前控制、事中防范和監(jiān)督、事后糾正

　　B.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范

　　C.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

　　D.事前防范、事中監(jiān)督、事后控制和糾正

　　16.外部審計與信息披露的關(guān)系中.除了有利于提高信息披露質(zhì)量外，還有利于(　　)。

　　A.提高我國商業(yè)銀行的競爭能力

　　B.進一步完善信息披露的監(jiān)控機制

　　C.改進我國商業(yè)銀行信息披露

　　D.提高審計效率

　　17.絕對信用價差是指(　　)。

　　A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

　　B.債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額

　　C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

　　D.以上都不對

　　18.目前RAROC等經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應(yīng)用.其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC的特點不包括(　　)。

　　A.可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同時.反映銀行所承擔的風險水平

　　C.RAROC：(凈收益-預(yù)期損失)÷經(jīng)濟資本

　　D.使銀行不再注重盈利性

　　19.下列關(guān)于銀行資本的作用敘述不正確的是(　　)。

　　A。提供融資

　　B.使銀行免受損失

　　C.維持市場信心

　　D.限制銀行業(yè)務(wù)過度擴張

　　20.主要職責是執(zhí)行風險管理政策的機構(gòu)的是(　　)。

　　A.董事會

　　B.監(jiān)事會

　　C.高級管理層

　　D.風險管理部門