1、主要職責(zé)是執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策的機(jī)構(gòu)的是()。

　　A.董事會

　　B.監(jiān)事會

　　C.高級管理層

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　正確答案：C

　　答案解析：高級管理層的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況，并確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平，有效地識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作和發(fā)展組織的公司治理觀點(diǎn)，下列說法不正確的是()。

　　A.如果股東的權(quán)利受到損害，他們沒有機(jī)會得到有效補(bǔ)償

　　B.治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督

　　C.公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

　　D.治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會以及保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作

　　正確答案：A

　　答案解析：經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織認(rèn)為，如果股東的權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機(jī)會得到有效補(bǔ)償。

　　3、缺口分析和()采用的都是利率敏感性分析方法。

　　A.久期分析

　　B.匯率分析

　　C.因果分析

　　D.商品價(jià)格分析

　　正確答案：A

　　答案解析：缺口分析——衡量利率變動(dòng)對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法;久期分析——衡量利率變動(dòng)對銀行資產(chǎn)價(jià)值影響的一種方法。二者采用的都是利率敏感性分析方法。

　　4、如果銀行的總資產(chǎn)為1 000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負(fù)債為900億元，則該銀行核心存款比例等于()。

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　正確答案：B

　　答案解析：核心存款比例=核心存款/總資產(chǎn)= 200/1000=0.2。

　　5、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則不包括()。

　　A.依法

　　B.公開

　　C.公正

　　D.公平

　　正確答案：D

　　答案解析：監(jiān)管原則是對監(jiān)管行為的總體規(guī)范，《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)時(shí)銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵循依法、公開、公正和效率四項(xiàng)基本原則。

　　6、下列哪一項(xiàng)不是商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋中用來轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)的方式()。

　　A.貸款定價(jià)

　　B.合格抵(質(zhì))押品

　　C.合格凈額結(jié)算

　　D.合格保證和信用衍生工具

　　正確答案：A

　　答案解析：信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行運(yùn)用合格的抵(質(zhì))押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。采用內(nèi)部評級法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋功能體現(xiàn)為違約概率、違約損失率或違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的下降。貸款定價(jià)屬于關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程。

　　7、根據(jù)ERM框架，其中企業(yè)目標(biāo)的內(nèi)容包括()。

　　A.戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、報(bào)告目標(biāo)和合規(guī)目標(biāo)

　　B.戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)和盈利目標(biāo)

　　C.戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、報(bào)告目標(biāo)和盈利目標(biāo)

　　D.戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、報(bào)告日標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)

　　正確答案：A

　　答案解析：全面風(fēng)險(xiǎn)管理的企業(yè)目標(biāo)核心在風(fēng)險(xiǎn)，盈利不是目標(biāo)，另外風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)是總的管理目標(biāo)。

　　8、()是比較VAR模型的估計(jì)結(jié)果與實(shí)際損益情況，以評估VAR模型的有效性。

　　A.準(zhǔn)確性檢驗(yàn)

　　B.敏感性分析

　　C.誤差分析

　　D.有效性檢驗(yàn)

　　正確答案：A

　　答案解析：本題容易錯(cuò)選D，考生要比較記憶。

　　9、當(dāng)一筆貸款被轉(zhuǎn)讓后，在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)反映為()。

　　A.被完全剔除

　　B.仍全部保留

　　C.部分保留

　　D.部分剔除

　　正確答案：A

　　答案解析：一筆貸款被轉(zhuǎn)讓后，風(fēng)險(xiǎn)被轉(zhuǎn)移，在資產(chǎn)負(fù)債表中可以完全剔除。

　　10、《公開發(fā)行證券的公司信息披露的編報(bào)規(guī)則》第18號通知中對各種風(fēng)險(xiǎn)因素的論述，下面選項(xiàng)中不正確的是()。

　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況包括能反映其流動(dòng)性狀況的有關(guān)指標(biāo)，分析影響流動(dòng)性的因素，說明本行流動(dòng)性管理策略

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)狀況包括信用風(fēng)險(xiǎn)管理、信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、信貸質(zhì)量和信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)利用情況等

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)狀況，包括由于內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)的不完善或失誤(不包括外部事件造成的風(fēng)險(xiǎn))，并對本行內(nèi)部控制制度的完整性、合理性和有效性做出說明

　　D.其他風(fēng)險(xiǎn)狀況包括其他可能對本行造成嚴(yán)重不利影響的風(fēng)險(xiǎn)因素

　　正確答案：C

　　答案解析：事實(shí)上，操作風(fēng)險(xiǎn)中有外部事件這個(gè)因素。