一、單選題共84題

　　題號:1本題分數(shù):0.68分

　　巴塞爾委員會規(guī)定的計量市場風險資本的最低乘數(shù)因子等于()。

　　A、1

　　B、2

　　C、3

　　D、4標準答案：C

　　C

　　本題得分：.68分

　　題號:2本題分數(shù):0.68分

　　()方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。

　　A、歷史模擬法

　　B、方差―協(xié)方差法

　　C、標準法

　　D、蒙特卡羅模擬法。標準答案：B

　　題號:3本題分數(shù):0.68分

　　()假設資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來進行計算風險價值。

　　A、歷史模擬法

　　B、方差―協(xié)方差法

　　C、標準法

　　D、蒙特卡羅模擬法。標準答案：A

　　題號:4本題分數(shù):0.68分

　　()指的是期權的買方在期權到期日前，不得要求期權的賣方履行合約，僅能在到期日當天要求期權賣方履行期權合約。

　　A、平價期權

　　B、歐式期權

　　C、買入期權

　　D、美式期權。標準答案：B

　　題號:5本題分數(shù):0.68分

　　巴塞爾委員會要求在計算市場風險資本時，必須將計算出來的風險價值乘以一個乘數(shù)因子，使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場發(fā)生不利變化可能對銀行造成的損失，巴塞爾委員會規(guī)定該乘數(shù)因子值不得低()。

　　A、1

　　B、2

　　C、3

　　D、4。標準答案：C

　　題號:6本題分數(shù):0.68分

　　市場風險不應包括()。

　　A、利率風險

　　B、匯率風險

　　C、新產(chǎn)品上市風險

　　D、股票價格風險標準答案：C

　　題號:7本題分數(shù):0.68分

　　壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用()方法進行模擬和估計。

　　A、模擬分析和事后檢驗

　　B、敏感性分析和情景分析

　　C、敏感性分析和模擬分析

　　D、模擬分析和情景分析。標準答案：B

　　題號:8本題分數(shù):0.68分

　　通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越()。

　　A、不變

　　B、高

　　C、低

　　D、無法判斷標準答案：B

　　題號:9本題分數(shù):0.68分

　　假設某一資產(chǎn)組合的月VaR為1000萬美元，則該組合的年VaR可以經(jīng)計算得到為()。

　　A、1000萬美元

　　B、282.842萬美元

　　C、3464.1萬美元

　　D、12000萬美元標準答案：C

　　題號:10本題分數(shù):0.68分

　　()是一種多因素分析方法，結合設定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究

　　多種因素同時作用時可能產(chǎn)生的影響。

　　A、久期分析

　　B、敏感分析

　　C、情景分析

　　D、缺口分析標準答案：C

　　題號:11本題分數(shù):0.68分

　　交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按照()定價。

　　A、歷史成本

　　B、歷史成本或者公允價值

　　C、模型

　　D、公允價值。標準答案：C

　　題號:12本題分數(shù):0.68分

　　()是指將市場風險計量方法或模型的估算結果與實際發(fā)生的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調整和改進的一種方法。

　　A、情景分析

　　B、敏感性分析

　　C、壓力測試

　　D、事后檢驗。標準答案：D

　　題號:13本題分數(shù):0.68分

　　證券的()越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。

　　A、久期

　　B、終值

　　C、現(xiàn)值

　　D、缺口標準答案：A

　　題號:14本題分數(shù):0.68分

　　巴塞爾委員會要求在計算市場風險資本時，必須將計算出來的風險價值乘以一個乘數(shù)因子，使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場發(fā)生不利變化可能對銀行造成的損失，巴塞爾委員會規(guī)定該乘數(shù)因子值不得低于()。

　　A、2

　　B、4

　　C、3

　　D、5標準答案：C

　　題號:15本題分數(shù):0.68分

　　就固定利率而言，()來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務到期期限錯配所存在的差異。

　　A、基準風險

　　B、期權性風險

　　C、重新定價風險

　　D、收益率曲線風險。標準答案：C

　　題號:16本題分數(shù):0.68分

　　假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用短邊法計算的總外匯敞口頭寸為()。

　　A、200

　　B、400

　　C、600

　　D、1000。標準答案：C

　　題號:17本題分數(shù):0.68分

　　實施風險管理的首要步驟是()。

　　A、風險識別

　　B、風險評價

　　C、風險處理

　　D、風險管理決策標準答案：A

　　題號:18本題分數(shù):0.68分

　　“風險價值”是指在一定的持有期和給定的()下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構造成的潛在最大損失。

　　A、損失概率

　　B、敏感水平

　　C、統(tǒng)計分布

　　D、置信水平。標準答案：D

　　題號:19本題分數(shù):0.68分

　　“風險價值”是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構造成的潛在()損失。

　　A、期望

　　B、最小

　　C、最大

　　D、相對。標準答案：C

　　題號:20本題分數(shù):0.68分

　　巴塞爾委員會()年的《巴塞爾新資本協(xié)議》對其1996年《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》中的交易賬戶定義進行了修改。

　　A、1998

　　B、2000

　　C、2004

　　D、2006。標準答案：C