一、單項選擇題

　　第1題 廣義的操作風(fēng)險定義認(rèn)為，(　　)以外的所有風(fēng)險均可視為操作風(fēng)險。

　　A.市場風(fēng)險

　　B.法律風(fēng)險

　　C.信用風(fēng)險

　　D.市場風(fēng)險和信用風(fēng)險

　　正確答案:D解析： 略

　　第2題 商業(yè)銀行在追求和采用高級風(fēng)險量化方法時，隨著高級量化技術(shù)的復(fù)雜程度增加，通常會產(chǎn)生(　　)。

　　A.數(shù)據(jù)風(fēng)險

　　B.模型風(fēng)險

　　C.誤判風(fēng)險

　　D.缺失風(fēng)險

　　正確答案:B解析： 商業(yè)銀行在追求和采用高級風(fēng)險量化方法時，隨著高級量化技術(shù)的復(fù)雜程度增加，通常會產(chǎn)生模型風(fēng)險。

　　第3題 在商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的管理模式中，不包括(　　)。

　　A.負(fù)債風(fēng)險管理模式

　　B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

　　C.內(nèi)部管理模式

　　D.全面風(fēng)險管理模式

　　正確答案:C解析： 商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式包括資產(chǎn)風(fēng)險管理模式、負(fù)債風(fēng)險管理模式、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式、全面風(fēng)險管理模式。

　　第4題 以下各風(fēng)險都會給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難，但一般可能導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是(　　)。

　　A.流動性風(fēng)險

　　B.信用風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險

　　正確答案:A解析： 略

　　第5題 巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的要求，表述正確的是(　　)。

　　A.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

　　B.持有期為15個營業(yè)日

　　C.市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為半年

　　D.至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)

　　正確答案:A解析： B選項，持有期為10個營業(yè)日。C選項，市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為一年。D選項.至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)。

　　第6題 ZETA信用風(fēng)險分析模型中用于衡量流動性的指標(biāo)是(　　)。

　　A.流動資產(chǎn)÷總資產(chǎn)

　　B.流動資產(chǎn)÷流動負(fù)債

　　C.(流動資產(chǎn)一流動負(fù)債)÷總資產(chǎn)

　　D.流動負(fù)債÷總資產(chǎn)

　　正確答案:B解析： 【專家點撥】注意區(qū)分與Ahman的Z計分模型中用來衡量企業(yè)流動性的指標(biāo)，在Akman的Z計分模型中，流動性指標(biāo)是(流動資產(chǎn)一流動負(fù)債)÷總資產(chǎn)。

　　第7題 (　　)是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外匯敞口分析

　　D.風(fēng)險價值方法

　　正確答案:C解析： 這是外匯敞口分析的定義。

　　第8題 內(nèi)部欺詐是指(　　)。

　　A.商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險，主要包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動

　　B.員工故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失

　　C.商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險

　　D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等。造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失

　　正確答案:B解析： 欺詐即有欺騙、詐取的意思，四個選項都是造成操作風(fēng)險的人員因素，只有B項內(nèi)容有欺詐的行為。

　　第9題 商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，在以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整依賴于(　　)活動的反饋循環(huán)。

　　A.戰(zhàn)略方案選擇和公司治理

　　B.戰(zhàn)略實施和戰(zhàn)略風(fēng)險管理

　　C.風(fēng)險監(jiān)測和運營績效

　　D.風(fēng)險識別和整體戰(zhàn)略

　　正確答案:B解析： 在以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整依賴于戰(zhàn)略實施和戰(zhàn)略風(fēng)險管理活動的反饋循環(huán)。

　　第10題 對維持本行資本充足率承擔(dān)最終責(zé)任的是(　　)。

　　A.股東大會和董事會

　　B.董事會和監(jiān)事會

　　C.董事會和高級管理層

　　D.高級管理層和內(nèi)部審計人員

　　正確答案:C解析： 董事會和高級管理層對維持本行資本充足率承擔(dān)最終責(zé)任。