第三章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理大綱內(nèi)容

　　(一)掌握法人客戶、個(gè)人客戶和貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別要點(diǎn);

　　(二)了解三種主要的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法;

　　(三)熟悉信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告的對(duì)象、指標(biāo)和業(yè)務(wù)流程;

　　(四) 掌握信用風(fēng)險(xiǎn)控制的限額管理、環(huán)節(jié)控制和業(yè)務(wù)實(shí)踐;

　　(五)了解撥備管理、不良資產(chǎn)處置等信用風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)措施。

　　第三章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理章節(jié)試題

　　(信用風(fēng)險(xiǎn)管理)考試中占25分，主要講述了信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、檢測(cè)與報(bào)告、控制和資本計(jì)量，在復(fù)習(xí)時(shí)要注意法人和個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、內(nèi)部評(píng)級(jí)法、違約概率模型、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)和關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/ 環(huán)節(jié)控制這些知識(shí)點(diǎn)。

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1.下列選項(xiàng)不是法人客戶財(cái)務(wù)狀況分析方法的是(　　)。

　　A.財(cái)務(wù)報(bào)表分析

　　B.期望分析

　　C.財(cái)務(wù)比率分析

　　D.現(xiàn)金流量分析

　　參考答案：B

　　2.以下不屬于財(cái)務(wù)報(bào)表分析關(guān)注的內(nèi)容的是(　　)。

　　A.識(shí)別和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)

　　B.識(shí)別和評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)管理狀況

　　C.識(shí)別和評(píng)價(jià)資產(chǎn)管理狀況

　　D.識(shí)別和評(píng)價(jià)收益狀況

　　參考答案：D

　　3.(　　)是商業(yè)銀行在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)中逐步發(fā)展并完善起來(lái)的傳統(tǒng)信用分析方法。

　　A.專家判斷法

　　B.信用評(píng)分模型

　　C.違約概率模型

　　D.期望模型

　　參考答案：A

　　4.不良貸款率等于(　　)。

　　A.(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100%

　　B.(次級(jí)類貸款-可疑類貸款-損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100%

　　C.(次級(jí)類貸款-可疑類貸款+損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100%

　　D.(次級(jí)類貸款+可疑類貸款-損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100%

　　參考答案：A

　　5.以下不是信貸審批原則的是(　　)。

　　A.審貸合并原則

　　B.統(tǒng)一考慮原則

　　C.審貸分離原則

　　D.展期重審原則

　　參考答案：A

　　6.(　　)是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過(guò)各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過(guò)閾值。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)控制

　　參考答案：C

　　7.預(yù)期損失率的計(jì)算公式表示為(　　)。

　　A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額

　　B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額

　　C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/負(fù)債總額

　　D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　參考答案：D

　　8.債務(wù)人因某種原因無(wú)法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失，對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，商業(yè)銀行的這種操作屬于(　　)。

　　A.貸款重組

　　B.限額管理

　　C.貸款轉(zhuǎn)讓

　　D.貸款審批

　　參考答案：A

　　9.假設(shè)某銀行在2012會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常類貸款為30億人民幣，關(guān)注類貸款為

　　15億人民幣，次級(jí)類貸款為5億人民幣，可疑類貸款為2億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為(　　)。

　　A.15%

　　B.12%

　　C.45%

　　D.25%

　　參考答案：A

　　10.已知某國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，次級(jí)類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是(　　)。

　　A.0.25

　　B.0.83

　　C.0.82

　　D.0.3

　　參考答案：C

　　11.以下不屬于按照個(gè)人信貸產(chǎn)品分類的風(fēng)險(xiǎn)分析的是(　　)。

　　A.假按揭

　　B.汽車消費(fèi)信貸

　　C.信用卡消費(fèi)信貸

　　D.違約概率

　　參考答案：D

　　12.下列說(shuō)法不正確的是(　　)。

　　A.信用評(píng)分模型分析的基本過(guò)程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系

　　B.專家判斷和信用評(píng)分模型比違約概率模型具有優(yōu)越性

　　C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一

　　D.違約概率模型能直接估計(jì)客戶的違約概率

　　參考答案：B

　　13.假定目前市場(chǎng)上1年期零息國(guó)債的收益率為10%，1年期信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為15.8%，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，上述風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為(　　)。

　　A.2.5%

　　B.5%

　　C.10%

　　D.15%

　　參考答案：B

　　14.商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)是(　　)對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。

　　A.商業(yè)銀行

　　B.專家

　　C.債務(wù)人

　　D.客戶

　　參考答案：A

　　15.下列不屬于商業(yè)銀行信用評(píng)級(jí)經(jīng)歷的發(fā)展階段的是(　　)。

　　A.信用信息實(shí)地勘查

　　B.專家判斷法

　　C.信用評(píng)分模型

　　D.違約概率模型

　　參考答案：A