1.使用高級計量法汁算風(fēng)險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有(　　)嚴(yán)格的程序。

　　A.違約風(fēng)險模型和模型獨立控制

　　B.技術(shù)風(fēng)險模型和模型獨立預(yù)測

　　C.系統(tǒng)風(fēng)險模型和模型獨立操作

　　D.操作風(fēng)險模型和模型獨立驗證

　　【正確答案】D

　　【解析】使用高級計量法計算風(fēng)險資本配置時，操作風(fēng)險模型和模型獨立驗證是商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中必須有的程序。

　　2.一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說法正確的是(　　)

　　A.此情形屬于市場風(fēng)險的一種

　　B.此情形是操作風(fēng)險的表現(xiàn)

　　C.此情形會造成交易成本下降

　　D.此情形不會引發(fā)信用風(fēng)險

　　【正確答案】B

　　【解析】由于人為錯誤、技術(shù)缺陷淺不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險即操作風(fēng)險，交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，不但造成交易成本上升，而且可能引發(fā)信用風(fēng)險。

　　3.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的觀定，( )是一種特殊類型的操作風(fēng)險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。

　　A.法律風(fēng)險

　　B.市場風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.合規(guī)風(fēng)險

　　【正確答案】A

　　【解析】按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或背懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。

　　4.隨機變量 X 服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為 1 倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為(　　)

　　A.0.68

　　B.0.95

　　C.0.9973

　　D.0.97

　　【正確答案】A

　　【解析】隨機變量 X 服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為 l 倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為 0.68，并隨信數(shù)增加，概率也逐漸加大。

　　5.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是(　　)

　　A.RAROC=(收益-預(yù)期損失)非預(yù)期損失

　　B.RAROC=(收益-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失

　　C.RAROC=(非預(yù)期損失一預(yù)勢損失)/收益

　　D.RAROC=(預(yù)期損失一非預(yù)剃損失)/收益

　　【正確答案】A

　　【解析】經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預(yù)期損失(E1。)和以經(jīng)濟(jì)資本(Economic Capital，)計量的非預(yù)期損失(UL)調(diào)整后的收益率，其計算公式 RAR0C=(收益-預(yù)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本(或非預(yù)期損失)。

　　6.風(fēng)險是指(　　)

　　A.損失的大小

　　B.損失的分布

　　C.未來結(jié)果的不確定性

　　D.收益的分布

　　【正確答案】C

　　【解析】風(fēng)險的一種定義強調(diào)了風(fēng)險表現(xiàn)為不確定性;而另一種定義則強調(diào)風(fēng)險表現(xiàn)為損失的不確定性。

　　7.下列關(guān)于操作風(fēng)險的人員因索的說法，不正確的是(　　)

　　A.內(nèi)部欺詐原因類別可分成未經(jīng)授權(quán)的活動、盜竊和欺詐兩類

　　B.違反用工法造成損失的原因包括勞資關(guān)系、安全/環(huán)境、性別歧視和種族歧視等

　　C.員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對客戶交易進(jìn)行誤導(dǎo)或者支配超出其權(quán)限的資金額度，或者從事未經(jīng)授權(quán)的交易等，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險

　　D.缺乏足夠的后援人員、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識/技能匱乏造成風(fēng)險的體現(xiàn)

　　【正確答案】D

　　【解析】選項 D 屬于核心雇員流失因素，不是知識/技能匱乏的因素。

　　8.某 3 年期債券麥考利久期為 2 年，債券目前價格為 101.00 元。市場利率為 10%，假設(shè)市場利率突然下降 1%，則按照久期公式計算，該債券價格( )

　　A.上漲 1.84 元

　　B.下跌 1.84 元

　　C.上漲 2.02 元

　　D.下跌 2.02 元

　　【正確答案】A

　　【解析】根據(jù)久期公式：dp/dy=D/(1+y)P 可得(2×101×1%)/(1+10%)=1.84。

　　9.如果一個資產(chǎn)期初投資 100 元，期末收入 l50 元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為(　　)

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　【正確答案】D

　　【解析】本題考查對數(shù)收益率的計算。預(yù)期收益率也稱為期望收益率，是指如果事件芥發(fā)生的話可以預(yù)計到的收益率。預(yù)期收益率可以分為指數(shù)收 益率和對數(shù)收益率，即以市場指數(shù)的變化率或指數(shù)變化率的對數(shù)來表示預(yù)期收益率。據(jù)此.本題中該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為ln(150/100)=0.4。

　　10.下列可能會對銀行造成損失的風(fēng)險中不屬于操作風(fēng)險的是(　　)

　　A.恐怖襲擊

　　B.監(jiān)管規(guī)定

　　C.聲譽受損

　　D.黑客攻擊

　　【正確答案】C

　　【解析】C 項聲譽受損屬于聲譽風(fēng)險。

　　11.可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是(　　)

　　A.總收益互換

　　B.信用違約互換

　　C.信用聯(lián)動票據(jù)

　　D.信用價差衍生產(chǎn)品

　　【正確答案】D

　　【解析】信用價差增加表明貸款信用狀況惡化，減少則表明貸款信用狀況提高。

　　12.下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是(　　)

　　A.信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的念融合約

　　B.信用衍生產(chǎn)品的違約保護(hù)功能在合約的買方和賣方之間是不相同的

　　C.信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式

　　D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險

　　【正確答案】C

　　【解析】信用衍生產(chǎn)品的交割方式有兩種：可現(xiàn)金方式，也可實物方式。

　　13.法律風(fēng)險與操作風(fēng)險之間的關(guān)系是(　　)

　　A.操作風(fēng)險和法律風(fēng)險產(chǎn)生的原因相同

　　B.外部合規(guī)風(fēng)險與法律風(fēng)險是相同的

　　C.法律風(fēng)險與操作風(fēng)險相互獨立

　　D.法律風(fēng)險是操作風(fēng)險的一種特殊類型

　　【正確答案】D

　　【解析】根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的相關(guān)規(guī)定，法律風(fēng)險是操作風(fēng)險的一種特殊類型。

　　14.全面的風(fēng)險管理模式強調(diào)信用風(fēng)險、(　　)和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。

　　A.市場風(fēng)險

　　B.流動風(fēng)險

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險

　　D.法律風(fēng)險

　　【正確答案】A

　　【解析】全面風(fēng)險管理模式強調(diào)信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險并舉。

　　5.風(fēng)險報告的職責(zé)不包括(　　)

　　1A.保證有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識

　　B.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險獨立

　　C.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度

　　D.告訴員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé)

　　【正確答案】　B

　　【解析】風(fēng)險報告其中一個職責(zé)是使得員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息，是相互聯(lián)系的。

　　16.商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃的戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險即為( )

　　A.國家風(fēng)險

　　B.市場風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險

　　【正確答案】D

　　【解析】本題考查對戰(zhàn)略風(fēng)險的緩解。商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險即為戰(zhàn)略風(fēng)險。

　　17.國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽風(fēng)險管理方法不包括(　　)

　　A.改善公司治理結(jié)構(gòu)

　　B.推行全面風(fēng)險管理理念

　　C.確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和排序

　　D.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

　　【正確答案】D

　　【解析】普遍認(rèn)為聲譽風(fēng)險管理的最好辦法是：(1)推行全面風(fēng)險管理理念，改善公司治理結(jié)構(gòu)，并預(yù)先做好防范危機的準(zhǔn)備;(2)確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。D 項木包含在內(nèi)。

　　18.一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的

　　貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險管理措施中的( )

　　A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　B.風(fēng)險對沖

　　C.風(fēng)險補償

　　D.風(fēng)險規(guī)避

　　【正確答案】C

　　【解析】本題考查對風(fēng)險補償?shù)睦斫狻�對于那些無法通過風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移或風(fēng)險規(guī)避進(jìn)行有效管理的風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取在交易價格上附加更高的風(fēng)險溢價，獲得承擔(dān)風(fēng)險的價格補償。

　　19.(　　)是指金融機構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。

　　A.會計資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.經(jīng)濟(jì)資本

　　D.實收資本

　　【正確答案】A

　　【解析】本題考查會計資本的內(nèi)涵。

　　20.商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理、決策機構(gòu)是(　　)

　　A.董事會

　　B.監(jiān)事會

　　C.股東大會

　　D.高層管理者

　　【正確答案】A

　　【解析】董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理、決策機構(gòu)。