11、根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇(　　)來(lái)計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管成本。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法

　　B.替代標(biāo)準(zhǔn)法

　　C.期望方差法

　　D.高級(jí)計(jì)量法

　　E.自我評(píng)估法

　　【答案】A，B，D

　　系統(tǒng)解析：根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可選擇標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法來(lái)計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本。標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法的復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)敏感度逐漸增強(qiáng)。

　　12、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式有(　　)。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　C.資產(chǎn)負(fù)債管理模式

　　D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　E.資產(chǎn)損失管理模式

　　【答案】A，B，C，D

　　系統(tǒng)解析：縱觀國(guó)際金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過(guò)程，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。

　　13、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類(lèi)。下列選項(xiàng)屬于其中的有(　　)。

　　A.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　E.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類(lèi)。

　　14、商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹(　　)的原則。

　　A.全面

　　B.謹(jǐn)慎

　　C.審慎

　　D.有效

　　E.獨(dú)立

　　【答案】A，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹全面、審慎、有效、獨(dú)立的原則。

　　15、先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念主要包括(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過(guò)主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展

　　D.應(yīng)充分了解所有風(fēng)險(xiǎn)，并建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)于不了解或無(wú)把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度對(duì)待

　　E.樹(shù)立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　【答案】A，B，C，D

　　系統(tǒng)解析：先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念主要包括：①風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段;②風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)， 而是通過(guò)主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡;③風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展;④應(yīng)充分了解所有風(fēng)險(xiǎn)，并建立和完善 風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)于不了解或無(wú)把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度對(duì)待。樹(shù)立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念是健康的風(fēng)險(xiǎn)文化的內(nèi)容。

　　16、止損限額適用于(　　)的累計(jì)損失。

　　A.一日

　　B.兩年

　　C.一周

　　D.一個(gè)月

　　E.三個(gè)月

　　【答案】A，C，D

　　系統(tǒng)解析：止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當(dāng)某個(gè)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近止損限額時(shí)，就必須對(duì)該頭寸進(jìn)行對(duì)沖交易或立即變現(xiàn)。止損限額使用于一日、.周或一個(gè)月等一段時(shí)間內(nèi)的累計(jì)損失。

　　17、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告包括(　　)。

　　A.投資組合報(bào)告

　　B.風(fēng)險(xiǎn)分解“熱點(diǎn)”報(bào)告

　　C.最佳投資組合復(fù)制報(bào)告

　　D.最佳風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略報(bào)告

　　E.交易限額報(bào)告

　　【答案】A，B，C，D

　　系統(tǒng)解析：根據(jù)國(guó)際先進(jìn)銀行的市坊風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告具有多種形式和作用，包括：投資組合報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)分解“熱點(diǎn)”報(bào)告、最佳投資組合復(fù)制報(bào)告、最佳風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略報(bào)告。

　　18、流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃主要包括(　　)。

　　A.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見(jiàn)性

　　B.危機(jī)處理方案

　　C.彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

　　D.建立多層次的流動(dòng)性屏障

　　E.通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】B，C

　　系統(tǒng)解析：流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃主要包括兩方面內(nèi)容：危機(jī)處理方案、彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。

　　19、以下屬于商業(yè)銀行應(yīng)高度重視的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)的有(　　)。

　　A.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見(jiàn)性

　　B.建立多層次的流動(dòng)性屏障

　　C.通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)

　　D.危機(jī)處理方案

　　E.彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

　　【答案】A，B，C

　　系統(tǒng)解析：商業(yè)銀行除了借鑒和掌握先進(jìn)的流動(dòng)性管理知識(shí)/技術(shù)外，針對(duì)我國(guó)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和實(shí)際市場(chǎng)狀況，還應(yīng)當(dāng)高度重視一下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)：提高流動(dòng)性管理的預(yù)見(jiàn)性、建立多層次的流動(dòng)性屏障、通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)。D、E項(xiàng)屬于流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃的內(nèi)容。

　　20、以下屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架步驟的有(　　)。

　　A.了解機(jī)構(gòu)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　C.規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)

　　D.準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查

　　E.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查并確定評(píng)級(jí)

　　【答案】A，B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架涵蓋了六個(gè)相互銜接、循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管步驟：了解機(jī)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)、準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查并確定評(píng)級(jí)、監(jiān)管措施、效果評(píng)價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)。