1、下列哪項是關(guān)于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風(fēng)險的正確說法( )

　　A、主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析監(jiān)測

　　B、必須直接估計每個敞口之間的相關(guān)性

　　C、CreditPortfolioView模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布

　　D、CreditMetriCs模型直接估計各敞口之間的相關(guān)性

　　【答案與解析】正確答案：C

　　歸納商業(yè)銀行組合風(fēng)險知識點：

　　組合風(fēng)險監(jiān)測的方法包括，傳統(tǒng)的銀行資產(chǎn)組合監(jiān)測方法和資產(chǎn)組合模型法(1)傳統(tǒng)的組合檢測法主要是對信貸資產(chǎn)組合授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析檢測; (2)資產(chǎn)組合模型法包括兩種方法：估計各敞口之間的相關(guān)性;不直接處理各敞口之間的相關(guān)性，把暴露在該風(fēng)險類別下的投資組合看成一個整體，直接估計該組 合資產(chǎn)的未來價值概率分布，如CreditPortfolioView、CreditMetriCs模型。

　　A錯在對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析監(jiān)測是傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法;

　　B錯在有兩種方法，不必直接估計敞口相關(guān)性;D錯在該模型是不直接估計敞口相關(guān)性

　　2、下列不屬于經(jīng)營績效類指標(biāo)的是( )

　　A、總資產(chǎn)凈回報率

　　B、資本充足率

　　C、股本凈回報率

　　D、成本收入比

　　【答案與解析】正確答案：B

　　經(jīng)營績效類指標(biāo)要有收益作為指標(biāo)要素。B是審慎經(jīng)營類指標(biāo)，是風(fēng)險管理中非常重要的一個指標(biāo)。

　　3、下列關(guān)于信用風(fēng)險預(yù)期損失的說法，不正確的是( )。

　　A、是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失

　　B、等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險敞口的乘積

　　C、等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積

　　D、是信用風(fēng)險損失分布的方差

　　【答案與解析】正確答案：D

　　是期望而非方差，方差是波動率，不是以貨幣價值計量的。

　　4、某銀行2006年初次級類貸款余額為l 000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為可疑類損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億元，則次級類貸款遷徙率為( )。

　　A、20、0%

　　B、60、0%

　　C、75、0%

　　D、100、0%

　　【答案與解析】正確答案：C

　　次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額÷(期初次級類貸款余額一期初次級類貸款期間減少金額)× 100%

　　5、某銀行2006年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為l l00億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%，則貸款實際計提準(zhǔn)備為( )億元。

　　A、880

　　B、1 375

　　C、1 100

　　D、1 000

　　【答案與解析】正確答案：A

　　貸款實際計提準(zhǔn)備=貸款損失準(zhǔn)備充足率×貸款應(yīng)提準(zhǔn)備。

　　6、下列關(guān)于客戶信用評級的說法，不正確的是( )。

　　A、評價主體是商業(yè)銀行

　　B、評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險

　　C、評價結(jié)果是信用等級和違約概率

　　D、評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失的大小

　　【答案與解析】正確答案：D

　　評價內(nèi)容是償債能力和償債意愿。

　　7、下列不屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是( )。

　　A、成本收入比

　　B、資本充足率

　　C、大額風(fēng)險集中度

　　D、不良貸款撥備覆蓋率

　　【答案與解析】正確答案：A

　　比較四個選項，與風(fēng)險關(guān)系最不密切的，就是成本收入比。成本收入是經(jīng)營績效類指標(biāo)。

　　8、CreditRisk+模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互獨立，因此，貸款組合的違約率服從( )分布。

　　A、正態(tài)

　　B、均勻

　　C、泊松

　　D、指數(shù)

　　【答案與解析】正確答案：C

　　9、利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險指數(shù)進行預(yù)警的方法是( )。

　　A、黑色預(yù)警法

　　B、紅色預(yù)警法

　　C、指數(shù)預(yù)警法

　　D、統(tǒng)計預(yù)警法

　　【答案與解析】正確答案：C

　　題干中已經(jīng)給出了“風(fēng)險指數(shù)”，由此也可判斷C是最適合的答案。

　　10、根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風(fēng)險因素是( )。

　　A、違約概率

　　B、違約失率

　　C、違約風(fēng)險暴露

　　D、期限

　　【答案與解析】正確答案：A

　　違約概率是最基本的，兩種評級法都要估計。初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值。高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、期限。