1、下列不屬于作為測量出主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評級中決定因素的變量的是(　　)。

　　A.人均收入

　　B.通貨膨脹

　　C.財(cái)政平衡

　　D.違約率

　　答案：D

　　2、下列屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型的是(　　)。

　　A.基本指標(biāo)法

　　B.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型

　　C.高級計(jì)量法

　　D.VaR 模型

　　答案：D

　　3、(　　)指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)，隨時(shí)要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。

　　A.歐式期權(quán)

　　B.平價(jià)期權(quán)

　　C.美式期權(quán)

　　D.買入期權(quán)

　　答案：C

　　4、市場風(fēng)險(xiǎn)各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是(　　)。

　　A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　答案：D

　　5、貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是(　　)。

　　A.貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金

　　B.貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率

　　C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金

　　D.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣

　　答案：C

　　6、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成

　　B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值

　　C.對于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價(jià)格等于即期市場價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為零

　　D.價(jià)外期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零

　　答案：C

　　7、如果某商業(yè)銀行持有 1000 萬美元即期資產(chǎn)，700 萬美元即期負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭 500 萬，美元遠(yuǎn)期空頭 300 萬，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為()萬美元。

　　A.700

　　B.300

　　C.600

　　D.500

　　答案：B

　　8、以下關(guān)于久期的論述，正確的是(　　)。

　　A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

　　B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

　　C.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有明顯聯(lián)系

　　D.久期缺口大小對利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析

　　答案：A

　　9、壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用(　　)方法進(jìn)行模擬和估計(jì)。

　　A.模擬分析和事后檢驗(yàn)

　　B.敏感性分析和情景分析

　　C.敏感性分析和事后檢驗(yàn)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和情景分析

　　答案：B

　　10、缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動對銀行(　　)。

　　A.短期收益

　　B.長期收益

　　C.中期收益

　　D.經(jīng)濟(jì)價(jià)值

　　答案：A